A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 12

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Pessoal, como se calcula a correlação em números complexos? Se eu transferir estupidamente todos os cálculos de correlação da Pearson (por exemplo) para a área complexa, será que alguma coisa significativa sairá?

Eu estava procurando na Internet sobre este assunto. Em geral, o cálculo de correlação para variáveis complexas é bastante aplicável (encontrei principalmente exemplos de mastros em radiolocalização e outras comunicações por rádio na web).

Há muito tempo ando em torno deste tema.

Existe algum especialista em DSP aqui?

 
hrenfx:

Análise de correlações em econometria variável complexa

Obrigado, eu vou dar uma olhada.
 
hrenfx:

Por exemplo, você 1. tem uma fórmula de cálculo de coeficiente de correlação que não é óbvia para mim 2. ( função corr2 abaixo).

...

2. Se algo não é óbvio para você, esse é seu problema pessoal.

1. Veja aqui, e peça desculpas.

 
Integer:

1. Olhe para aqui e peça desculpas.

Você já olhou e é bom. Você, por outro lado, é aparentemente preguiçoso:

Seu método de busca de CQ está marcado em azul (nada contra ele). Se você olhar com cuidado, verá que inverter uma das BPs sem logaritmo prévio altera o valor absoluto do CQ. Se você acha que a distinção é fraca, então tente tomar outras variantes de preço BPs em vez de EURUSD e GBPUSD...

 
Isso mesmo, 1/X não é uma transformação linear de X, o gráfico é invertido e é muito semelhante ao original, mas ainda não é uma cópia exata em forma invertida. Também pode haver erros devido ao número limitado de casas decimais nas variáveis duplas. [apagado, deslize da língua].
 
hrenfx: Se você olhar com cuidado, verá que a inversão de uma das BPs sem logaritmo prévio altera o valor absoluto do CQ.
Explique-me, o obscuro, por que | QC | deve ser invariante no que diz respeito à inversão da série.
 
Mathemat:
Explique-me, o obscuro, por que | CC | tem que ser invariante no que diz respeito à inversão da série.


É difícil explicar o óbvio. Deixe-me colocar desta forma:

Suponha que você precise determinar uma relação linear entre EUR e JPY em relação a USD. Obviamente, esta relação não depende de quais BPs com EUR e JPY estão disponíveis para você. Por exemplo, se você toma EURUSD com USDJPY ou USDEUR com USDJPY ou EURUSD com JPYUSD, a relação entre EUR e JPY (em relação a USD) será sempre inequívoca.

Uma relação linear é caracterizada por um CQ com BPs pré-logarítmicas. Exemplos da razão:

  1. Tomando EURUSD e USDJPY. log(EURUSD) = a * log(USDJPY) -> a = log(EURUSD) / log(USDJPY). Recordemos esta expressão.
  2. Pegue USDEUR e USDJPY. log(USDEUR) = b * log(USDJPY) -> b = log(USDEUR) / log(USDJPY) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.
  3. Pegue EURUSD e JPYUSD. log(EURUSD) = c * log(JPYUSD) -> c = log(EURUSD) / log(JPYUSD) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.

O principal é entender que a relação entre EUR e JPY, em relação ao USD, não depende de forma alguma(o valor absoluto da relação não muda) da BP disponível. Seria estranho se a Mathemat tivesse EURUSD e USDJPY VRs e a Integer tivesse EURUSD e JPYUSD VRs. E ambos argumentaram que a relação entre o EUR e o JPY em relação ao USD é diferente.

 
hrenfx:

...


Tente evitar algoritmos onde summ(X)*summ(Y) está presente. Aqui está https://www.mql5.com/ru/forum/107017/page5 porque os resultados são diferentes. Embora a fórmula em si esteja correta, os erros de arredondamento têm esse efeito
 
hrenfx:

Você já viu e é bom. Você, por outro lado, é aparentemente preguiçoso:

Seu método de busca de CQ está marcado em azul (nada contra ele). Se você olhar com cuidado, verá que inverter uma das BPs sem logaritmo prévio altera o valor absoluto do KK. Se você acha que a distinção é fraca, então tente tomar outras variantes de preço BPs em vez de EURUSD e GBPUSD...


Fórmulas maravilhosas, e o mais importante, corretas. Mas onde está a prova de que elas podem ser aplicadas a BPs forex? EURUSD histograma. Suas fórmulas estão na linha vermelha e a realidade é bem diferente.

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