Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 39

 
paralocus писал(а) >>

Входов сейчас 30 k=2. Попытался выбеливать входы - вроде получше. Минутки AUDUSD

Наверное, не выбеливать всётаки, а выравнивать распределение приращений...

А отношение профитность/спред чему равно?

Ну, на минутках не наторгуешь. Ты на часовочках покажи!

Убрал гипертангенсы со входов и выходов, а так же из расчета ошибки убрал производную. Вот, что получилось на 5 входов, к=2 Правда это уже не минутки, а часовик

Другое дело! Про профитность вопросик остался открытым...

У меня при k=4 всё уходит под воду.

Так что, оптимум для одинокого нейрона лежит где-то в районе k=2.

 

А насчет волатильности - как её взять? Если по ATR, так она же меняется постоянно...

Да и еще: я первую разность ряда перед употреблением слегка подогреваю на 10^3 а то там цифры слишком маленькие... это ничего?

 

Это стандартное отклонение посчитанное по ценам открытия:

То, что она плывёт - не страшно, нужно n выбирать более 1000 (для минуток) и не менее 30 (для часовок), тогда всё заинтегрируется.

Да и еще: я первую разность ряда перед употреблением слегка подогреваю на 10^3 а то там цифры слишком маленькие... это ничего?

Да ничего, если понимаешь, что делаешь:-) Вобще, нормируй всё на двойную волатильность и не будет никаких заморочек при переходе от ТФ к ТФ, всё будет нормироваться автоматически. Очень удобно, не нужно искусственно вводить всякие там 10^3.

 
paralocus писал(а) >>

...негодяй -:)

Возражаю, Ваша Честь!

Мы, в принципе, работаем над одним и тем же. Только по-разному...

 

Вот профитность (это для картинки, что была поседней):





-:) YDzh


 
Это что, 0.2 пункта на трансакцию?
 

Может я что-нить не то посчитал? Волатильность считается правильно, тангенс тоже.. Может ряд(X1) - это первая разность от Bid на тестовой выборке - не тот?

Попробую увеличтить число входов

 

Не помогает. Помогает уменьшить до 4-х но не сильно: 0,223

Ага! Понял! Щас

 

Наверное волатильность нужно в пунктах считать


 
paralocus писал(а) >>

Наверное волатильность нужно в пунктах считать

Наверное.

Ну, ты, блин, даёшь!