거래에 대한 일반적인 접근 방식의 공식화 - 페이지 10

 
Avals :


절대 유동성을 상상하십시오. 이것은 무한한 부자가 예를 들어 99.99에 사고 100.00에 판다는 것을 의미합니다. 그는 엄청난 크기의 지정가 주문을 했고 거래는 이 가격에서만 발생합니다(최소 가격 단계가 0.01인 경우). 가격은 움직이지 않을 것입니다, 심지어 균열))))

그리고 거래소(또는 ECN)의 브로커에게 데모를 열고 주문서가 무엇인지 확인하는 것이 좋습니다. 이중 경매는 오늘날의 주요 가격 책정 방식이며 모든 시장(외환 포함)에서 입지를 강화할 뿐입니다. 지정가 주문과 시장가 주문은 이 특정 거래 방법의 필수적인 부분입니다.

두 번째로 많이 사용되는 방법은 장외 협상 거래입니다. 이것은 좁은 범위의 거래자이며 모든 사람이 동등하게 신뢰할 수는 없습니다))) 참가자의 구매 / 판매 가격 발표는 선택 사항이며 토론 주제는 일대일입니다)))) 그러나이 계획조차도 다음과 같습니다. 거래 계획은 기본적으로 제공됩니다. 자신의 조건에 따라 거래를 제안하는 사람이 있습니다: 매수/매도, 그리고 조건을 수락하는 사람: 매수/매도 . 따라서 4개의 힘

나는 거래의 기술적 측면을 알고 있습니다. 이 기술적 측면에서 공식적으로 4가지 힘을 얻을 수 있는 방법은 의심의 여지가 없다면 제안한 방식으로 수행할 수 있지만 경제적 차이는 무엇입니까? 시장이 제한 또는 시장 주문이 실행되고 있는지 여부를 전혀 느끼지 않는다면 차이점을 도입하는 요점이 무엇입니까? 그가 그렇게 한다면 차이점은 무엇이라고 생각합니까?

그리고 유동성으로의 회귀 - 10억 개의 지정가 주문은 1g의 유동성을 생성하지 않지만, 최소한 지정가 주문 중 하나에 대해 돈을 예치할 준비가 된 누군가가 나타날 때까지 절대적으로 유동성이 없는 시장에서 영원히 동결될 것입니다. 따라서 유동성 매수 또는 매도 조건을 도입한 목적을 알고 싶습니다. 제 생각에 이 두 용어 + 시장 구매자, 시장 판매자는 주문 실행 기술의 맥락에서 다른 방식으로 수요와 공급을 호출하도록 설계되었습니다. 그 이상은 아닙니다.

 
Avals :
나는 일반적으로 투기 거래의 임무를 설정하려고 노력할 것입니다.
1. 이익을 얻으려면 움직임이 필요합니다. 저것들. 시장 측이 해당 제한 측보다 강해야 합니다. 예를 들어 매수하려면 상당한 가격대에서 MB 측이 LS 측을 흡수하는 순간 이전에 진입할 시간이 필요하다. 저것들. 특정 드라이브의 순간을 결정해야 합니다.
2. 드라이브 이전 또는 초기 단계에 들어가야 합니다. 동일 구매 시 MB측 또는 LB측으로 입장 가능합니다. 첫 번째 옵션은 대상 드라이브 시작 시 항목입니다. 둘째, LB>MS라는 추가 예측이다.

예를 들어, "시장측은 해당 한계측보다 강해야 합니다" - 수요가 공급보다 커야 한다고 쓰는 것이 더 정확하지 않습니까?

 
Vita :

나는 거래의 기술적 측면을 알고 있습니다. 이 기술적 측면에서 공식적으로 4가지 장점을 얻을 수 있는 방법은 의심의 여지가 없다면 제안한 방식으로 수행할 수 있지만 경제적 차이는 무엇입니까? 시장이 제한 또는 시장 주문이 실행되고 있는지 여부를 전혀 느끼지 않는다면 차이점을 도입하는 요점이 무엇입니까? 그가 그렇다면 차이점은 무엇이라고 생각합니까?

그리고 유동성으로의 회귀 - 10억 개의 지정가 주문은 1g의 유동성을 생성하지 않지만, 최소한 지정가 주문 중 하나에 대해 돈을 예치할 준비가 된 누군가가 나타날 때까지 절대적으로 유동성이 없는 시장에서 영원히 동결될 것입니다. 따라서 유동성 매수 또는 매도 조건을 도입한 목적을 알고 싶습니다. 제 생각에 이 두 용어 + 시장 구매자, 시장 판매자는 주문 실행 기술의 맥락에서 다른 방식으로 수요와 공급을 호출하도록 설계되었습니다. 그 이상은 아닙니다.


Vita, 나는 나머지와 같이 미납 돈을 가진 리미터의 야드를 이해하지 못했습니다. 다양한 언어로 소통하는 것 같아요 :)
 
Avals :

MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1)와 같은 관계는 시장에서 특정 시간 간격으로 시장에 있는 구매자와 가격이 판매자보다 훨씬 높습니다. 또한 MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1)인 경우 가격은 dt1 시간 동안 dp1 이상 증가합니다.

어떻게 이런 일이 동시에 일어날 수 있습니까? MB - (MS + LS) > 0 볼륨의 차이를 누가 처리했 습니까? dt1에 대해 실행된 주문의 양인 경우 MB+LB = MS+LS이기 때문에 MB라는 용어가 오버로드된 것으로 나타났습니다. 아니면 MB는 시장 주문이 아니라 시장 수요 뒤에 있습니까?
 
Avals :

Vita, 나는 나머지와 같이 미납 돈을 가진 리미터의 야드를 이해하지 못했습니다. 다양한 언어로 소통하는 것 같아요 :)
좋아, 유동성은 잊어버리자. 시장이 어떤 주문을 채울 것인지에 따라 어떤 차이가 있습니까? 왜 경제적인 관점에서 시장과 한계로 나뉠까? 마치 세 번째로 대답을 기다리고 있는 것처럼 유리를 볼 수 있는 링크가 아닙니다.
 
Vita :
좋아, 유동성은 잊어버리자. 시장이 어떤 주문을 채울 것인지에 따라 어떤 차이가 있습니까? 왜 경제적인 관점에서 시장과 한계로 나뉠까? 마치 세 번째로 대답을 기다리고 있는 것처럼 유리를 볼 수 있는 링크가 아닙니다.

경제적으로는 차이가 없습니다. 대체로 응용(주문)과 공급/수요만 있지만 Slava가 하는 것처럼 설명하는 것이 더 편리합니다. 처음부터 원칙을 준수하려면 어떻게 해야 합니까?
 
Mischek :

경제적으로는 차이가 없습니다. 대체로 애플리케이션(주문)과 공급/수요만 있지만 Slava가 하는 것처럼 설명하는 것이 더 편리합니다. 처음부터 원칙을 준수하려면 어떻게 해야 합니까?

그렇다면 갑자기 MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) 유형의 부등식이 예측력을 갖는다는 사실에 대해?

분명히, 총 구매량은 총 판매량 과 같습니다. 나=에스

이 볼륨에서 지정가 및 시장 주문의 볼륨을 선택하면 MB+LB = MS+LS가 됩니다.

어느 구간에서든 하락이든 상승이든 MB + LB = MS + LS 등호가 관찰 되며 시장에서 MB와 LB 사이에 차이가 없으면 시장 위치에 관계없이 이러한 수량은 서로 보완됩니다. MB > MS와 같은 불평등은 아무 말도 하지 않으며 예측력이 없습니다.

 
Vita :

그런데 갑자기 MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) 유형의 부등식이 예측력이 있다는 사실에?

분명히 총 구매량은 총 판매량과 같습니다. 나=에스

이 볼륨에서 지정가 및 시장 주문의 볼륨을 선택하면 MB+LB = MS+LS가 됩니다.

어느 구간에서든 하락이든 상승이든 MB + LB = MS + LS 등호가 관찰 되며 시장에서 MB와 LB 사이에 차이가 없으면 시장 위치에 관계없이 이러한 수량은 서로 보완됩니다. MB > MS와 같은 불평등은 아무 말도 하지 않으며 예측력이 없습니다.


비탈리, 당신은 틀렸습니다. B = 완료된 거래에 대해서만 S. 마지막 가격. 또한, 각각도 정확하지 않습니다.
 
Mischek :

비탈리, 당신은 틀렸습니다. B = 완료된 거래에 대해서만 S. 마지막 가격. 또한, 각각도 정확하지 않습니다.
이것도 흥미롭다. 실패한 거래는 일반적으로 시장이나 예측에 어떤 영향을 줍니까? 자세히 말씀드리면 MB와 MS는 사실 완료된 거래일 뿐 시도가 아니라 진심어린 바램이 아니므로 부탁드립니다. LS 또는 LB - 완료되지 않은 거래가 있습니까? 어떻게 계산하시겠습니까? 유리에?
 
Vita :
이것도 흥미롭다. 실패한 거래는 일반적으로 시장이나 예측에 어떤 영향을 미칩니까? 자세히 말씀드리면 MB와 MS는 사실 완료된 거래일 뿐 시도가 아니라 진심어린 바램이 아니므로 부탁드립니다. LS 또는 LB - 완료되지 않은 거래가 있습니까? 어떻게 계산하시겠습니까? 유리에?


물론 유리잔에.

"MB와 MS는 사실상 완료된 거래입니다." - 아니요, 이것도 사실이 아닙니다. 이것은 실행되지 않을 수 있는 명령일 뿐입니다. 이것이 "시도"입니다.