A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 14
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Portanto, sua tese principal é que deve haver uma forte correlação (isto é, um coeficiente de correlação próximo de +1/-1) entre quaisquer ativos negociados; não encontrar tal relação o decepcionou com os métodos estatísticos/matemáticos tradicionalmente utilizados e o forçou a procurar novas abordagens.....
Vocês estão se atribuindo a mim.
Neste tópico, já foi repetidamente apontado por muitos participantes do fórum para a necessidade de primeiro ter uma relação lógica entre as duas séries, e só depois disso, tentar aplicar métodos matemáticos de análise, mas não o contrário!
O que você quer dizer com relações lógicas?
Portanto, peço-lhe que explique como, em um nível fundamental ou técnico, a existência de uma interdependência linear pronunciada obrigatória entre quaisquer bens deve existir ou deve ser justificada (você pode usar o exemplo dos bens citados acima de seu posto...).
Uma relação linear entre dois BPs está presente quando há uma soma tão grande deles (a soma dos valores absolutos dos coeficientes de ponderação é igual a um) que sua variância é menor do que a variância dos BPs originais. A correlação nem sempre é capaz de rastrear isto. Um exemplo é dado no início do ramo. Mesmo assim, a correlação é uma ferramenta suportável (simples) para estimar uma relação linear.
Se você gerar BPs de preço, sempre haverá uma relação linear entre elas. Que "andará" à medida que a janela de amostra deslizante se move. Uma análise dessas "caminhadas" lhe dará uma estimativa da relação linear de suas BPs.
Eu vou entrar nisso. O iene é conhecido por depender do preço do petróleo. o petróleo sobe - iene desce. o iene e o dólar estão mais ou menos no mesmo barco :)
Isto é, as ligações de nível FA são fáceis de justificar.
;)
Acordados, além de: futuros de energia entre si, S&P500 e DJ, moedas nacionais e índices de ações nacionais dada a balança comercial, futuros de petróleo e ações de petróleo, futuros de commodities e ações de commodities, etc. etc....... A lista tem uma conexão lógica e se de repente encontramos "multi-tendências" no movimento de tais ativos, então este é um motivo para tomarmos reflexões comerciais (exemplo famoso com S&P500 e DJ)....
O topikstarter traz à tona a necessidade de correlação linear total de todos os ativos uns com os outros.
"Uau, quase não há correlação linear entre a coroa norueguesa e o dólar Signpura - bobagem!", "Ainda mais engraçado, quase não há correlação linear entre o ouro e o dólar canadense - piça!" ............... Se ele for capaz de explicar (ou talvez você possa explicar) sobre os exemplos dados, uma dependência que deriva de alguns constituintes macroeconômicos ou algo mais - eu ficaria grato.....
.......... ...
Se estamos discutindo a correlação sem uma base substantiva para a elegibilidade da conexão bem como sem dar uma estimativa numérica da confiança no resultado obtido - tudo isso é profanidade O que não permite resultados praticamente significativos.
à hrenfx:
tente entender o que as pessoas escrevem para você!
tente ter uma idéia do que as pessoas estão escrevendo para você!
A resposta foi:
De que avaliação de confiança podemos falar quando os cálculos antes de analisar os resultados da janela deslizante estão incorretos...
Você analisa a dinâmica do CQ em uma janela deslizante para dar uma estimativa de confiança do CQ.
A resposta foi:
Analisar a dinâmica do CQ em uma janela deslizante para dar confiança nas características do CQ.
Olhe, você realmente não tem idéia do que está falando, ou está apenas brincando?
Olhe, você realmente não tem idéia do que está falando, ou está apenas brincando?
Merda, eu vou soletrar para você:
Levou o tempo M5. Pegamos uma janela do tamanho de 288 barras (24 horas). QC calculado (EURUSD e GBPUSD) para, digamos, 75000 barras (por ano). BP obtida do CC com 75000 valores.
Portanto, o MO deste BP é uma estimativa da relação EURUSD e GBPUSD, e a variação deste BP é uma estimativa de confiança da relação EURUSD e GBPUSD ao longo de um ano com uma janela de 24 horas.
Esta é uma tendência que você detectou desde um início histórico?
Meu entendimento é que qualquer aplicação de estatísticas envolve a dissuasão da BP, já que a presença de uma tendência "obstrui" as estatísticas da BP.
No meu caso particular, a tendência é uma regressão linear em todos os dados da tabela (mais de 2000 velas horárias), a fórmula é mostrada no gráfico.
Detenção não é uma questão simples para mim, tanto em termos da fórmula de tendência quanto do horizonte de tempo. Eu escolho ambos por bitola, tentando aproximar o componente de ruído do normal. Este é o critério. Mas este critério é retirado do modelo ARPSS, no qual BP = tendência + ciclo + ruído. As limitações são conhecidas, por isso não insisto.
Mas Prival aponta corretamente os problemas de precisão computacional em todas as etapas dos cálculos.
O problema da precisão nas estatísticas é bem conhecido e eu não tenho nada a acrescentar.
Você tem uma habilidade extraordinária de sair do tópico. E não é a primeira vez.
O objetivo dos meus postos neste tópico: você não pode resolver os problemas errados com os métodos certos. E a precisão dos cálculos não pode resolver este mesmo problema. O problema da precisão está longe de ser o primeiro lugar. Muitos outros problemas devem ser resolvidos antes disso, e então talvez surja o problema da precisão. Eu, por exemplo, nunca encontrei este problema, pois aumentar a precisão não é capaz de mudar o intervalo de confiança para algumas estatísticas da BP. Percebo que minha experiência não é prova. Nos cálculos de Prival, isto é provavelmente importante, mas ele nunca indicou que mudar a precisão muda o intervalo de confiança.
Meu entendimento é que qualquer aplicação de estatísticas envolve a dissuasão da BP, já que a presença de uma tendência "obstrui" as estatísticas da BP.
No meu caso particular, a tendência é uma regressão linear em todos os dados da tabela (mais de 2000 velas horárias), a fórmula é mostrada no gráfico.
Detenção não é uma questão simples para mim, tanto em termos da fórmula de tendência quanto do horizonte de tempo. Eu escolho ambos por bitola, tentando aproximar o componente de ruído do normal. Este é o critério. Mas este critério é retirado do modelo ARPSS, no qual BP = tendência + ciclo + ruído. As limitações são conhecidas, por isso não insisto.
Pessoalmente acredito que se pode buscar tendências em forex com o mesmo sucesso que em implementações de HGC.
Não deve haver nenhum em todo o período histórico. Se a saída/país é algo a ser passado.
Bem, a menos que você conte como um movimento de tendência dentro dos joelhos 33...
Outro caso é de fundos ou mercadorias. Aí a eliminação da sazonalidade e das tendências é apropriada.
;)
Portanto, o MO deste BP é uma estimativa da relação EURUSD e GBPUSD, e a variação deste BP é uma estimativa de confiança da relação EURUSD e GBPUSD ao longo de um ano com uma janela de 24 horas.