Avals : 가격 노이즈는 시스템에서 무시되는 가격 변경입니다. 모든 것을 고려하는 것은 불가능하며 초과분을 고려하는 것은 의미가 없습니다.
storm : 우리에게 알려지지 않은 모든 것은 가격 소음으로 간주될 수 있으므로 시스템이 인식할 수 없는 모든 것은 가격 소음입니다. 여기 페이지 중 하나에서 Ichor가 특정 순간을 해결하기 위한 옵션으로 제공되는 것처럼 보입니다. 따라서 이러한 순간은 일부 소음에는 분명하지만 누군가에게는 빵집이 있습니다 .
paukas : 소음을 다르게 이해하기 때문입니다.
흠, 솔직히 말합시다 - 예 또는 아니오? 가격 소음이 있습니까? 토픽 스타터와 토픽의 바로 그 토픽을 존중하지만 IMHO 우리는 박격포에서 물을 부수고 있습니다. 가격 노이즈의 개념을 정의하고 싶습니다. 왜냐하면. 거래를 위한 TS의 공식화는 이것에 달려 있습니다. 다시 한 번 반복합니다. 가격 노이즈가 있으면 확률적 TS에 포인트가 있으므로 TA에 시간을 낭비해서는 안됩니다. 가격 움직임이 노이즈가 아니라면 조작이 있는 움직임과 구매자와 판매자가 있는 움직임을 구분해야 합니다.
IgorM : 흠, 솔직히 말합시다 - 예 또는 아니오? 가격 소음이 있습니까? 토픽 스타터와 토픽의 바로 그 토픽을 존중하지만 IMHO 우리는 박격포에서 물을 부수고 있습니다. 가격 노이즈의 개념을 정의하고 싶습니다. 왜냐하면. 거래를 위한 TS의 공식화는 이것에 달려 있습니다. 다시 한 번 반복합니다. 가격 노이즈가 있으면 확률적 TS에 포인트가 있으므로 TA에 시간을 낭비해서는 안됩니다. 가격 움직임이 노이즈가 아니라면 조작이 있는 움직임과 구매자와 판매자가 있는 움직임을 구분해야 합니다.
"소음"으로 무엇을 이해합니까? 그리고 시장과 관련하여 - 역사, 우물 또는 입찰 / 요청에 대한 거래가 있습니다. 어떤 원리로 그것들 중 일부를 소음이라고 부를까요?
"소음"이 무엇을 의미합니까? 그리고 시장과 관련하여 - 역사, 우물 또는 입찰 / 요청에 대한 거래가 있습니다. 어떤 원리로 그것들 중 일부를 소음이라고 부를까요?
Wiki는 시간 및 스펙트럼 구조의 복잡성을 특징으로 하는 다양한 물리적 특성의 혼란스러운 변동인 노이즈의 개념을 완벽하게 설명합니다. 시각적으로 얇은 시장의 가격 움직임은 더 낮은 시간 프레임에서 이와 같습니다. 저것들. 더 구체적으로 말하자면 M1 TF에서 가격 움직임은 소음처럼 보입니다.
Wiki는 시간 및 스펙트럼 구조의 복잡성을 특징으로 하는 다양한 물리적 특성의 혼란스러운 변동인 노이즈의 개념을 완벽하게 설명합니다. 시각적으로 얇은 시장의 가격 움직임은 더 낮은 시간 프레임에서 이와 같습니다. 저것들. 더 구체적으로 말하자면 M1 TF에서 가격 움직임은 소음처럼 보입니다.
임의성은 특정 관찰자 또는 특정 TS에 대한 지식과 관련이 있습니다. 당신에게는 M1의 움직임이 불규칙하지만 다른 사람들에게는 그렇지 않을 수도 있습니다.
임의성은 특정 관찰자 또는 특정 TS에 대한 지식과 관련이 있습니다. 당신에게는 M1의 움직임이 불규칙하지만 다른 사람들에게는 그렇지 않을 수도 있습니다.
lan, 주제에 건설적인 것이 나타나도록 나는 이것을 쓸 것입니다. 주제는 첫 번째 수업에서 "누가 무엇을 한다”. 그리고 스스로 회로를 읽고 무선 장치를 조립하고 스스로 회로를 추가로 개발하는 방법을 배우는 대신 초보 무선 아마추어는 도취되어 분자 수준에서 pnp 전환을 연구하기 시작하고 커패시터를 자르기 시작했습니다 .....
Vita 가 올바르게 주목한 것은 나입니다. 유동성을 제공하는 사람과 주문이 기술적으로 어떻게 실행되는지는 중요하지 않습니다. 아니면 첫 페이지에 작성되어 있습니다. 나는 여전히 거래에 대한 접근 방식을 공식화하는 방법을 배우고 싶습니다. 그래서 저는' m 대화를 일종의 건설적인 것으로 번역하려고 합니다 . 즉, MTS 개발 작업을 공식화하는 측면에서 TS를 식별할 수 있습니다. 내가 말하는 내용은 다음과 같습니다.
"알고리즘 거래를 위한 기본 전략" VWAP(볼륨 가중 평균 가격) 이 전략의 목표는 주어진 기간 동안의 가중 평균보다 더 나은 가격으로 주어진 기간 내에 주문을 실행하는 것입니다. 로봇은 과거 거래량 데이터를 기반으로 일정에 따라 일정 시간 간격 내에서 메인 오더를 실행합니다. VWAP 전략은 전체 설정된 기간 동안 거래되도록 설계되었으므로 정해진 기간이 끝날 때까지 주문의 일부를 채워지지 않은 상태로 유지해야 합니다. VWAP는 전체 설정 기간 동안 예상 거래량을 미리 결정하여 주문 실행을 예약하고 현재 거래량의 예상치 못한 변화에 실질적으로 반응하지 않습니다. 최소한의 시장 영향이 요구되는 곳에서 잘 작동합니다. VWAP의 가치보다 낮은 비용으로 거래가 이루어지면 미래에 자산의 가치가 상승하고 더 높은 가격에 판매 될 수 있기 때문에 성공한다고 믿어집니다. ===================================================== ========================
TWAP(시간 가중 평균 가격) 이 전략의 목적은 메인 오더를 일정 시간 간격으로 분할하여 부분적으로 실행하여 정해진 시간 동안 실행하는 것입니다. 로봇은 주어진 시간 동안 균등하게 주문을 실행합니다. VWAP와 마찬가지로 이 전략은 기간이 끝날 때까지 주문의 일부를 미결 상태로 유지합니다. VWAP와 달리 주로 균일한 실행을 목표로 하고 예상 거래량을 고려하지 않습니다. 따라서 TWAP는 선택한 시간 간격으로 균일한 주문 실행을 보장하지만 예상되는 거래량 변화를 고려하지 않기 때문에 시장에 미치는 영향 위험이 높습니다. ===================================================== ==================================================== ====
구현 부족 전략의 목표는 최적의 거래 비용 비율과 시장에 영향을 미칠 위험이 있는 주문을 실행하는 것입니다. 알파 증가와 시장 영향 간의 균형을 달성하도록 설계되었습니다. 일정은 과거 데이터를 사용하지만 이 전략에는 정해진 주문 실행 기간이 없기 때문에 VWAP보다 대기열의 주문량 변화에 더 민감합니다. 이는 전략이 VWAP처럼 전체 기간에 걸쳐 주문 실행을 분산해서는 안 되지만 시장 상황에 따라 실행 속도를 높이거나 낮출 수 있다는 것을 의미합니다. 이는 IS 전략이 상승하는 알파와 시장 영향 사이의 균형을 맞추는 데 도움이 되지만 이 전략은 과거 거래량 데이터에 크게 의존하기 때문에 예상치 못한 거래량 급증에 즉시 대응하지 않는 장점과 단점이 있습니다. 즉, 이 전략은 대응하기 전에 추세가 변경되었다는 확인을 받아야 합니다. ===================================================== ==================================================== ===== 알파의 증가와 시장 영향 간의 균형을 맞추는 것이 잘 작동할 수 있습니다. 전략의 적절한 수준의 공격성이 여기서 결정적인 역할을 합니다.
볼륨 백분율 전략의 목표는 주문을 실행하거나 주어진 기간 동안 설정된 회전율 내에서 실행하는 것입니다. 사용자가 선택한 총 거래량의 비율로 시장에 참여하며, 다른 전략보다 거래 빈도가 높고 거래량이 적습니다. 일반적으로 "빠른" 시장에서 사용됩니다. 예상치 못한 볼륨 점프에 잘 대응합니다.
물론 유리잔에.
"MB와 MS는 사실상 완료된 거래입니다." - 아니요, 이것도 사실이 아닙니다. 이것은 실행되지 않을 수 있는 명령일 뿐입니다. 이것이 "시도"입니다.
실행되지 않은(하지 않을 것인가?) 시장 주문은 어떤 식으로든 시장에 영향을 미치지 않았지만(영향을 미치지는 않음) 예측을 위해 고려했습니다. 농담이야, 그렇지?
storm : 우리에게 알려지지 않은 모든 것은 가격 소음으로 간주될 수 있으므로 시스템이 인식할 수 없는 모든 것은 가격 소음입니다. 여기 페이지 중 하나에서 Ichor가 특정 순간을 해결하기 위한 옵션으로 제공되는 것처럼 보입니다. 따라서 이러한 순간은 일부 소음에는 분명하지만 누군가에게는 빵집이 있습니다 .
이 볼륨에서 지정가 및 시장 주문의 볼륨을 선택하면 MB+LB = MS+LS가 됩니다.
그리고 시장을 위해 MB와 LB 사이에 차이가 없다면 ...
흠, 솔직히 말합시다 - 예 또는 아니오? 가격 소음이 있습니까? 토픽 스타터와 토픽의 바로 그 토픽을 존중하지만 IMHO 우리는 박격포에서 물을 부수고 있습니다. 가격 노이즈의 개념을 정의하고 싶습니다. 왜냐하면. 거래를 위한 TS의 공식화는 이것에 달려 있습니다. 다시 한 번 반복합니다. 가격 노이즈가 있으면 확률적 TS에 포인트가 있으므로 TA에 시간을 낭비해서는 안됩니다. 가격 움직임이 노이즈가 아니라면 조작이 있는 움직임과 구매자와 판매자가 있는 움직임을 구분해야 합니다.
"소음"으로 무엇을 이해합니까? 그리고 시장과 관련하여 - 역사, 우물 또는 입찰 / 요청에 대한 거래가 있습니다. 어떤 원리로 그것들 중 일부를 소음이라고 부를까요?
"소음"이 무엇을 의미합니까? 그리고 시장과 관련하여 - 역사, 우물 또는 입찰 / 요청에 대한 거래가 있습니다. 어떤 원리로 그것들 중 일부를 소음이라고 부를까요?
Wiki는 시간 및 스펙트럼 구조의 복잡성을 특징으로 하는 다양한 물리적 특성의 혼란스러운 변동인 노이즈의 개념을 완벽하게 설명합니다. 시각적으로 얇은 시장의 가격 움직임은 더 낮은 시간 프레임에서 이와 같습니다. 저것들. 더 구체적으로 말하자면 M1 TF에서 가격 움직임은 소음처럼 보입니다.
Wiki는 시간 및 스펙트럼 구조의 복잡성을 특징으로 하는 다양한 물리적 특성의 혼란스러운 변동인 노이즈의 개념을 완벽하게 설명합니다. 시각적으로 얇은 시장의 가격 움직임은 더 낮은 시간 프레임에서 이와 같습니다. 저것들. 더 구체적으로 말하자면 M1 TF에서 가격 움직임은 소음처럼 보입니다.
임의성은 특정 관찰자 또는 특정 TS에 대한 지식과 관련이 있습니다. 당신에게는 M1의 움직임이 불규칙하지만 다른 사람들에게는 그렇지 않을 수도 있습니다.
실행되지 않은(하지 않을 것입니까?) 시장 주문은 시장에 영향을 미치지 않았지만(영향을 미치지는 않음) 예측을 위해 고려했습니다. 농담이야, 그렇지?
이 스레드에서 Slava가 도입한 약어로 작업합니다.
아발스 15.07.2011 19:04
일반적으로 유동성 판매, 유동성 구매, 시장 구매자, 시장 판매자의 4가지 힘이 있습니다. 약어 가능: LS, LB, MB, MS.
즉, 권력에 관한 것입니다. MB가 1.000의 가격으로 LS를 커버하려는 엄청난 힘과 욕구(적절한 유동성으로 확보)가 있다고 가정해 보겠습니다.
그러나 가장 가까운 LS는 1.020의 가격에서 중단됩니다.
임의성은 특정 관찰자 또는 특정 TS에 대한 지식과 관련이 있습니다. 당신에게는 M1의 움직임이 불규칙하지만 다른 사람들에게는 그렇지 않을 수도 있습니다.
lan, 주제에 건설적인 것이 나타나도록 나는 이것을 쓸 것입니다. 주제는 첫 번째 수업에서 "누가 무엇을 한다”. 그리고 스스로 회로를 읽고 무선 장치를 조립하고 스스로 회로를 추가로 개발하는 방법을 배우는 대신 초보 무선 아마추어는 도취되어 분자 수준에서 pnp 전환을 연구하기 시작하고 커패시터를 자르기 시작했습니다 .....
Vita 가 올바르게 주목한 것은 나입니다. 유동성을 제공하는 사람과 주문이 기술적으로 어떻게 실행되는지는 중요하지 않습니다. 아니면 첫 페이지에 작성되어 있습니다. 나는 여전히 거래에 대한 접근 방식을 공식화하는 방법을 배우고 싶습니다. 그래서 저는' m 대화를 일종의 건설적인 것으로 번역하려고 합니다 . 즉, MTS 개발 작업을 공식화하는 측면에서 TS를 식별할 수 있습니다. 내가 말하는 내용은 다음과 같습니다.
"알고리즘 거래를 위한 기본 전략"
VWAP(볼륨 가중 평균 가격)
이 전략의 목표는 주어진 기간 동안의 가중 평균보다 더 나은 가격으로 주어진 기간 내에 주문을 실행하는 것입니다.
로봇은 과거 거래량 데이터를 기반으로 일정에 따라 일정 시간 간격 내에서 메인 오더를 실행합니다. VWAP 전략은 전체 설정된 기간 동안 거래되도록 설계되었으므로 정해진 기간이 끝날 때까지 주문의 일부를 채워지지 않은 상태로 유지해야 합니다. VWAP는 전체 설정 기간 동안 예상 거래량을 미리 결정하여 주문 실행을 예약하고 현재 거래량의 예상치 못한 변화에 실질적으로 반응하지 않습니다.
최소한의 시장 영향이 요구되는 곳에서 잘 작동합니다.
VWAP의 가치보다 낮은 비용으로 거래가 이루어지면 미래에 자산의 가치가 상승하고 더 높은 가격에 판매 될 수 있기 때문에 성공한다고 믿어집니다.
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TWAP(시간 가중 평균 가격)
이 전략의 목적은 메인 오더를 일정 시간 간격으로 분할하여 부분적으로 실행하여 정해진 시간 동안 실행하는 것입니다.
로봇은 주어진 시간 동안 균등하게 주문을 실행합니다. VWAP와 마찬가지로 이 전략은 기간이 끝날 때까지 주문의 일부를 미결 상태로 유지합니다. VWAP와 달리 주로 균일한 실행을 목표로 하고 예상 거래량을 고려하지 않습니다. 따라서 TWAP는 선택한 시간 간격으로 균일한 주문 실행을 보장하지만 예상되는 거래량 변화를 고려하지 않기 때문에 시장에 미치는 영향 위험이 높습니다.
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구현 부족
전략의 목표는 최적의 거래 비용 비율과 시장에 영향을 미칠 위험이 있는 주문을 실행하는 것입니다.
알파 증가와 시장 영향 간의 균형을 달성하도록 설계되었습니다. 일정은 과거 데이터를 사용하지만 이 전략에는 정해진 주문 실행 기간이 없기 때문에 VWAP보다 대기열의 주문량 변화에 더 민감합니다. 이는 전략이 VWAP처럼 전체 기간에 걸쳐 주문 실행을 분산해서는 안 되지만 시장 상황에 따라 실행 속도를 높이거나 낮출 수 있다는 것을 의미합니다. 이는 IS 전략이 상승하는 알파와 시장 영향 사이의 균형을 맞추는 데 도움이 되지만 이 전략은 과거 거래량 데이터에 크게 의존하기 때문에 예상치 못한 거래량 급증에 즉시 대응하지 않는 장점과 단점이 있습니다. 즉, 이 전략은 대응하기 전에 추세가 변경되었다는 확인을 받아야 합니다.
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알파의 증가와 시장 영향 간의 균형을 맞추는 것이 잘 작동할 수 있습니다. 전략의 적절한 수준의 공격성이 여기서 결정적인 역할을 합니다.
볼륨 백분율
전략의 목표는 주문을 실행하거나 주어진 기간 동안 설정된 회전율 내에서 실행하는 것입니다.
사용자가 선택한 총 거래량의 비율로 시장에 참여하며, 다른 전략보다 거래 빈도가 높고 거래량이 적습니다. 일반적으로 "빠른" 시장에서 사용됩니다. 예상치 못한 볼륨 점프에 잘 대응합니다.
IgorM , 높은 곳에서 건물, 자동차, 사람, 모든 것이 곤충과 비슷합니다. 당신은 몇 키에서 찾고 있습니까?