두 번째로, 문제의 공식화 자체를 탐구하는 데 어려움을 겪었다면 그 문제가 원래 확률적 미분 방정식 클래스에서 제기되었다는 것을 알아차렸을 것입니다.
"확률성"의 문제는 독립적인 문제이며 이 요소를 고려하지 않고 시장을 생각할 수 없습니다. 그러나 diff에서 무작위 변수의 특성은 매우 중요합니다. 주요 문제는 정체입니다. 귀하의 게시물에서이 주제에 대한 추론을 눈치 채지 못했습니다.
그리고 다시, 무작위 구조의 역학 시스템의 사용을 설명하는 계량 경제학 교과서에 대한 링크를 제공하도록 친절하십시오. 그렇지 않으면 사과하는 것이 나쁘지 않을 것입니다. 나는 당신의 지식을 평가하지 않았고 어떤 이유로 당신은 내 지식을 "전설에 의해" 평가했습니다.
흠 .... 전혀 주제에 안맞는듯...
확률 방정식의 계수와 행렬 Г 및 L은 결코 상수가 아니라 현재 추정치입니다. 그리고 그들은 현재 관찰 간격에서 변경되지 않고 유지됩니다. 다시 말하지만, 상수이기 때문이 아니라 이것이 소위 "느린 과정"이고 현재의 작은 관찰 및 제어 간격에서 "고정 계수"로 간주될 수 있기 때문입니다. , 이는 프로세스를 빠르고 느린 프로세스로 분리하는 기술에 익숙한 경우입니다.
.
더 나아가. 귀하 또는 오히려 문제에 대한 귀하의 진술에서 주요 문제는 정체입니다. 문제에 대한 나의 진술은 초기에 프로세스가 고정적이지 않은 것으로 간주된다는 것입니다. 어떤 식 으로든 눈에 띄지 않는 특별한 경우로 고정성을 포함하는 훨씬 더 넓은 클래스에서.
.
그리고 마지막으로 계량 경제학 교과서에 대한 참조에 대해 ... 여기서 다시 실수합니다. 이것은 계량 경제학 교과서에 관한 것이 아닙니다. 우리는 주식 시세, 외환, 심전도, 뇌도, 태양 플레어 등 모든 데이터의 집합인 시계열에 적용되는 시스템 엔지니어링에 대해 이야기하고 있습니다.
그리고 제가 당신의 자존심을 많이 상하게 했다면, 글쎄요, 죄송합니다. 저는 정말 몰랐고, 지금은 계량경제학 분야에서 당신의 지식 수준을 모릅니다.
이미 더 흥미롭습니다. 이 계수의 "느림"을 해결할 수 없습니다. 나는 당신이 이러한 계수의 행동을 구체적으로 다루지 않았다고 생각합니다. 나는 일부 방정식의 계수에 대한 추정치를 제공할 것이며, 표준 오차의 값에서 느림에 대해 이야기할 필요가 없음이 분명합니다(계수 값의 30%에 도달).
계수
표준 오류
t-통계량
문제
0.999913
6.32E-05
15825.87
0.0000
0.983993
0.156519
6.286726
0.0000
-0.41568
0.106391
-3.9071
0.0002
-6.59593
1.700831
-3.87806
0.0002
16.45823
3.154313
5.217693
0.0000
-9.20921
1.600696
-5.75325
0.0000
-1.17894
0.094944
-12.4172
0.0000
-2.74739
0.237282
-11.5786
0.0000
-1.7148
0.125384
-13.6764
0.0000
-0.67954
0.120101
-5.65806
0.0000
고민은 여기서 끝이 아닙니다. 마지막 열은 해당 계수가 0일 확률입니다. 이 예에서는 확률이 0입니다. 계수의 추정값이 기록된 대로라고 믿을 수 있습니다. 그러나 한 막대 앞으로 이동하면 이러한 확률이 변경되고 큰 값에 도달할 수 있으며 이는 모델 구조의 변경을 나타냅니다.
더 나아가. 귀하 또는 오히려 문제에 대한 귀하의 진술에서 주요 문제는 정체입니다. 문제에 대한 나의 진술은 초기에 프로세스가 고정적이지 않은 것으로 간주된다는 것입니다. 어떤 식 으로든 눈에 띄지 않는 특별한 경우로 고정성을 포함하는 훨씬 더 넓은 클래스에서.
문제의 공식화에서는 반대입니다. 초기 프로세스가 고정적이지 않고 비정상으로 인해 모델을 구축할 때 많은 문제가 발생합니다. 첫 번째 문제는 프로세스의 확률성을 "막히는" 경향이 있다는 것입니다. 그래서 저는 경제 데이터를 태양 플레어와 분리할 것입니다.
흠 .... 전혀 주제에 안맞는듯...
그리고 마지막으로 계량 경제학 교과서에 대한 참조에 대해 ... 여기서 다시 실수합니다. 이것은 계량 경제학 교과서에 관한 것이 아닙니다. 우리는 시계열에 대한 응용 프로그램의 시스템 엔지니어링에 대해 이야기하고 있습니다.
난 그냥 주제에있어. 경제 데이터를 측정하는 과학이 있고 시스템 엔지니어링 헌장으로 계량 경제학 수도원에 왔습니다. 우리는 여전히 그것이 생산적으로 수행될 수 있다는 것을 증명해야 합니다. 기존 과학과의 비교 없이는 새로운 적용을 정당화할 수 없습니다.
우리는 다른 언어를 사용합니다... 하지만 i는 점으로 표시해야 합니다. 이 지점(나의, 말하자면 "수도원")은 정확히 시스템 공학적인 것으로 생각되고 만들어졌습니다. 여기서 연구의 대상은 시계열이다. 연구의 목적은 연구 중인 시계열에 대한 제어(즉, 정의 함수)를 결정하는 것입니다. 여기에서 생산력 및 기타 구성 요소가 있는 경제 이론 은 고려되거나 언급되지 않습니다.
당신은 계량 경제학 헌장을 가지고 여기로 뛰어들고 심지어 내 행동의 불법성에 대해 나를 비난하는 대담함까지 가지고 있습니다. 그러나 수도원으로서의 계량 경제학 수도원은 전혀 관심이 없습니다.
우리는 다른 언어를 사용합니다... 하지만 i는 점으로 표시해야 합니다. 이 지점(나의, 말하자면 "수도원")은 정확히 시스템 공학적인 것으로 생각되고 만들어졌습니다. 여기서 연구의 대상은 시계열이다. 연구의 목적은 연구 중인 시계열에 대한 제어(즉, 정의 함수)를 결정하는 것입니다. 여기에서 생산력 및 기타 구성 요소가 있는 경제 이론은 고려되거나 언급되지 않습니다.
당신은 계량 경제학 헌장을 가지고 여기로 뛰어들고 심지어 내 행동의 불법성에 대해 나를 비난하는 대담함까지 가지고 있습니다. 그러나 수도원으로서의 계량 경제학 수도원은 전혀 관심이 없습니다.
"확률성"의 문제는 독립적인 문제이며 이 요소를 고려하지 않고 시장을 생각할 수 없습니다. 그러나 diff에서 무작위 변수의 특성은 매우 중요합니다. 주요 문제는 고정입니다. ...
그리고 다시, 무작위 구조의 역학 시스템의 사용을 설명하는 계량 경제학 교과서에 대한 링크를 제공하도록 친절하십시오. 그렇지 않으면 내가 당신의 지식에 감사하지 않았고 어떤 이유로 당신은 내 지식을 "전설에 의해" 평가했기 때문에 사과하는 것이 나쁘지 않을 것입니다.
계량 경제학 교과서에서 무작위 구조의 역학 시스템의 사용은 어딘가에 설명되어 있을 수 있지만, 나는 이것을 본 적이 없지만 일반적으로 통계 역학이나 통계 역학, 다른 이름에 대한 문헌은 일반적으로 관심 있는 기술 장치에 전념합니다. 저것들. 동적 시스템이지만 프로세스의 확률적 특성을 역학으로 정확하게 설명합니다.
ps 나는 주제의 저자가 짧은 말을 신경 쓰지 않기를 바랍니다. faa1947은 그가 가장 좋아하는 패키지가 불안정한 확률적 특성을 가진 시장 시리즈의 분석을 위한 것이 아니라는 것을 어떤 식으로든 이해하지 못할 것입니다.
첫째, 나는 어느 곳에서도 계수가 상수라고 주장하지 않습니다.
당신이 아니라 당신이 참조하는 책의 저자입니다.
두 번째로, 문제의 공식화 자체를 탐구하는 데 어려움을 겪었다면 그 문제가 원래 확률적 미분 방정식 클래스에서 제기되었다는 것을 알아차렸을 것입니다.
"확률성"의 문제는 독립적인 문제이며 이 요소를 고려하지 않고 시장을 생각할 수 없습니다. 그러나 diff에서 무작위 변수의 특성은 매우 중요합니다. 주요 문제는 고정입니다. 귀하의 게시물에서이 주제에 대한 추론을 눈치 채지 못했습니다.
그리고 다시, 무작위 구조의 역학 시스템의 사용을 설명하는 계량 경제학 교과서에 링크하도록 친절하십시오. 그렇지 않으면 사과하는 것이 나쁘지 않을 것입니다. 나는 당신의 지식을 평가하지 않았고 어떤 이유로 당신은 내 지식을 "전설에 의해" 평가했습니다.
첫째, 나는 어느 곳에서도 계수가 상수라고 주장하지 않습니다.
당신이 아니라 당신이 언급하는 책의 저자입니다.
두 번째로, 문제의 공식화 자체를 탐구하는 데 어려움을 겪었다면 그 문제가 원래 확률적 미분 방정식 클래스에서 제기되었다는 것을 알아차렸을 것입니다.
"확률성"의 문제는 독립적인 문제이며 이 요소를 고려하지 않고 시장을 생각할 수 없습니다. 그러나 diff에서 무작위 변수의 특성은 매우 중요합니다. 주요 문제는 정체입니다. 귀하의 게시물에서이 주제에 대한 추론을 눈치 채지 못했습니다.
그리고 다시, 무작위 구조의 역학 시스템의 사용을 설명하는 계량 경제학 교과서에 대한 링크를 제공하도록 친절하십시오. 그렇지 않으면 사과하는 것이 나쁘지 않을 것입니다. 나는 당신의 지식을 평가하지 않았고 어떤 이유로 당신은 내 지식을 "전설에 의해" 평가했습니다.
흠 .... 전혀 주제에 안맞는듯...
확률 방정식의 계수와 행렬 Г 및 L은 결코 상수가 아니라 현재 추정치입니다. 그리고 그들은 현재 관찰 간격에서 변경되지 않고 유지됩니다. 다시 말하지만, 상수이기 때문이 아니라 이것이 소위 "느린 과정"이고 현재의 작은 관찰 및 제어 간격에서 "고정 계수"로 간주될 수 있기 때문입니다. , 이는 프로세스를 빠르고 느린 프로세스로 분리하는 기술에 익숙한 경우입니다.
.
더 나아가. 귀하 또는 오히려 문제에 대한 귀하의 진술에서 주요 문제는 정체입니다. 문제에 대한 나의 진술은 초기에 프로세스가 고정적이지 않은 것으로 간주된다는 것입니다. 어떤 식 으로든 눈에 띄지 않는 특별한 경우로 고정성을 포함하는 훨씬 더 넓은 클래스에서.
.
그리고 마지막으로 계량 경제학 교과서에 대한 참조에 대해 ... 여기서 다시 실수합니다. 이것은 계량 경제학 교과서에 관한 것이 아닙니다. 우리는 주식 시세, 외환, 심전도, 뇌도, 태양 플레어 등 모든 데이터의 집합인 시계열에 적용되는 시스템 엔지니어링에 대해 이야기하고 있습니다.
그리고 제가 당신의 자존심을 많이 상하게 했다면, 글쎄요, 죄송합니다. 저는 정말 몰랐고, 지금은 계량경제학 분야에서 당신의 지식 수준을 모릅니다.
확률 방정식의 계수와 행렬 Г 및 L은 결코 상수가 아니라 현재 추정치입니다.
이미 더 흥미롭습니다. 이 계수의 "느림"을 해결할 수 없습니다. 나는 당신이 이러한 계수의 행동을 구체적으로 다루지 않았다고 생각합니다. 나는 일부 방정식의 계수에 대한 추정치를 제공할 것이며, 표준 오차의 값에서 느림에 대해 이야기할 필요가 없음이 분명합니다(계수 값의 30%에 도달).
더 나아가. 귀하 또는 오히려 문제에 대한 귀하의 진술에서 주요 문제는 정체입니다. 문제에 대한 나의 진술은 초기에 프로세스가 고정적이지 않은 것으로 간주된다는 것입니다. 어떤 식 으로든 눈에 띄지 않는 특별한 경우로 고정성을 포함하는 훨씬 더 넓은 클래스에서.
문제의 공식화에서는 반대입니다. 초기 프로세스가 고정적이지 않고 비정상으로 인해 모델을 구축할 때 많은 문제가 발생합니다. 첫 번째 문제는 프로세스의 확률성을 "막히는" 경향이 있다는 것입니다. 그래서 저는 경제 데이터를 태양 플레어와 분리할 것입니다.
흠 .... 전혀 주제에 안맞는듯...
그리고 마지막으로 계량 경제학 교과서에 대한 참조에 대해 ... 여기서 다시 실수합니다. 이것은 계량 경제학 교과서에 관한 것이 아닙니다. 우리는 시계열에 대한 응용 프로그램의 시스템 엔지니어링에 대해 이야기하고 있습니다.
난 그냥 주제에있어. 경제 데이터를 측정하는 과학이 있고 시스템 엔지니어링 헌장으로 계량 경제학 수도원에 왔습니다. 우리는 여전히 그것이 생산적으로 수행될 수 있다는 것을 증명해야 합니다. 기존 과학과의 비교 없이는 새로운 적용을 정당화할 수 없습니다.
우리는 다른 언어를 사용합니다... 하지만 i는 점으로 표시해야 합니다. 이 지점(나의, 말하자면 "수도원")은 정확히 시스템 공학적인 것으로 생각되고 만들어졌습니다. 여기서 연구의 대상은 시계열이다. 연구의 목적은 연구 중인 시계열에 대한 제어(즉, 정의 함수)를 결정하는 것입니다. 여기에서 생산력 및 기타 구성 요소가 있는 경제 이론 은 고려되거나 언급되지 않습니다.
당신은 계량 경제학 헌장을 가지고 여기로 뛰어들고 심지어 내 행동의 불법성에 대해 나를 비난하는 대담함까지 가지고 있습니다. 그러나 수도원으로서의 계량 경제학 수도원은 전혀 관심이 없습니다.
이들은 완전히 다른 접근 방식, 작업, 방법 및 결과입니다.
우리는 다른 언어를 사용합니다... 하지만 i는 점으로 표시해야 합니다. 이 지점(나의, 말하자면 "수도원")은 정확히 시스템 공학적인 것으로 생각되고 만들어졌습니다. 여기서 연구의 대상은 시계열이다. 연구의 목적은 연구 중인 시계열에 대한 제어(즉, 정의 함수)를 결정하는 것입니다. 여기에서 생산력 및 기타 구성 요소가 있는 경제 이론은 고려되거나 언급되지 않습니다.
당신은 계량 경제학 헌장을 가지고 여기로 뛰어들고 심지어 내 행동의 불법성에 대해 나를 비난하는 대담함까지 가지고 있습니다. 그러나 수도원으로서의 계량 경제학 수도원은 전혀 관심이 없습니다.
이들은 완전히 다른 접근 방식, 작업, 방법 및 결과입니다.
지점을 열기 전에 장점에 대한 게시물에 응답하는 방법을 배웁니다.
작별. 당신의 매너를 맡깁니다.
지점을 열기 전에 장점에 대한 게시물에 응답하는 방법을 배웁니다.
작별. 당신의 매너를 맡깁니다.
avtomat :
...하지만 인식에 불일치가있을 수 있습니다.)
그리고 이것은 인식의 불일치에 대한 분명한 예입니다 ...
이 계수의 "느림"을 해결할 수 없습니다.
첫 번째 지인을 위해 적어도 일반적으로 우리가 말하는 "느림"에 대한 아이디어를 얻으려면 여기를 살펴보십시오 .
이 기사는 결코 충분하지 않지만 아이디어를 얻는 데 도움이 될 것입니다.
이론 자체는 매우 광범위하고 아름답습니다. 그것은 많은 지점과 많은 응용 프로그램을 가지고 있습니다.
"확률성"의 문제는 독립적인 문제이며 이 요소를 고려하지 않고 시장을 생각할 수 없습니다. 그러나 diff에서 무작위 변수의 특성은 매우 중요합니다. 주요 문제는 고정입니다. ...
그리고 다시, 무작위 구조의 역학 시스템의 사용을 설명하는 계량 경제학 교과서에 대한 링크를 제공하도록 친절하십시오. 그렇지 않으면 내가 당신의 지식에 감사하지 않았고 어떤 이유로 당신은 내 지식을 "전설에 의해" 평가했기 때문에 사과하는 것이 나쁘지 않을 것입니다.
계량 경제학 교과서에서 무작위 구조의 역학 시스템의 사용은 어딘가에 설명되어 있을 수 있지만, 나는 이것을 본 적이 없지만 일반적으로 통계 역학이나 통계 역학, 다른 이름에 대한 문헌은 일반적으로 관심 있는 기술 장치에 전념합니다. 저것들. 동적 시스템이지만 프로세스의 확률적 특성을 역학으로 정확하게 설명합니다.
ps 나는 주제의 저자가 짧은 말을 신경 쓰지 않기를 바랍니다. faa1947은 그가 가장 좋아하는 패키지가 불안정한 확률적 특성을 가진 시장 시리즈의 분석을 위한 것이 아니라는 것을 어떤 식으로든 이해하지 못할 것입니다.
여기에 그림이 있습니다. 외관상, 일반적인 따옴표, 실제로 사인 곡선의 합입니다. 이것이 고정 시리즈라는 것을 결정하는 것이 흥미 롭습니까?