Maxim Dmitrievsky / Perfil
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![Time series clustering in causal inference](https://c.mql5.com/2/74/Time_series_clustering_in_causal_inference___LOGO.png)
Clustering algorithms in machine learning are important unsupervised learning algorithms that can divide the original data into groups with similar observations. By using these groups, you can analyze the market for a specific cluster, search for the most stable clusters using new data, and make causal inferences. The article proposes an original method for time series clustering in Python.
![O escore de propensão na inferência causalidade](https://c.mql5.com/2/72/Propensity_score_in_causal_inference____LOGO.png)
O artigo examina o tema de pareamento na inferência causal. O pareamento é utilizado para comparar observações semelhantes em um conjunto de dados. Isso é necessário para determinar corretamente os efeitos causais e eliminar o viés. O autor explica como isso ajuda na construção de sistemas de negociação baseados em aprendizado de máquina, que se tornam mais estáveis em novos dados nos quais não foram treinados. O escore de propensão desempenha um papel central e é amplamente utilizado na inferência causal.
![Inferência causal em problemas de classificação de séries temporais](https://c.mql5.com/2/66/Causal_inference_in_time_series_classification_problems___LOGO.png)
Neste artigo, examinaremos a teoria da inferência causal usando aprendizado de máquina, bem como a implementação de uma abordagem personalizada em Python. A inferência causal e o pensamento causal têm suas raízes na filosofia e psicologia e desempenham um papel importante na nossa compreensão da realidade.
![Validação cruzada e noções básicas de inferência causal em modelos CatBoost, exportação para o formato ONNX](https://c.mql5.com/2/60/CatBoost_export_to_ONNX_format_LOGO.png)
Este artigo propõe um método autoral para a criação de robôs usando aprendizado de máquina.
![Aprendizado de máquina em sistemas de negociação baseados em grade e martingale. Deveríamos apostar nele?](https://c.mql5.com/2/42/yandex_catboost__3.png)
Este artigo apresentará ao leitor a técnica de aprendizado de máquina para negociação baseada em grade e martingale. Para minha surpresa, essa abordagem, por algum motivo, não é afetada de forma alguma na rede global. Após ler o artigo, podemos criar nossos próprios bots.
![Busca de padrões sazonais no mercado de Forex usando o algoritmo CatBoost](https://c.mql5.com/2/41/yandex_catboost__3.png)
O artigo considera a criação de modelos de aprendizado de máquina com filtros de tempo e discute a eficácia dessa abordagem. O fator humano pode ser eliminado agora simplesmente instruindo o modelo a negociar em uma determinada hora de um determinado dia da semana. A busca de padrões pode ser fornecida por um algoritmo separado.
![Gradient boosting no aprendizado de máquina transdutivo e ativo](https://c.mql5.com/2/41/yandex_catboost__2.png)
Neste artigo, nós consideraremos os métodos de aprendizado de máquina ativo que se baseiam em dados reais e discutiremos seus prós e contras. Talvez você considere esses métodos úteis e os inclua em seu arsenal de modelos de aprendizado de máquina. A transdução foi introduzida por Vladimir Vapnik, que é o coinventor da Support-Vector Machine (SVM).
![Reamostragem avançada e seleção de modelos CatBoost pelo método de força bruta](https://c.mql5.com/2/41/yandex_catboost__1.png)
Este artigo descreve uma das possíveis abordagens para a transformação de dados com o objetivo de melhorar a generalização do modelo, ele também discute a amostragem e seleção dos modelos CatBoost.
![Gradient Boosting (CatBoost) no desenvolvimento de sistemas de negociação. Uma abordagem ingênua](https://c.mql5.com/2/41/yandex_catboost.png)
Treinamento do classificador CatBoost em Python e exportação do modelo para a mql5, bem como a análise dos parâmetros do modelo e um testador de estratégia customizado. A linguagem Python e a biblioteca MetaTrader 5 são usadas para preparar os dados e treinar o modelo.
![Abordagem econométrica para a busca de padrões de mercado: Autocorrelação, Mapas de Calor e Gráficos de Dispersão](https://c.mql5.com/2/37/jlp_0d3zw11j.png)
O artigo apresenta um estudo extenso das características sazonais: autocorrelação, mapas de calor e gráficos de dispersão. O objetivo do artigo é mostrar que a "memória de mercado" é de natureza sazonal, na qual ela é expressa através da correlação maximizada de incrementos de ordem arbitrária.