A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 34
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Somente um idiota tiraria tal conclusão. Não decorre do fato de BP1 e BP2 estarem altamente correlacionadas que BP3 = BP1 / BP2 está em um apartamento.
E quem escreveu isto -
Bem aqui novamente é simples. Como AUDUSD e NZDUSD são altamente correlacionados, a conclusão mais simples é que AUDNZD é "retornável" ou "plano".
Você não prefere olhar para o gráfico AUDNZD em vez de tirar tais conclusões?
Podemos ler?
Como AUDUSD e NZDUSD são altamente correlacionados, a conclusão mais simples é que AUDNZD é "retornável" ou "plano".
hrenfx:
Não provocar uma discussão terminológica.
Somente um idiota tiraria tal conclusão. Não decorre da natureza altamente correlacionada de BP1 e BP2 que BP3 = BP1 / BP2 está em um apartamento.
Ok. Você descobriu que existem moedas em moeda estrangeira. E algumas dessas moedas estão altamente correlacionadas.
E eu também lhe disse que quase todos eles estão altamente correlacionados.
E você também aprendeu que o coeficiente de correlação para TODAS as moedas muda com o tempo. Então, o que isso implica? Como você a utiliza?
De fato, as pessoas ficaram surpresas ao descobrir que nos mercados financeiros, o coeficiente de correlação entre os instrumentos pode MUDAR O SINAL Oposto no longo prazo!
o que você sugere que façamos a respeito disso?
Podemos ler?
Isso significa que não é a sua conclusão, mas você decidiu que outra pessoa tire essa conclusão? Como podemos ver, até agora ninguém na linha a desenhou, mas sim o oposto.
Você cria um tópico - isso significa que você convida para a discussão. Você não quer sua atenção para erros em suas declarações - escreva em um diário embaixo de um cobertor.
Que porra de erro?! Você pode indicar um? A verborreia é uma só. Eu também escrevi "ordenhar" o mercado. Pelo menos o coloquei em vírgulas invertidas. Caso contrário, teria havido um comentário de que o mercado não pode ser ordenhado, pois vacas, cabras, etc. são ordenhadas.
Portanto, leve em citações os termos que você não gosta e pronto. Os erros reais podem estar em algo matematicamente sólido. É lá que você os encontra. Não é um concurso de mijar com terminologia. A teoria da eficiência do mercado não tem nada a ver com o termo eficiência em meu posto. Porque eu até o defini lá.
Além disso, você é tão inteligente. Todos estavam dizendo que é impossível obter uma combinação de BPs não estacionárias com outras propriedades. Eu lhe dei tal combinação. Onde estão seus testes? Onde está tudo isso? Eu não preciso disso de você. Que diabos eu preciso de você para provar que não é um camelo. Se você realmente olhasse a simples combinação sugerida, poderia ver que ela estava estacionária. Mas eu não preciso disso de vocês para agradar meu ego.
hrenfx, você vê as duas linhas, vermelha e azul? Trago à sua atenção que o coeficiente de correlação entre eles é 1.
Ok. Você descobriu que existem moedas no mercado forex. E algumas dessas moedas estão altamente correlacionadas.
E eu também lhe disse que quase todos eles estão altamente correlacionados.
E você também aprendeu que o coeficiente de correlação para TODAS as moedas muda com o tempo. Então, o que isso implica? Como você a utiliza?
De fato, as pessoas ficaram surpresas ao descobrir que nos mercados financeiros, o coeficiente de correlação entre os instrumentos pode MUDAR O SINAL Oposto no longo prazo!
o que você sugere que façamos a respeito disso?
Seu posto está ensopado em moronismo. Foi-lhe mostrado um vídeo que refletia completamente o comportamento do QC para todos os intervalos. Além disso, o vídeo foi seguido por gráficos com intervalos de "confiança" e algumas conclusões rudimentares.
Eu escrevi um exemplo do uso mais simples acima. Se você e a empresa não vêem nada nestes estudos, então eu estou sinceramente feliz por você.
Isso significa que não é a sua conclusão, mas você decidiu que alguém tire tal conclusão? Como podemos ver, até agora ninguém na linha a desenhou, mas sim o oposto.
Pergunte às pessoas que comercializam AUDNZD. Talvez com suas estatísticas e alguns comentários sobre as peculiaridades do AUDNZD eles possam lhe dar algo útil.
Se sua pesquisa não conseguir mostrar a diferença entre EURUSD e AUDNZD, não há nada de bom nisso.
A teoria da eficiência do mercado não tem nada a ver com o termo eficiência em meu posto. Porque eu até o defini lá.
... Você estava dizendo que é impossível obter uma combinação de BPs não estacionárias com outras propriedades. Eu lhe dei tal combinação. Onde estão seus cheques?
1) você não provou a não-estacionariedade das BPs iniciais (apenas não fale como "a não-estacionariedade é visível a olho nu": tem que ser provada, e eu não vi nenhuma prova desse tipo de prova de você ou de qualquer outra pessoa, e nem mesmo em livros inteligentes).
2) Não encontrei nada substancialmente novo nos sintéticos que você citou de acordo com os critérios que apontei nesse tópico (densidades incondicionais e condicionais e correlograma para começar). Todas estas características permaneceram as mesmas. Incluindo a falta de provas de (des)estacionaridade.