A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 11
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É um absurdo obter um valor de correlação sem uma estimativa de significância.
De que tipo de avaliação de confiança podemos falar quando os cálculos antes de analisar os resultados da janela deslizante estão incorretos...
É um absurdo aplicar uma correlação (que descreve uma relação linear) para que ela mostre valores absolutos diferentes para os pares {EURUSD; USDJPY} e {EURUSD; JPYUSD}.
Quem obterá resultados tão diferentes (ilusórios)?
De que avaliação de confiança podemos falar quando os cálculos antes de analisar os resultados da janela deslizante estão incorretos...
O que mais está no bolso?
A dinâmica é dada pela janela de amostragem deslizante.
Sério?! :)))
mas para uma amostra de 500 amostras? e precisamos identificar a relação (ou falta dela) para as últimas 100 amostras para
EURUSD e GBPUSD, por exemplo? Para ver como este par de relações muda, até que ponto as citações de
de um par avançar ou ficar para trás do outro? :)
Eu defendo que ao usar Pearson esta abordagem dá origem a este ditado: "Há mentiras, há mentiras grandiosas, mas também há estatísticas".
:)
É um absurdo aplicar uma correlação (que caracteriza uma relação linear) para que ela mostre valores absolutos diferentes para os pares {EURUSD; USDJPY} e {EURUSD; JPYUSD}.
OK, deixe y=ax+b. Provar que também existe uma relação linear entre y e 1/x.
Quem será que obtém resultados tão diferentes (bobagens)?
Por exemplo, você tem...você usa uma fórmula para calcular o coeficiente de correlação que não é óbvio para mim (abaixo está a função corr2).
Abaixo mostro o cálculo de correlação sem primeiro logaritmo das BPs originais:
Você pode ver que 1 / X já dá um valor de CQ absoluto diferente.
Agora com logaritmo:
Você pode ver que 1 / X dá um resultado idêntico.
Você também pode ver que o Mathcad calcula a correlação como escrevi acima: covariância dividida pelo produto de RMS - function corr3.
OK, deixe y=ax+b. Provar que também existe uma relação linear entre y e 1/x.
Que relação linear existe?! É difícil entender do que estamos falando.
Você não vai apresentar EURUSD = a * USDJPY + b. Ou a regressão linear é aplicada aqui sem a logaritmização dos VRs de preço?
Se assim for, seria: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. E, de fato, este b deve ser descartado como um valor zero.
Não está claro para você que log(USDJPY) == -log(JPYUSD). E que a relação linear por definição não pode mudar em valor absoluto quando o preço da BP é invertido, mas apenas muda seu sinal?
O acima exposto demonstrou claramente isto.
Você não pensaria que EURUSD = a * USDJPY + b. Ou eles também estão usando a regressão linear sem logaritmo de VPs de preço?!
Se assim for, seria: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. E, de fato, este b deve ser descartado como um valor zero.
Você não é convincente, hrenfx! Entendo que os retornos logarítmicos são mais apropriados para descrever o processo de cotação, mas temos não apenas um, mas dois processos.
E o segundo: pelo que estamos lutando? Um milésimo em coeficientes de correlação? E o que isso lhe dará, tal precisão?
A logaritmética faz sentido quando os valores mudam em amplas faixas, não por porcentagens únicas.
Isso não é convincente, hrenfx! Entendo que os retornos logarítmicos são mais apropriados para descrever o processo de citação, mas aqui temos não um, mas dois processos.
E o segundo: pelo que estamos lutando? Um milésimo em coeficientes de correlação? E o que isso lhe dá, tal precisão?
A logaritmética faz sentido quando os valores mudam em amplas faixas, não por porcentagens únicas.
Não vou mostrar exemplos de BPs de preço real onde as diferenças são substanciais, não nos "milésimos". E basta entender que estudar os preços absolutos dos instrumentos financeiros é um disparate. Estou surpreso que quase ninguém veja isso. Você deve ver a redação do problema da carteira de Markowitz. Ou melhor ainda, Recicle, onde não se preocupa em nada com a natureza das BPs originais: preço, equidade do TS, etc. A relação linear é perfeitamente clara e inequívoca entre estas BPs.