계량경제학: 한 발 앞서 예측 - 페이지 101

 
Trolls :


당신은 당신이 묻는 것을 더 주의 깊게 읽었어야 했습니다. 샘플은 더 컸지만 전체 ACF를 표시하지 않고 처음 500개 판독값만 표시했습니다. 나는 이것에 대해 물었다.

네, 잘 읽었습니다. 샘플 500개를 채취하셨습니다.

모든 5000개 판독값을 모두 표시합니다. 그냥 어떤 모습일지 궁금하다

들어봐, 내가 연구실에 갈게. 잊지 않으면 보여줄게. 판독값의 수에 관계없이 ACF를 직접 볼 수도 있습니다.

내 연구에 따르면 약 90 %는 진동 링크 모델입니다. 물론 올바른 처리가 완료되면 수행하지 않을 수도 있지만 ...

음, 이 진동 링크는 어떤 종류의 w%%% ny입니까, ... 당신이 계량 경제학자인 당신은 무엇입니까? 당신이 일반적으로 지향한다고 말하면 포럼에서 하나의 faa로 충분합니다 ...

 
Farnsworth : .... 포럼에서 한 번의 faa로 충분했습니다...
이 스레드를 읽지 마십시오. 그러면 괜찮을 것입니다.
 
faa1947 :
이 스레드를 읽지 마십시오. 그러면 괜찮을 것입니다.

하지만 답변을 하지 말라고 당부했는데, 어렵게 도달한 합의를 위반하고 있습니다. 그래도 당신은 뼛속까지 계량 경제학자입니다. 내가 머리에 대해 쓴 곳이 거기입니까? 예를 들어 신경과 감각으로 우리에게 주어진 다른 현실도 있습니다. 그리고 어떻게 당신의 머리로 모든 것이 정상이라고 확신할 수 있습니까? 그런 오만함은 어디에서 오는가? 인용문 예측에 적합하지 않은 모델에 대해 수행된 40가지 테스트로 눈을 부릅뜨고 포럼을 돌아다니며 넌센스를 작성하고 정규성에 대해 이야기합니다. 당신에게 최고의 의사는 시장입니다. 주 5일 24시간 의사 진료: 월요일 01:00(모스크바 시간)부터 토요일 01:00(모스크바 시간).

추신: 하지만 그럼에도 불구하고 어떤 종류의 인본주의가 당신 안에 남아 있음을 알아차리기 위해 서둘러야 합니다. 당신은 그 주제를 보지 않는 것이 좋습니다. 귀하의 제안을 활용할 것 같습니다. 그것은 고통스럽게 유혹합니다.

 

faa - 당신의 접시에 따라, 나는 내 것을 만들었습니다 -

날짜/예측시 가격/예측가격/실질가격/예측오차/이익

평균 예측 오차는 예측당 약 119핍으로 상당히 중요한 것으로 나타났습니다. 그러나 정확하지는 않지만 예측에 따라 거래하면 일반적으로 플러스로 판명되었습니다. 이익은 예측에 따라 계산되었습니다. 예측 시점에서 예측 가격과 동일한 TP 로 포지션이 열렸고 SL이 없으면 손실 포지션이 다음 개장 가격에서 마감되었습니다. 4개의 막대만 분석해도 그러한 MO를 얻을 수 있다는 것은 놀라운 일입니다(물론 제가 뭔가를 엉망으로 만든 경우는 제외).




 
Nafany :

faa - 당신의 접시에 따라, 나는 내 자신을 만들었습니다 -

날짜/예측시 가격/예측가격/실질가격/예측오차/이익

평균 예측 오차는 예측당 약 119핍으로 상당히 중요한 것으로 나타났습니다. 그러나 정확하지는 않지만 예측에 따라 거래하면 일반적으로 플러스로 판명되었습니다. 이익은 예측에 따라 계산되었습니다. 예측 시점에서 예측 가격과 동일한 TP로 포지션이 열렸고 SL이 없으면 손실 포지션이 다음 개장 가격에서 마감되었습니다. 4개의 막대만 분석해도 그러한 MO를 얻을 수 있다는 것은 놀라운 일입니다(물론 제가 뭔가를 엉망으로 만든 경우는 제외).


제 마지막 칼럼입니다. 현재의 예측은 그리 나쁘지 않다고 생각합니다. 핍 단위의 이익도 견적의 특정 부분을 반영하기 때문에 의심스럽습니다. 더 흥미로운 것은 관찰의 이익 요소 = 이익 거래 수 / 손실 거래 수입니다.

하지만 그게 아닙니다. 이 단계에서 나는 이익에 관심이 없지만 모델의 안정성과 안정성조차도 관심이 없지만 앞으로의 안정성을 판단 할 수 있는 모델의 매개 변수에 관심이 있습니다. 그들이 말했듯이 차이를 느껴보십시오.

따라서 수익성 있는 모델을 만들 수 있지만 미래에 수익을 보장하는 것은 무엇입니까? 비정상 시장에서 유일한 모델 안정성

 
faa1947 : 더 흥미로운 것은 관찰 결과의 이익 계수 = 이긴 거래 수/잃는 거래 수입니다.
이익 요소는 그런 식으로 고려되지 않습니다. 이것은 "이익 거래의 수 * 평균 수익 거래의 규모 /(손실 거래의 수 * 평균 손실 거래의 규모 )" 비율입니다.
 

faa1947: Более интересен прфит фактор в наблюдениях = число приб сделок/число убыточных сделок.

수학 :
이익 요소는 그런 식으로 고려되지 않습니다. 이것은 "이익 거래의 수 * 평균 수익 거래의 규모 /(손실 거래의 수 * 평균 손실 거래의 규모 )" 비율입니다.
이익 요소는 그런 식으로 고려되지 않습니다. 이것은 "얻은 모든 것"과 "잃은 모든 것"의 비율입니다.
 
С-4: "총 획득" 대 "총 손실"의 비율입니다.
맞아, C-4 . 그리고 이제 내가 그린 공식을 주의 깊게 살펴보십시오.
 
C-4 :
이익 요소는 그런 식으로 고려되지 않습니다. 이것은 "얻은 모든 것"과 "잃은 모든 것"의 비율입니다.

이 방법으로는 할 수 없습니다. 총 0이 손실되면 결과를 상상하기조차 두렵습니다.
 

알겠습니다. 동의합니다. 결과는 같을 것이지만 문제는 두 데이터 간의 관계를 한 번의 연산으로 동일한 결과가 나오는 데 왜 4개의 독립적인 데이터에 대해 세 가지 계산 연산을 수행하는가입니다. 당신은 항상 일을 복잡하게 만듭니다 :)