faa1947 왜 그렇게 EView를 잡고 있는 겁니까? 당신은 거의 그것을 위해 기도합니다... 그리고 당신은 그것을 완전하고 무조건적인 모방에 합당한 어떤 것으로 제시합니다. 일종의 행동 지침 ... 나에게는 명확하지 않습니다 ... 당신의 모든 지식이 이것으로 소진 되었습니까? 문헌을 추천해 주시겠습니까?
그건 그렇고, 당신은 여전히 내 질문에 대답하지 않았습니다. 상태 공간 방법의 어떤 이론적 조항이 당신에게 명확하지 않습니까? 사실 알기 쉽게 설명하기 위해서는 난관이 어디에서 시작되는지, 지나칠 정도로 충분히 언급해야 할 부분이 무엇인지 파악해야 합니다.
여기에서 넓은 강 반대편으로 건너야합니다. 이를 위해 다리가 존재한다는 것을 알고 있습니다. 당신은 다리를 찾고 있으며, 맞습니다. 다리를 찾고 침착하게 강을 건너야합니다. 그러나 여기에 문제가 있습니다. 가깝지도 멀지도 않은 다리가 없습니다. 글쎄, 거기에 무엇을 할 수 있습니다 ... 그리고 당신은 모든 비용을 들여 반대편으로 가야합니다. 그리고 사람들은 그 지역에 살고 있으며, 여러분이 아무리 열심히 살펴봐도 이곳에는 다리가 없었다고 합니다. 그리고 그들은 뗏목을 타고 강을 건너 헤엄칩니다. 그리고 당신은 당신 자신의 뗏목을 만들어 건널목에 사용하라는 제안을 받았습니다. 그러나 당신은 말합니다: - "아니요! 이것은 정확하지 않습니다. 횡단은 정확하지 않을 것입니다. 횡단이 정확하려면 다리가 있어야 합니다!" "그래서 다리가 필요합니까, 아니면 강 건너편입니까?"
Topicstarter도 동일한 작업을 수행하지만 에르고딕성과는 아무 관련이 없습니다. 그리고 이것은 분명히 충분하지 않습니다.
더 이상 질문이 없습니다.
faa1947 왜 그렇게 EView를 잡고 있는 겁니까? 당신은 거의 그것을 위해 기도합니다... 그리고 당신은 그것을 완전하고 무조건적인 모방에 합당한 어떤 것으로 제시합니다. 일종의 행동 지침 ... 나에게는 명확하지 않습니다 ... 당신의 모든 지식이 이것으로 소진 되었습니까? 문헌을 추천해 주시겠습니까?
그건 그렇고, 당신은 여전히 내 질문에 대답하지 않았습니다. 상태 공간 방법의 어떤 이론적 조항이 당신에게 명확하지 않습니까? 사실 알기 쉽게 설명하기 위해서는 난관이 어디에서 시작되는지, 지나칠 정도로 충분히 언급해야 할 부분이 무엇인지 파악해야 합니다.
Topicstarter도 동일한 작업을 수행하지만 에르고딕성과는 아무 관련이 없습니다. 그리고 이것은 분명히 충분하지 않습니다.
더 이상 질문이 없습니다.
내 말의 요지는 토피캐스터가 옳은 일을 하고 있는지 아닌지가 아니다. 결론은 일반적으로 non-stationary 및 non-ergodic 시리즈에 대한 수학적 통계 방법의 적용 가능성입니다.
그리고 이러한 경제 시계열 은 비정상적이고 비에르고딕합니다. 그런 다음 데이터 처리를 위해 사용하지 않는 패키지는 의미가 없습니다.
적응형 방법 - 아마도, 하지만 내가 본 응용 프로그램은 어떤 유형의 의미도 제공하지 않았습니다.
고정되지 않은 급수 = 신경망 + 퍼지 논리 회로에 대한 적응된 방법을 적용하려는 시도가 있습니다. 상품 시장에 대한 그러한 적용의 예가 있었습니다.
통계는 현명하게만 이러한 경제 시리즈에도 적용될 수 있습니다.
나는 당신이 topicstarter와 같은 일을 할 것을 제안한다고 말했습니다. 그러나 fa 조차 이것으로 충분하지 않다는 것을 인정했습니다.
그리고 우리가 그것들을 어떻게 부르는지 - 적응형이든 아니든 상관없습니다. 어쨌든 통계는 기초로 남아 있어야 합니다. 그런데 통계 방법이 고전적일 필요는 없습니다. 베이지안 접근 방식과 같이 새로운 것일 수 있습니다.
무엇이 옳은가?
Mathemat :
А поконкретнее, Олег ? Что нового в сравнении с топикстартером сообщил Demi ?
좀 부끄럽네요, 대답 해야겠어요.
1. 계량 경제학은 경제 예측 에 통계적 방법 을 적용하는 방법입니다. "자신의" 방법과 "원래의" 방법은 없습니다 .
2. 연구된 시리즈 는 비에르고딕(non-ergodic) 및 비정상(non-stationary)이며, 이러한 종류의 시리즈의 경우 대다수의 수학적 통계 방법이 허용되지 않습니다 .
3. 이 시리즈를 어떻게 변형하든지, 강제 로 적용하더라도 고정되지 않고 에르고딕하지 않은 상태로 유지됩니다.
4. 자식 구성 요소와 노이즈를 선택한 다음 노이즈에서 다른 구성 요소와 훨씬 더 시끄러운 노이즈를 선택한 다음 노이즈를 변환한 다음 부패시키고 취하게 하고 팔다리를 자르고 불태울 수 있습니다. 마찬가지로 시리즈는 고정되어 있지 않고 에르고딕하지 않습니다.
결론 : 시리즈가 고정적이지 않고 비인간적이라면 이 시리즈의 어느 부분에서든 짧은 시간 후에 완전히 예기치 않게 변경되는 통계 특성 및 패턴을 얻을 수 있으며 이는 예측 특성을 완전히 무효화합니다. 발견한 패턴.
주의 : 내가 쓴 것에는 전혀 새로운 것이 없습니다. 이 모든 것은 수많은 교과서와 논문에서 보다 완전하고 덜 서투른 형태로 읽을 수 있습니다.
일반적으로 동의하지 않습니다. 항목 2부터 시작합니다. 시리즈 자체 - 예, 그렇습니다. 그러나 일부 변형은 그러한 것으로 판명될 수 있습니다.
반면에 독립 증분 및 가우스 증분을 사용하는 일반 Wiener 프로세스의 반복 계열은 고정적이며 에르고딕합니다. 그러나 이것은 우리가 프로세스 자체를 수행하고 정기적인 이익을 얻는 데 도움이 되지 않습니다.
요컨대, 그것은 여전히 매복입니다(이것은 공황이 아니라 매복에 오랫동안 익숙해져 왔습니다).
가장 중요한 것은 마틴게일과의 구체적인 편차를 찾아 활용하는 것이다. 그러나 의미 있는 모델 없이는 할 수 없습니다(의미 있는).
콘텐츠가 없는 회귀를 가지고 노는 것은 의미가 없습니다.