A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 38
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Para que servem as diferenças? Não, não, muito contundente e primitivo - QC para filas de tempo deslocado.
Inútil de um ponto de vista prático. Somos diferenças comerciais. O comerciante não se importa se um tugrik vale dois rublos agora ou três, o principal é como o preço vai mudar em uma hora, portanto, são as diferenças que devem ser objeto de pesquisa, incluindo as correlações que devemos estar interessados entre as diferenças.
Diferenças entre o quê e o quê?
a diferença entre o quê e o quê?
Os chamados retornos, é claro:
retornar[ i ] = Fechar[ i ] - Fechar[ i+1 ]
P.S. Tenho aqui à sua frente. Aqui tenho um caso especial com defasagem 1. A numeração é a mesma que na MT4.
Isto é para garantir que você tenha pelo menos um pouco de compreensão do que é o coeficiente de correlação, antes de falar sobre qualquer raciocínio construtivo.
5 pontos. até 10. O autor deste ramo escreveu tantas cartas e programas, ele os chamou de QC e ACF, mas não descobriu o que eles são e sobre o que são)). Mesmo indiretamente faz todos os tolos e idiotas, como se só ele soubesse calcular corretamente o AFC, e ninguém antes dele não o fez e não pode fazê-lo. Em geral somos todos idiotas aqui )))).
O autor da filial abre qualquer livro didático universitário e lê.... o título de sua filial...todo livro didático fala sobre ele. Parabéns por sua descoberta ))
Eu gostei:
если взять место, куда попадает много очень разнородной информации, в частности, связанной с исследуемым явлением, то если информацию правильно отфильтровать и обработать — то вполне себе будет связь.
потому что у любого явления есть протяженные во времени причины (и следствия).
но не обязательно первое — следствие второго.
например, есть связь между количеством утопленников и количеством съеденного мороженого есть положительная корреляция.
просто потому что летом и мороженое едят больше, и утопленников больше.
но если нам очень уж нужно предсказать количество утопленников, а термомента нет и окно заложено кирпичами, то можно вполне себе предсказывать по потреблению мороженого.
всё со всем связано. только обычно очень сложно уловить связь.
Estou correto ao assumir que os resultados de seu estudo resumem a conclusão que pode ser tirada:
Para uma negociação lucrativa é necessário e suficiente estabelecer a dependência entre os incrementos do instrumento negociado e algo mais. Este "algo" pode ser a dinâmica da venda de sorvete, as taxas de outros instrumentos ou os incrementos do instrumento deslocados no passado por alguns fatores.
1. Se lidarmos com a análise dos movimentos anteriores do instrumento negociado e prever a direção esperada do aumento de preços com base nele, então é um TA clássico (moeda única). Aqui é importante determinar o intervalo de tempo ideal. Quanto maior for este valor, maior é o movimento do instrumento em pontos, mas infelizmente, menor é o coeficiente de correlação. E vice-versa, a zero atraso temos correlação ===1, enquanto o movimento==0 e o lucro é igual ao produto deles.
2. Considerando um instrumento não negociado (por exemplo, um índice de moeda) como a segunda série, devemos construir uma função de correlação cruzada e selecionar um intervalo de tempo que dê o produto máximo do coeficiente de correlação e volatilidade do instrumento negociado em TF=lag. Assim, utilizamos a terceira série como um indicador líder. A propósito, é a única maneira de construir um verdadeiro indicador líder. O MA não pode ser considerado como tal por definição, pois é construído com base na série comercializada que tem correlação negativa entre as amostras da série da primeira diferença.
3. Considerando outro símbolo negociado como a segunda série (por exemplo, algum par de moedas), podemos fazer o mesmo que no parágrafo 2 e usar o segundo instrumento como um indicador principal, ou negociar ambos os instrumentos. Neste caso, consideramos a abertura simultânea de dois símbolos de acordo com o sinal de seu coeficiente de correlação de pares (para o termo zero da função de correlação cruzada) construído para a primeira diferença das duas séries (Open[i]-Open[i-1]). Isto é comércio disperso.
4. O número de instrumentos negociados conforme descrito na seção 3 pode ser aumentado para qualquer número inteiro. É importante que os instrumentos na cesta tenham uma forte correlação de pares na contagem zero da série da primeira diferença.
Não entendo o autor, qual é a vantagem de comercializar vários instrumentos em comparação com a cesta de duas moedas? O autor considerou esta questão em detalhes na linha paralela. Seria interessante ouvir sua opinião. A idéia é que o uso de muitos instrumentos correlatos na cesta deve diminuir os riscos, mas sabemos que a diminuição dos riscos diminui os retornos, portanto a questão é determinar a dependência funcional do nível de risco e o retorno esperado sobre a cesta. Para instrumentos fortemente correlacionados pode acontecer que ambos os parâmetros sejam quase linearmente dependentes (para instrumentos não relacionados, os riscos diminuem na raiz do número de instrumentos mais rapidamente do que os retornos) e toda a vantagem da cesta como um instrumento agregado de baixo risco pode ser etérea.
5. Um "segundo" instrumento também pode ser um segundo DC. Para este fim, procuramos que o CD tenha um termo diferente de zero na função de correlação cruzada para o instrumento com o mesmo nome (simplesmente, a cotização retarda/excede a nossa). Usamos a cotação de tal empresa de corretagem como um indicador líder. Esta é uma arbitragem interdealing arbitrage.
Não há mais maneiras de ganhar dinheiro no mercado.