A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear

 

Onde quer que eu leia, eles escrevem que a correlação de amostra zero significa que não há nenhuma relação linear (geralmente esqueça a palavra linear também) naquela amostra. Dickens:

Exemplo de dois gráficos com MO zero, variância um e correlação zero. Ou seja, a correlação neste caso é a soma dos produtos dos termos da BP dividida pelo comprimento da BP.

Estes são os gráficos EURUSD e GBPUSD no intervalo 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15.

Se a amostra parece pequena, vamos tirar algo maior da tabela de correlação:

Corr = 0,0000, #NGX0 - EURGBP, barras = 24943 (2010.05.28 21:25 - 2010.09.28 18:40), Novembro 2010 Futuro do Gás Natural - Euro vs Libra Esterlina

Corr = -0,0015, USDNOK - USDSGD, barras = 54961 (2010.01.01 00:00 - 2010.09.28 17:20), dólar americano vs coroa norueguesa - dólar americano vs coroa de Cingapura

Uau, não há praticamente nenhuma correlação linear entre a coroa norueguesa e o dólar Signpura - bobagem!

Corr = -0,0008, GOLD - USDCAD, barras = 54898 (2010.01.01 00:00 - 2010.09.28 16:45), SPOT Gold Once vs US Dollar - US Dollar vs Canadian
Ainda mais engraçado, não há quase nenhuma correlação linear entre o ouro e o dólar canadense - piça!

Na verdade, há sempre uma relação linear entre quaisquer duas variáveis aleatórias em uma amostra finita.

Tenha cuidado ao interpretar correlações próximas a zero.

 


Obrigado, vou dar uma olhada. Mas você é citado a partir daqui:

O poder do coeficiente de correlação do Spearman é ligeiramente inferior ao do coeficiente de correlação paramétrico.

Seu indicador mostra a autocorrelação. E não parece contá-lo corretamente...

 
Conte a correlação com um pequeno período, depois conte a razão entre o número de valores de correlação elevados e o número total de barras. Será mais indicativo. Usando este método, a correlação USDNOK - USDSGD é maior que 0,5 - há uma correlação significativa.
 
hrenfx:


1. Obrigado, vou dar uma olhada nisso. Mas você citou a partir daqui:

2. Seu indicador mostra a autocorrelação. E não parece contá-la corretamente...


1. Spearman mostrará de fato um valor de correlação mais alto se houver um. O ponto forte de Pyroson é que ele só mostrará um se os dados forem completamente idênticos. Spearman não requer uma identidade completa por um valor de 1.

2. Não é verdade.

 

Na verdade, está escrito nos livros que se o RR = 0, isso não significa que as duas quantidades em questão não estejam relacionadas.

O elo que Rosh deu é exatamente o Coeficiente de Correlação de Posição da Spearman. É assim que é calculado. Se você quiser ver a autocorrelação, ela é calculada um pouco diferente, como esta https://www.mql5.com/ru/code/8295

 
Integer:
Conte a correlação com um pequeno período, depois conte a razão entre o número de valores de correlação elevados e o número total de barras. Será mais indicativo. Por este método, a correlação USDNOK - USDSGD é maior do que 0,5 - há uma correlação significativa.
Sim, você pode traçar a mudança na correlação à medida que a janela de amostra se move. E depois conspire com o MO. Isto não é mais uma correlação, mas uma correlação média através da janela.

Mas não é sobre isso que estamos falando aqui. Não me importa o que a correlação mostra se o ponto não estiver claro.

Minha conclusão é que a correlação (coeficiente de Pearson) é um indicador de merda da presença de uma relação linear em uma amostra. A correlação não só não mostra uma correlação direta, como também mente.
 

hrenfx:

Ou seja, a correlação neste caso é a soma dos produtos dos termos da BP dividida pelo comprimento da BP.


Por que diabos você faria isso?
 
Reshetov:
Por que diabos você faria isso?

Porque o MO é zero e a variação é uma só.
 
Integer:


1. Spearman mostrará de fato uma correlação mais alta se houver uma. O ponto forte de Pyroson é que ele só mostrará um se os dados forem completamente idênticos. Spearman não requer uma identidade completa por um valor de 1.

2. Não é verdade.

1. Você está confuso. O coeficiente de Pearson mostra um para uma identidade completa.

2. É verdade. A autocorrelação é a correlação da BP e sua mudança. Neste caso, a autocorrelação Spearman conta.

 
hrenfx:

Sim, é possível traçar a mudança na correlação à medida que a janela de amostra se move. E, em seguida, traçar por MO. Isto não é mais uma correlação, mas uma correlação média através da janela.

Tuna-tuna batendo com uma chave inglesa no capacete. Leia meu primeiro post neste tópico com mais atenção.