A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 31

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Infelizmente, todos os recursos da Internet(1, 2) não têm uma boa análise de uma coisa tão simples como a correlação.

Aqui está um exemplo de um gráfico de mudança KK (coeficiente de correlação) para NZDUSD e USDCAD para diferentes tamanhos de janela (em cada quadro de parada de 100.000 KK (contado como menos de um segundo em MQL4)):

Gráficos de mudanças nas expectativas de tapetes de QC com intervalo de confiança (RMS):

 
Então, em todos?! hrenfx, você é certamente bom em alguma coisa, mas este pathos, você sabe, é repulsivo. =)
 

Concordo, soa bastante patético. No entanto, todas as ferramentas estão abertas para fazer você mesmo a análise de correlação. E nos recursos da Internet, de fato, tudo está em uma forma muito primitiva. E isto se deve muito provavelmente não à preguiça dos desenvolvedores de recursos, mas à ignorância do cálculo rápido do CQ. Uma prova indireta disto é a ausência de indicadores de correlação em qualquer plataforma no mundo.

O motivo pelo qual não podem escrevê-los é um mistério.

 
Isso provavelmente é um pouco inteligente demais para um comerciante. Por que um comerciante deve saber disso quando pode negociar sem qualquer estatística? :)
 
Dois recursos na internet não são todos recursos na internet. Não sei sobre todas as plataformas ao redor do mundo, mas pelo menos um dos dois programas de análise técnica mais conhecidos definitivamente tem um indicador de correlação.
 
Há dois elos onde algo ainda está mais ou menos em sua infância. E não há nenhum indicador de correlação em nenhuma das plataformas. Se alguém souber, por favor, dê uma olhada.
 

Você pode fazer algumas pesquisas bastante interessantes rapidamente. Que bom para você! Outro exemplo, desta vez não tirado do nada, mas os supostamente altamente correlacionados NZDUSD e AUDUSD majores:

Alta correlação confirmada. O intervalo mais altamente correlacionado é exatamente um dia (24 horas). Acho que isto é uma coincidência.

 

Agora um exemplo dos alegadamente altamente correlacionados (de acordo com um recurso da Internet) EURJPY e USDJPY:

A correlação não é de modo algum alta. O intervalo mais altamente correlacionado é de 2-2,5 horas.

 

Finalmente, um resultado que será de interesse para aqueles envolvidos na negociação de pares. Um estudo de correlação para os índices Stoxx e CAC:

A correlação é hiper-elevada. O intervalo mais altamente correlacionado é de 28-29 horas. Penso que isto não é uma coincidência (a sessão dura 14 horas).

 
Em moedas com boa aparência NZDUSD USDJPY- por favor, verifique.... E (tudo bem) #QQQQ e #SSO
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