동일한 수량의 두 개의 지정가 주문이 오더북에 배치됩니다. 목표는 가능한 한 자주 "확산"하는 것입니다(즉, 두 주문이 모두 채워지지만 시장에 중립을 유지함). 포지션이 확보되면 헤지되고, 가격 및/또는 주문량 등에 따라 인센티브 방식이 적용됩니다.
이고르M : 이게 다라고
규칙은 지정가 주문의 양, 스프레드 및 MM이 지정된 것보다 높지 않은 스프레드를 유지해야 하는 시간의 백분율입니다. 그리고 어떤 이유로 당신은 모델을 가져 왔습니다.
이고르M : 그렇긴 하지만 스프레드가 무한대로 확장되지 않습니까? 그러면 누가 특정 한도 내에서 스프레드를 보상합니까?
스프레드는 가격의 "공정한" 가치에 대한 유동성 공급자(PL)의 불확실성을 특징으로 합니다.
그리고 PL 주문이 실행되기 위해서는 오더북의 깊숙한 곳에 있지 않고 최적가에 가까워야 합니다(즉, 가격의 공정 가치에 대한 좋은 아이디어가 있어야 예를 들어 구매 및 판매 볼륨을 기반으로 함 ). 주문이 실행되면 PL은 이익을 얻습니다. 다른 LP가 더 작은 스프레드(공정 가격 추적과 동일한 품질)를 유지한다면 그는 첫 번째 PL의 이익의 일부를 훔칠 것입니다.
이제 PL은 주문서에 지정가 주문을 넣고 빠르게 이동할 수 있는 "Vasya"가 될 수 있습니다.
다섯 번째 포럼에서는 거래자가 아니라 프로그래머가 어울리고 있습니다. 그리고 이 부스와 달리 저는 더 마음에 듭니다. 그러므로 나는 이곳에 드문 방문자입니다. 다섯째, 사람들은 단순한 볼톨로지가 아닌 실질적인 업무에 종사한다.
Caesar는 Caesar이고 실제 작업은 다릅니다.
그러나 IMHO, 프로그래머가 되고 싶은 마음이 큽니다. 저는 이 직업에서 운을 시험해 보았지만 드문 예외를 제외하고 따뜻한 사무실에서 마우스를 클릭하는 데 많은 비용을 지불하지 않았습니다.
익명 :
그리고 PL 주문이 실행되기 위해서는 오더북의 깊숙한 곳에 있지 않고 최적가에 가까워야 합니다(즉, 가격의 공정 가치에 대한 좋은 아이디어가 있어야 예를 들어 구매 및 판매 볼륨을 기반으로 함). 주문이 실행되면 PL은 이익을 얻습니다. 다른 LP가 더 작은 스프레드(공정 가격 추적과 동일한 품질)를 유지한다면 그는 첫 번째 PL의 이익의 일부를 훔칠 것입니다.
글쎄, 다시, 그것은 그렇지 않습니다. 더 자세히 또는 링크를 채우십시오. 누가 거기에 누구를 "매수"하고 최저 가격의 개념도 흥미롭고 누가 신경을 쓰는지 - 시장 리뷰에서 기억했습니다. Bid 및 Ask, 최대 및 최소 열이 있습니다.
시장 조성자는 공세 부대에 비유될 수 있습니다. 그들은 양쪽의 마지막 가격에서 약간 떨어져 있어 많은 양 의 매수 및 매도 지정가 주문을 제공합니다. 그들의 인위적인 수급이 충족될 때까지 가격은 더 이상 오르지 않을 것입니다. 저것들. mm 덕분에 가격이 더 안정됩니다. 어떤 방향으로든 유리를 깨는 것이 어려워집니다.
C-4 : 시장 조성자는 공세 부대에 비유될 수 있습니다. 그들은 양쪽의 마지막 가격에서 약간 떨어져 있어 많은 양의 매수 및 매도 지정가 주문을 제공합니다. 그들의 인위적인 수급이 충족될 때까지 가격은 더 이상 오르지 않을 것입니다. 저것들. mm 덕분에 가격이 더 안정됩니다. 어떤 방향으로든 유리를 깨는 것이 어려워집니다.
매우 흥미로운 링크로 단어를 확인할 수 있습니다. 당신의 말을 뒷받침하기 위해 다음을 인용하겠습니다.
팀보 :
Forex는 거래소가 아니며 모든 사람이 서로 거래하지 않으며 모든 사람이 시장 조성자와 거래합니다.
클라이언트 A는 레몬 100개를 사고 싶어 시장 조성자에게 요청을 보냅니다. 시장 조성자는 유리잔을 들여다보고 이 레몬 100개를 얼마에 살 수 있는지 계산합니다. 주문서에는 레몬 10개를 판매하는 고객이 10명 있으며, 다음 고객은 현재 가격 P0부터 시작하여 이전 고객보다 1핍 더 욕심을 냅니다. 따라서 시장 조성자는 클라이언트 A에게 현재/마지막 거래 가격(P0+5)보다 5핍 높은 가격을 제공합니다. 그게 다야, 진드기가 시스템을 통과했습니다.
다음은 두 가지 옵션입니다.
1. 클라이언트 A는 동의했고 거래가 성사되었고 거래량은 고정되었고 가격은 실제로 5핍(P0 + 5) 증가했으며 추가 성장을 위한 준비금도 있었기 때문입니다. 현재 모든 "저렴한" 통화가 구매되었습니다. 다음 가격은 수요와 공급의 비율에 따라 달라지지만 이 마지막 거래의 새로운 가격/가격 수준에서 시작됩니다. 터미널에서 가격 인상이 보입니다.
2. 클라이언트 A 생각하고 구매하지 않았습니다. 거래가 없었고 볼륨이 없었습니다. 다음 고객 B는 레몬 10개만 사고 싶어하고 그의 주문은 P0에 의해 완전히 만족됩니다. 다음 틱은 P0에 있으며 거래는 이 수준에서 계속됩니다. 스파이크는 모든 터미널에서 볼 수 있습니다.
스파이크가 나타나기 위해 매우 큰 입찰가가 필요하지 않으며 현재 공급보다 큰 입찰가로 충분합니다. 이것은 거래 활동이 감소한 기간 동안 더 자주 발생합니다. 밤에. 아무도 의도적으로 이것을하지 않을 것입니다. 그것은 신사 같지 않습니다. 그들은 그러한 친구와 빨리 친구가되지 않고 시스템에서 그를 연결 해제 할 것입니다. 그는 100 % 선불로 2 차 시장에서 구매할 것입니다.
DC on MT는 과거 가격에서 이전 가격으로 내기를 수락하는 카지노입니다. DC는 실제 가격이 그가 제공하는 것에서 멀지 않기를 바랍니다. 이것은 DC가 거래 잡음을 평균화하기 위해 필터링을 적용하도록 합니다. DC는 가격 변동의 위험을 커버하기 위해 때로는 큰 스프레드를 도입합니다. 활동 기간 동안 은행 간 시장에서 스프레드는 쉽게 0이 될 수 있습니다.
C-4 : 시장 조성자는 공세 부대에 비유될 수 있습니다. 그들은 양쪽의 마지막 가격에서 약간 떨어져 있어 많은 양의 매수 및 매도 지정가 주문을 제공합니다. 그들의 인위적인 수급이 충족될 때까지 가격은 더 이상 오르지 않을 것입니다. 저것들. mm 덕분에 가격이 더 안정됩니다. 어떤 방향으로든 유리를 깨는 것이 어려워집니다.
이것은 은행의 대기업인 컨소시엄에서 오는 가격입니다. 기업, 등등, 그리고 이 가격은 그들이 원하는 것을 그릴 것입니다. 그리고 군중은 시장을 어디로 움직이고 있습니까? 그녀는 아니다. 바르게?
더 나은 링크 를 알려 드리겠습니다. 그렇지 않으면 노트북의 배터리가 다 소모되고 근처에 콘센트가 없습니다. 말 못 할까봐.)
감사해요
당신이 알고 있고 너무 게으르지 않다면 자신의 말로 MM의 유동성에 대해 알려주십시오.
동일한 수량의 두 개의 지정가 주문이 오더북에 배치됩니다. 목표는 가능한 한 자주 "확산"하는 것입니다(즉, 두 주문이 모두 채워지지만 시장에 중립을 유지함). 포지션이 확보되면 헤지되고, 가격 및/또는 주문량 등에 따라 인센티브 방식이 적용됩니다.
이고르M :
이게 다라고
규칙은 지정가 주문의 양, 스프레드 및 MM이 지정된 것보다 높지 않은 스프레드를 유지해야 하는 시간의 백분율입니다. 그리고 어떤 이유로 당신은 모델을 가져 왔습니다.
그렇긴 하지만 스프레드가 무한대로 확장되지 않습니까? 그러면 누가 특정 한도 내에서 스프레드를 보상합니까?
스프레드는 가격의 "공정한" 가치에 대한 유동성 공급자(PL)의 불확실성을 특징으로 합니다.
그리고 PL 주문이 실행되기 위해서는 오더북의 깊숙한 곳에 있지 않고 최적가에 가까워야 합니다(즉, 가격의 공정 가치에 대한 좋은 아이디어가 있어야 예를 들어 구매 및 판매 볼륨을 기반으로 함 ). 주문이 실행되면 PL은 이익을 얻습니다. 다른 LP가 더 작은 스프레드(공정 가격 추적과 동일한 품질)를 유지한다면 그는 첫 번째 PL의 이익의 일부를 훔칠 것입니다.
이제 PL은 주문서에 지정가 주문을 넣고 빠르게 이동할 수 있는 "Vasya"가 될 수 있습니다.
글쎄, 적어도 누군가가 눈을 뜨고 MT5에서처럼 - 거기에는 전문 상인 만 모였습니다. 플랫폼(MT4-->MT5)의 개발이 단말의 기능 향상으로 이어지지 않고, 어떤 데이터를 처리할지에 대한 사용자의 선택이 폐쇄되어야 하는 이유는 무엇이라고 생각하십니까?
추신: 몇 페이지 전에 포지션이 어떻게 마감되는지 명확히 해달라고 요청했습니다. 아니면 제가 부주의하거나 답변을 한 적이 없습니다 https://www.mql5.com/en/forum/134596/page16
다섯 번째 포럼에서는 거래자가 아니라 프로그래머가 어울리고 있습니다. 그리고 이 부스와 달리 저는 더 마음에 듭니다. 그래서 나는 여기에서 드문 방문자입니다. 다섯째, 사람들은 단순한 볼톨로지가 아닌 실질적인 업무에 종사한다.
플랫폼 개발에 대한 제 의견을 밝히지 않고 플랫폼 개발자들의 의견만 밝혔습니다.
숏팬츠와 관련하여(제 생각입니다), 이 주제가 제기된(그런데, 저는 반대 편에 섰습니다), 해명된 것으로 보았고, 나는 그것에 다시 돌아갈 이유가 없다고 봅니다.
추신으로 나는 참여하지 않았으므로 질문은 나를위한 것이 아닙니다. 제 생각이 궁금하시다면, 만약 충분히 큰 포지션이 청산되고 시장 조성자가 유동성을 제공할 수 없다면(이 청산을 매수) 거래를 중단해야 합니다.
다섯 번째 포럼에서는 거래자가 아니라 프로그래머가 어울리고 있습니다. 그리고 이 부스와 달리 저는 더 마음에 듭니다. 그러므로 나는 이곳에 드문 방문자입니다. 다섯째, 사람들은 단순한 볼톨로지가 아닌 실질적인 업무에 종사한다.
Caesar는 Caesar이고 실제 작업은 다릅니다.
그러나 IMHO, 프로그래머가 되고 싶은 마음이 큽니다. 저는 이 직업에서 운을 시험해 보았지만 드문 예외를 제외하고 따뜻한 사무실에서 마우스를 클릭하는 데 많은 비용을 지불하지 않았습니다.
그리고 PL 주문이 실행되기 위해서는 오더북의 깊숙한 곳에 있지 않고 최적가에 가까워야 합니다(즉, 가격의 공정 가치에 대한 좋은 아이디어가 있어야 예를 들어 구매 및 판매 볼륨을 기반으로 함). 주문이 실행되면 PL은 이익을 얻습니다. 다른 LP가 더 작은 스프레드(공정 가격 추적과 동일한 품질)를 유지한다면 그는 첫 번째 PL의 이익의 일부를 훔칠 것입니다.
시장 조성자는 공세 부대에 비유될 수 있습니다. 그들은 양쪽의 마지막 가격에서 약간 떨어져 있어 많은 양의 매수 및 매도 지정가 주문을 제공합니다. 그들의 인위적인 수급이 충족될 때까지 가격은 더 이상 오르지 않을 것입니다. 저것들. mm 덕분에 가격이 더 안정됩니다. 어떤 방향으로든 유리를 깨는 것이 어려워집니다.
매우 흥미로운 링크로 단어를 확인할 수 있습니다. 당신의 말을 뒷받침하기 위해 다음을 인용하겠습니다.
Forex는 거래소가 아니며 모든 사람이 서로 거래하지 않으며 모든 사람이 시장 조성자와 거래합니다.
클라이언트 A는 레몬 100개를 사고 싶어 시장 조성자에게 요청을 보냅니다. 시장 조성자는 유리잔을 들여다보고 이 레몬 100개를 얼마에 살 수 있는지 계산합니다. 주문서에는 레몬 10개를 판매하는 고객이 10명 있으며, 다음 고객은 현재 가격 P0부터 시작하여 이전 고객보다 1핍 더 욕심을 냅니다. 따라서 시장 조성자는 클라이언트 A에게 현재/마지막 거래 가격(P0+5)보다 5핍 높은 가격을 제공합니다. 그게 다야, 진드기가 시스템을 통과했습니다.
다음은 두 가지 옵션입니다.
1. 클라이언트 A는 동의했고 거래가 성사되었고 거래량은 고정되었고 가격은 실제로 5핍(P0 + 5) 증가했으며 추가 성장을 위한 준비금도 있었기 때문입니다. 현재 모든 "저렴한" 통화가 구매되었습니다. 다음 가격은 수요와 공급의 비율에 따라 달라지지만 이 마지막 거래의 새로운 가격/가격 수준에서 시작됩니다. 터미널에서 가격 인상이 보입니다.
2. 클라이언트 A 생각하고 구매하지 않았습니다. 거래가 없었고 볼륨이 없었습니다. 다음 고객 B는 레몬 10개만 사고 싶어하고 그의 주문은 P0에 의해 완전히 만족됩니다. 다음 틱은 P0에 있으며 거래는 이 수준에서 계속됩니다. 스파이크는 모든 터미널에서 볼 수 있습니다.
스파이크가 나타나기 위해 매우 큰 입찰가가 필요하지 않으며 현재 공급보다 큰 입찰가로 충분합니다. 이것은 거래 활동이 감소한 기간 동안 더 자주 발생합니다. 밤에. 아무도 의도적으로 이것을하지 않을 것입니다. 그것은 신사 같지 않습니다. 그들은 그러한 친구와 빨리 친구가되지 않고 시스템에서 그를 연결 해제 할 것입니다. 그는 100 % 선불로 2 차 시장에서 구매할 것입니다.
DC on MT는 과거 가격에서 이전 가격으로 내기를 수락하는 카지노입니다. DC는 실제 가격이 그가 제공하는 것에서 멀지 않기를 바랍니다. 이것은 DC가 거래 잡음을 평균화하기 위해 필터링을 적용하도록 합니다. DC는 가격 변동의 위험을 커버하기 위해 때로는 큰 스프레드를 도입합니다. 활동 기간 동안 은행 간 시장에서 스프레드는 쉽게 0이 될 수 있습니다.
글쎄, 다시 말하지만, 그것은 그렇지 않습니다. 더 자세히 또는 링크를 채우십시오. 누가 누구를 "매파"하는지, ...
시장 조성자는 공세 부대에 비유될 수 있습니다. 그들은 양쪽의 마지막 가격에서 약간 떨어져 있어 많은 양의 매수 및 매도 지정가 주문을 제공합니다. 그들의 인위적인 수급이 충족될 때까지 가격은 더 이상 오르지 않을 것입니다. 저것들. mm 덕분에 가격이 더 안정됩니다. 어떤 방향으로든 유리를 깨는 것이 어려워집니다.
이것은 은행의 대기업인 컨소시엄에서 오는 가격입니다. 기업, 등등, 그리고 이 가격은 그들이 원하는 것을 그릴 것입니다. 그리고 군중은 시장을 어디로 움직이고 있습니까? 그녀는 아니다. 바르게?