Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2720

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:
Estou brincando, vou escrever um artigo para entrar em detalhes. Ele se perderá aqui rapidamente.

Portanto, não terei uma vantagem competitiva novamente, triste.....

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:

E a questão da série não temporal é apenas mais uma besteira sem nenhuma evidência.

Ainda assim, há um senso comum nisso. Nosso tempo inicial é contínuo, enquanto nas séries temporais ele é discreto (por definição).

O trabalho substantivo só é possível com tempo discreto. Mas a transição para o tempo discreto é possível de diferentes maneiras e não é necessário fazê-la apenas em intervalos de tempo iguais. É bem possível fazer isso por meio de quaisquer "eventos" personalizados. Pessoalmente, estou mais próximo do termo "momento de Markov", porque ele reflete o principal: a ausência de olhar para o futuro. Mas se alguém quiser chamá-lo de "evento", será bem-vindo, desde que não se confunda em suas explicações.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Ainda assim, há um senso comum nisso. Em nosso caso, o tempo inicial é contínuo, enquanto nas séries temporais ele é discreto (por definição).

O trabalho substantivo só é possível com o tempo discreto. Mas a transição para o tempo discreto é possível de diferentes maneiras e não é necessário fazê-la apenas em intervalos de tempo iguais. É bem possível fazer isso por meio de quaisquer "eventos" personalizados. Pessoalmente, estou mais próximo do termo "momento de Markov", porque ele reflete o principal: a ausência de olhar para o futuro. Mas se alguém quiser chamá-lo de "evento", pode fazê-lo, desde que não se confunda em suas explicações.

Bem, há uma discretização por períodos de tempo, por que complicar? Eu criei os personalizados por "CONDIÇÕES" ou "EVENTOS", onde há uma fonte em negrito do telefone, a mesma besteira

Assim como os livros da Prada e outras formas.

Não sei como argumentar que qualquer amostragem excessiva de vp não faz nada em termos de aprimoramento da previsão. Talvez eu esteja errado.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Então, não terei uma vantagem competitiva novamente, tristeza.....

A questão é como você a aplica, porque sempre há opções.

[Maxim Dmitrievsky]

Há também o tempo de mercado, que é discreto, de acordo com Mandelsprot, equiparado a um evento - um tique

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Bem, há uma discretização por períodos de tempo, por que complicar? Eu criei personalizados por "CONDIÇÕES" ou "EVENTOS", onde há uma fonte em negrito do telefone, a mesma besteira

Assim como os livros da Prada e outros métodos.

Não sei como argumentar que qualquer superamostragem de RV não faz nada em termos de aprimoramento da previsão. Posso estar errado.

Em geral, eu concordo. É improvável que qualquer discretização significativa melhore muito sem olhar para o futuro. É apenas uma questão de preferência pessoal.

[Maxim Kuznetsov]

É possível que toda a vacilação se deva à incerteza de "qual deve ser o resultado" - todos entendem a meta de forma diferente. Não há meta, não há resultados intermediários. Há uma troca de opiniões e uma busca de significado

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e a mensagem original do tópico, deixe-me citar:

Aprendizado de máquina na negociação: teoria, prática, negociação e muito mais.

ele trata de quase tudo ;-) Não ouvi falar sobre o absoluto "MO é aplicado dessa maneira específica e de nenhuma outra maneira, todo o resto é heresia".

[mytarmailS]

Se você não consegue desacreditá-lo nem mesmo desacreditando-o, o que você vem fazendo há anos?

[mytarmailS]

Outro vídeo incrível

h ttps:// youtu.be/Zk7dvwrVE0k

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Outro vídeo incrível

h ttps:// youtu.be/Zk7dvwrVE0k

Típico evangelista de TI, que aquece a base de assinantes com uma voz atraente.

Expande seu público-alvo com referências à fé a fim de criar reconhecimento e confiança nas massas guiadas e, em seguida, vicia.

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