Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2714
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E você acha que é fácil para mim inventar abstrações para ajudar sua mente a ver um quadro maior do que está acostumada?
Eu não esperava uma diferença tão grande de pontos de vista e abordagens))))
A primeira coisa que me veio à mente quando conheci o terminal em 18, foi pegar notícias e eventos globais, digitalizá-los de maneira formalizada e brincar com a história. Heh heh, o clima é mais fácil.
É claro que, em essência, tendo apenas dados de preço, não faz diferença quais eventos ou agregados ou soma de eventos causaram esse ou aquele comportamento de preço. Ainda não entendo, Alexey, por que devemos procurar a causa dos movimentos de preço se ainda não podemos vincular FA e preços. A meteorologia também tem dados atuais e a tarefa de previsão, as causas dos dados atuais não são pesquisadas, talvez algo global seja pesquisado, medalhas para o bem, é claro, mas isso não tem nada a ver com previsão. Sem a formalização do estado atual do mercado na forma de notícias, histórico, dinheiro em circulação, estado da economia e do setor, a tarefa e a terminologia não são óbvias. É claro que entendemos que tudo tem motivos na forma de eventos, mas essa é uma superestrutura especulativa sobre os dados; além disso, sem entender os vínculos entre eventos e preços, a probabilidade de erros é maior e essa superestrutura não poderá melhorar a previsão, que é o objetivo em diferentes variantes.
Sobre os termos. Um evento ainda é uma ação única. No ambiente, há sempre um conjunto ou uma soma de eventos. Como às vezes há, embora eu não goste desse termo, sinergia, que pode resultar em consequências semelhantes a uma avalanche ou amplificadas muitas vezes, a soma de eventos não é correta. Eu prefiro a soma de eventos. E, pelo preço, ainda é um padrão.
A tarefa, é claro, é nobre e até mesmo lógica para conectar os movimentos de preços com o mundo real, mas não hoje. A maldição da dimensionalidade exige trilhões de vezes mais poder, basta esperar))))) E hoje ainda é melhor procurar coisas mais realistas e acessíveis))))) E é preciso conhecer a terminologia dos vizinhos, pelo menos para a comunicação)))))
porque é chamado de classificação de série temporal, não há outros termos para isso.
A forma como isso é feito é irrelevante. Você coleta dados, faz qualquer manipulação (que não são eventos) para fazer previsões
são todos dados, não eventos.
Como a discussão se transformou suavemente em terminologia - aparentemente, sob a crosta, você está se conscientizando, mas, por enquanto, os caprichos do "eu" ainda o impedem de aceitar a realidade.
Para mim, a teoria é uma caixa de ferramentas. Se minha ferramenta não couber na "caixa", posso colocá-la com segurança ao lado dela ou até mesmo em outra.
Isso não me impede de pegar ferramentas de gavetas diferentes e fazer o mesmo trabalho com elas.
Você provavelmente sabe que, por exemplo, na China havia 365% no círculo, e isso não os impediu de inventar.
Esse é o ponto: você precisa fazer a transformação dos dados, procurando as fórmulas/algoritmos certos, e essas fórmulas/algoritmos eu chamo de eventos, porque eles afetam o preço na mente/algoritmos do trader.
Eu não pedi ajuda. O Louva-a-Deus pode pensar em qualquer abstração que quiser, mas tudo isso acontece em uma realidade paralela.
Essa é minha natureza - sempre quero ajudar aqueles que sofrem....
Que dificuldade as pessoas têm com conceitos elementares, não conseguem distinguir entre eventos e suas construções mentais. É uma bagunça. Um padrão também não é um evento, porque está em sua cabeça.
Cada pessoa tem um mundo diferente em sua cabeça porque cada um tem diferentes graus de sensibilidade do receptor e experiências de vida.
Minha abordagem leva isso em conta, permitindo que as fantasias dos geradores do processo de negociação sejam incorporadas ao sistema.
Cada pessoa tem um mundo diferente em sua cabeça porque cada um tem diferentes graus de sensibilidade do receptor e experiências de vida.
Minha abordagem leva isso em conta, permitindo que as fantasias dos geradores do processo de negociação sejam incorporadas ao sistema.
Ainda não entendi, Alexei, por que procurar a causa dos movimentos de preços se ainda não podemos vincular FA e preços.
Uma das razões é aumentar o horizonte de previsão, porque se pudermos determinar a causa com alta probabilidade, poderemos levar em conta imediatamente o resultado. Como consequência, isso permitirá posicionar o TP e o SL com mais precisão, o que elevará a matriz de expectativa e transformará uma ferramenta de trabalho em um teste de graal.
Você tem um oponente digno aqui, apenas no seu nível de desenvolvimento, comunique-se com ele
Jardim de infância do outro lado da rua, vá perguntar como se chama seu comportamento.
... Não, eu lhe darei um acompanhante, ainda há muitos carros.
Jardim de infância do outro lado da rua, vá perguntar sobre o nome de seu comportamento.
... Não, eu lhe darei um acompanhante, há muitos carros, nunca se sabe...
Bem, uma tola recebeu um catbust, por exemplo... ela entrou no assunto, começou a verificar algo lá, criar eventos e quantificar. Então, é melhor eu não escrever nada sobre busting 😀 como dizem, eu te dei à luz e vou te matar.
Há cubos do outro lado da rua, é difícil desmontá-los, então o conteúdo não vai assustá-lo...