A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 59

Novo comentário
 
anonymous:

OK, se considerarmos a série como um todo, sim. Mas podemos falar de um vetor constante de cointegração por partes. Para essas duas ações, seria exatamente isso.

Não, porque a taxa de convergência da estimativa da relação de cobertura é proporcional a N, não sqrt(N), onde N é o número de observações.

Você é um mau telepata :D

Eu sou careca ))

desculpe)))

Em parte, todas as linhas de câmbio são cointegradas.

 
Demi:

bem, com licença)))

Em parte, todas as filas no mercado de câmbio são cointegradas.

O fato da cointegração não explica a seguinte circunstância.

Pego uma janela e conto o vetor de cointegração sobre ela. Depois desligo esta janela por 1 e conto novamente o vetor. Eu grafo o primeiro coeficiente do vetor.

O vetor de cointegração é uma variável. Assim, a co-integração como fenômeno está sempre presente em minha amostra, enquanto o vetor varia.

Agora para a previsão. Entramos no mercado na intersecção do resíduo zero da equação de cointegração. Para este momento, havia um vetor de cointegração. Então este vetor muda, mas na verdade saímos para outro vetor de cointegração? É estacionaridade? Pessoalmente, isso me confunde.

 
EconModel:

O fato da cointegração não explica a seguinte circunstância.

Pego uma janela e conto o vetor de cointegração sobre ela. Depois desligo esta janela por 1 e conto novamente o vetor. Eu mostro um gráfico do primeiro coeficiente do vetor.

O vetor de cointegração é uma variável. Assim, a co-integração como fenômeno está sempre presente em minha amostra, enquanto o vetor varia.

Agora para a previsão. Entramos no mercado na intersecção do resíduo zero da equação de cointegração. Para este momento, havia um vetor de cointegração. Então este vetor muda, mas na verdade saímos para outro vetor de cointegração? É estacionaridade? Pessoalmente, isso me confunde.

Não entendo o objetivo desta opção - como calcular o vetor de cointegração? Entre quais fileiras? Você está calculando a autocorrelação?
 
Demi:
Eu não entendo o objetivo desta opção - como você considera o vetor da cointegração? Entre quais fileiras? Você está calculando a autocorrelação?

A regressão habitual entre EURUSD e GBPUSD. O código é mostrado no correio do anônimo. Ele tem um padrão. Em total conformidade com a definição. A busca de um vetor na regressão é tal que o resíduo desta regressão é estacionário.
 
Integer: Essa é uma boa pedrinha na cabeça. Quem inventou o conceito de "falsa correlação"?

Dimitri, você já escreveu que "não participa mais dos fios de correlação aqui".

Bem, o que você quer?

 
Mathemat:

Dimitri, você já escreveu que "você não participa mais dos fios de correlação aqui".

Bem, o que você quer?

Funcionou um pouco por inércia. Eu não quero nada.

Provérbio

Houve um tempo em que um rei poderoso e sábio governava uma cidade distante chamada Virani. Seu poder cheio de medo e temor, e sua sabedoria inspiraram o amor. No centro de Virani havia um poço com água fresca e clara. Todo o povo da cidade e até mesmo o rei e os senhores da corte beberam dela,
pois não havia outro poço.

Uma noite, quando todos estavam dormindo, uma bruxa veio à cidade e derramou sete
gotas de uma poção malvada no poço, e ela disse: "De agora em diante, quem beber esta água vai perder a cabeça!"

Pela manhã, todos os cidadãos, exceto o rei e seu principal conselheiro, beberam dessa água, e a loucura tomou posse de suas mentes - o feitiço da bruxa tinha se tornado realidade. Durante todo o dia, as pessoas sussurravam umas para as outras em becos e praças de mercado: "O czar enlouqueceu... Nosso Czar e seu Conselheiro enlouqueceram... "Como podemos ser governados por um czar louco! "Fora com ele do trono!"

Naquela noite, o rei mandou encher um copo dourado com água do poço. E quando o copo foi levado até ele, ele tomou um grande gole e deu-o a seu conselheiro para beber. E uma alegria desenfreada se espalhou pela distante cidade de Virani, pois o rei e seu conselheiro tiveram sua perspicácia devolvida a eles.

Khalil Jabran. Do livro "The Madman". Suas Parábolas e Poemas".

 

Peço desculpas por interromper a conversa.

Por favor, me esclareçam:

Para negociação de pares o que é usado ?

Correlação ou cointegração

 

Stells:

O que é usado para negociação de pares ?

Co-integração.
 
Stells:

Peço desculpas por interromper a conversa.

Por favor, me esclareçam:

Para negociação de pares o que é usado ?

Correlação ou cointegração ?

Não sei como fazer isso:
Co-integração.

Isso significa que os pares devem ser cointegrados a um determinado (último) intervalo de tempo ?

Você pode me aconselhar a ler mais sobre isso (cointegração, comércio a vapor)?

 
Stells:

Então os pares têm que ser cointegrados em um certo (último) intervalo de tempo ?

Não necessariamente))

Você pode me aconselhar a ler algo sobre o assunto (cointegração, negociação de pares) ?

Google - definição de cointegração, testes Engle-Granger e Johansen, como se proteger (você pode usar vetor de cointegração/ fazer um portfólio beta-neutro, etc.).

http://www.amazon.com/Pairs-Trading-Quantitative-Methods-Analysis/dp/0471460672 - o básico está bem delineado.

1...525354555657585960
Novo comentário