2) 취향의 문제 - 원하는대로 평가하십시오. 또 다른 질문은 일종의 "보편적인" 테스트를 만드는 것이 제안되었다는 것입니다. 시스템 효율성의 대략적인 추정을 위해.
문제의 조건에 따라 테스트는 실제/이상 비율을 보여야 합니다. 여기에서 지그재그 탑 형태의 일련의 거래에 대한 이론적 이상이 나왔습니다.
네. CR은 에너지의 흐름으로 간주되어야 하며 핍 단위의 100% 무차원 값으로 계산되어야 합니다. 모든 TS는 총 누적 핍 수로 평가할 수 있습니다. 능률.
매개변수가 다른 동일한 차량은 효율성이 다르며 물론 효율성이 더 높은 매개변수를 선택하는 것이 좋습니다. 그러나 그러한 지표는 고려되는 TS의 수익성과 아무 관련이 없으며 이것은 연구의 또 다른 측면인 MM 질문입니다.
물론 우리는 반대 방향의 트랜잭션이 순차적으로 진행되는 반전 TS에 대해 이야기하고 있습니다.
그러나 이것은 가시적이고 일반적으로 논의되는 CR 에너지의 극소수에 불과합니다. 이는 TS가 내린 결정의 이산성으로 인해 발생합니다. 사실, 그것은 훨씬 더 크고 믿을 수 없을 정도로 큰 모든 것으로 추정할 수 있지만 여전히 동시에 다른 방향으로 열린 위치의 유한 수입니다. 그리고 여기에는 단 하나의 제한 사항이 있습니다. DC가 부과하는 최대 동시 오픈 포지션 수에 대한 제한입니다. 수많은 동시에 열린 위치의 이러한 흐름은 CR 에너지의 부드럽고 거의 유사한 "흐름"을 제공합니다.
수학>> : 여기 전체 문제가 있습니다. 이상적인 TS - 1000 트랜잭션, 실생활 - 1400. 일련의 트랜잭션을 서로 다른 수의 트랜잭션과 비교하는 방법은 무엇입니까? 이상적인 TS의 입력/출력이 ITS의 입력/출력과 일치하지 않는다는 사실을 말하는 것이 아닙니다.
이것은 단지 문제가 아닙니다. 결국, 당신은 다른 TS가 아니라 ONE TS의 다른 매개 변수를 이상적인 기준으로 비교해야합니다 ..... (그런 것은없는 것 같지만 위에서 쓴 것처럼 "수익성"이라는 단어는 여기에 적합하지 않습니다. ) CR의 에너지.
joo>> : Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
물론 우리는 반대 방향의 트랜잭션이 순차적으로 진행되는 반전 TS에 대해 이야기하고 있습니다.
예, 그런 것입니다.
그러나 이것은 가시적이고 일반적으로 논의되는 CR 에너지의 극소수에 불과합니다. 이는 TS가 내린 결정의 이산성으로 인해 발생합니다. 사실, 그것은 훨씬 더 크고 믿을 수 없을 정도로 큰 모든 것으로 추정할 수 있지만 여전히 동시에 다른 방향으로 열린 위치의 유한 수입니다. 그리고 여기에는 단 하나의 제한 사항이 있습니다. DC가 부과하는 최대 동시 오픈 포지션 수에 대한 제한입니다. 수많은 동시에 열린 위치의 이러한 흐름은 CR 에너지의 부드럽고 거의 유사한 "흐름"을 제공합니다.
이것은 단지 문제가 아닙니다. 결국, 당신은 다른 TS가 아니라 ONE TS의 다른 매개 변수를 이상적인 기준으로 비교해야합니다 ..... (그런 것은없는 것 같지만 위에서 쓴 것처럼 "수익성"이라는 단어는 여기에 적합하지 않습니다. ) CR의 에너지.
이것은 또한 일반적으로 이해할 수 있습니다. 이것이 아마도 "지표"라는 단어가 MM 및 기타 종소리와 휘파람을 포함하지 않는 주요 예측 신호로 토론에서 나타나기 시작한 이유일 것입니다.
예를 들어, 시장 포지션이 Buy-1-lot인 경우 - 표시기는 선 ==+1을 그린 다음 청산 매수 == 0, 개설 매도-2.3-lot == - 2.3 등입니다.
이 버전의 신호에서 Pearson 상관 관계는 효율성을 측정하는 데 적합합니다. 두 번째 옵션(명백한)은 테스터입니다. 그러나 두 번의 실행과 후속 계산이 필요합니다.
그리고 여기 출력에서 - 공식에 따른 효율성 효율성 \u003d abs (상관 관계(이상, 실제)) * 100;
이의가 있습니까?
네, 이해할 수 있습니다. 좋아, 더 이야기하자.
여기에 역사의 한 조각이 있습니다. 15개의 막대를 가정해 보겠습니다. 처음 5바는 가격이 오르고 3바는 내려가고 나머지 7바는 올라갑니다. 이상적(ZZ)은 15개 막대에서 모두 +1을 표시합니다(글쎄, 그것이 우리가 ZZ 매개변수를 선택한 방법입니다). i. 그냥 사세요.
실제 포즈는 세 가지 새로운 포즈를 잠금 해제합니다. 신호는 다음과 같습니다.
-1, -1(이것은 이전에 열린 포즈에서 가져온 것입니다), +1, +1, +1, +1, +1 (드디어 가격이 오르는 것을 보았습니다), -1, -1, -1(급격하지만 반응이 지연됨), +1, +1, +1, +1, +1(가격 상승에 대한 지연된 반응).
귀하의 공식에 따라 효율성을 계산합니다. 물론 100미만도 받습니다. 그러나 이 15개 막대의 이상적인 시스템이 100점을 가져오고 실제 1-110점을 가져온 경우 이 효율성이 재정적 결과와 어떤 관련이 있습니까? 15개의 막대에서 움직임, 그리고 이상적인 것은 모든 움직임을 함께 보고 어리석게도 구매를 열었습니다)?
"투샷" 시스템의 효율성은 33개 이상과 비교할 수 없음이 분명합니다. 실제 시스템에서는 이것을 전혀 제공하지 못할 것입니다. 나는 ("탐색된 TS")가 무엇인지에 대한 아이디어를 계속 밀어붙이려고 노력합니다.
아니면 내가 앞서 제안한 방식으로 시스템을 평가해보십시오. 각 직위의 진입 및 퇴장 품질을 통해 전체 시스템의 전체 품질을 통해. 그러나 여기서 이상은 구축될 필요가 없습니다. 말하자면 그것은 그 자체로 가시적이고 ITS 자체와 완전히 일치합니다.
사실, 나는 또한 어떤 현실적인 시스템도 아무리 생각해도 무시할 수 있는 효율성을 가질 것이라고 믿습니다. 그러므로 나는 계산에서 많은 요점을 보지 못한다. 특정 질문을 했기 때문에 들어왔습니다. 그리고 내가 제안한 구성 알고리즘이 "ITS의 특성을 고려하여 이상 자체를 구축해야"하는 귀하의 조건과 일치하지 않는 이유는 무엇이라고 생각합니까?
Mathemat>> : .......... .... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
완벽하게 수익성 있는 지그재그를 만들 수 있습니다. H=Spread+1pip 공식에 따라 계산됩니다. 100% 효율이라고 할 수 있습니다. 그리고 당신은 그를 능가하지 않을 것입니다.
// 이것은 "이상"과 "표준 이상에 대한 표준 테스트"에 관한 것입니다.
이와 같은 테스트가 유용할 수 있습니다. 순전히 거래 시스템의 일부 표준 "지그 표시기"(c)를 계산하기 위한 것입니다.
......
2) 취향의 문제 - 원하는대로 평가하십시오. 또 다른 질문은 일종의 "보편적인" 테스트를 만드는 것이 제안되었다는 것입니다. 시스템 효율성의 대략적인 추정을 위해.
문제의 조건에 따라 테스트는 실제/이상 비율을 보여야 합니다. 여기에서 지그재그 탑 형태의 일련의 거래에 대한 이론적 이상이 나왔습니다.
네. CR은 에너지의 흐름으로 간주되어야 하며 핍 단위의 100% 무차원 값으로 계산되어야 합니다. 모든 TS는 총 누적 핍 수로 평가할 수 있습니다. 능률.
매개변수가 다른 동일한 차량은 효율성이 다르며 물론 효율성이 더 높은 매개변수를 선택하는 것이 좋습니다. 그러나 그러한 지표는 고려되는 TS의 수익성과 아무 관련이 없으며 이것은 연구의 또 다른 측면인 MM 질문입니다.
물론 우리는 반대 방향의 트랜잭션이 순차적으로 진행되는 반전 TS에 대해 이야기하고 있습니다.
그러나 이것은 가시적이고 일반적으로 논의되는 CR 에너지의 극소수에 불과합니다. 이는 TS가 내린 결정의 이산성으로 인해 발생합니다. 사실, 그것은 훨씬 더 크고 믿을 수 없을 정도로 큰 모든 것으로 추정할 수 있지만 여전히 동시에 다른 방향으로 열린 위치의 유한 수입니다. 그리고 여기에는 단 하나의 제한 사항이 있습니다. DC가 부과하는 최대 동시 오픈 포지션 수에 대한 제한입니다. 수많은 동시에 열린 위치의 이러한 흐름은 CR 에너지의 부드럽고 거의 유사한 "흐름"을 제공합니다.
여기 전체 문제가 있습니다. 이상적인 TS - 1000 트랜잭션, 실생활 - 1400. 일련의 트랜잭션을 서로 다른 수의 트랜잭션과 비교하는 방법은 무엇입니까? 이상적인 TS의 입력/출력이 ITS의 입력/출력과 일치하지 않는다는 사실을 말하는 것이 아닙니다.
이것은 단지 문제가 아닙니다. 결국, 당신은 다른 TS가 아니라 ONE TS의 다른 매개 변수를 이상적인 기준으로 비교해야합니다 ..... (그런 것은없는 것 같지만 위에서 쓴 것처럼 "수익성"이라는 단어는 여기에 적합하지 않습니다. ) CR의 에너지.
프로그래머, 당신은 아마도 비교할 아이디어를 생각해 냈을 것입니다. 하지만 그 이유는 무엇입니까?
여기 전체 문제가 있습니다. 이상적인 TS - 1000 트랜잭션, 실생활 - 1400. 일련의 트랜잭션을 서로 다른 수의 트랜잭션과 비교하는 방법은 무엇입니까? 이상적인 TS의 입력/출력이 ITS의 입력/출력과 일치하지 않는다는 사실을 말하는 것이 아닙니다.
그러나 지금은 이 주제에 대한 이전 게시물을 읽도록 귀하를 보낼 시간입니다. 알겠습니다. 바로 여기서 요점을 반복하겠습니다.
나는 지표 버퍼에 거래 신호가 아니라 권장되는 (TS) 시장 위치에 쓰는 것을 제안했습니다. 저것들. 비교 신호는 임펄스가 아니라 직사각형, 계단형 또는 곡선형이 됩니다(TS가 작은 그라데이션으로 거래되는 경우).
예를 들어, 시장 포지션이 Buy-1-lot인 경우 - 표시기는 선 ==+1을 그린 다음 청산 매수 == 0, 개설 매도-2.3-lot == - 2.3 등입니다.
이 버전의 신호에서 Pearson 상관 관계는 효율성을 측정하는 데 적합합니다. 두 번째 옵션(명백한)은 테스터입니다. 그러나 두 번의 실행과 후속 계산이 필요합니다.
그리고 여기 출력에서 - 공식에 따른 효율성 효율성 \u003d abs (상관 관계(이상, 실제)) * 100;
이의가 있습니까?
Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
물론 우리는 반대 방향의 트랜잭션이 순차적으로 진행되는 반전 TS에 대해 이야기하고 있습니다.
예, 그런 것입니다.
그러나 이것은 가시적이고 일반적으로 논의되는 CR 에너지의 극소수에 불과합니다. 이는 TS가 내린 결정의 이산성으로 인해 발생합니다. 사실, 그것은 훨씬 더 크고 믿을 수 없을 정도로 큰 모든 것으로 추정할 수 있지만 여전히 동시에 다른 방향으로 열린 위치의 유한 수입니다. 그리고 여기에는 단 하나의 제한 사항이 있습니다. DC가 부과하는 최대 동시 오픈 포지션 수에 대한 제한입니다. 수많은 동시에 열린 위치의 이러한 흐름은 CR 에너지의 부드럽고 거의 유사한 "흐름"을 제공합니다.
이것은 단지 문제가 아닙니다. 결국, 당신은 다른 TS가 아니라 ONE TS의 다른 매개 변수를 이상적인 기준으로 비교해야합니다 ..... (그런 것은없는 것 같지만 위에서 쓴 것처럼 "수익성"이라는 단어는 여기에 적합하지 않습니다. ) CR의 에너지.
이것은 또한 일반적으로 이해할 수 있습니다. 이것이 아마도 "지표"라는 단어가 MM 및 기타 종소리와 휘파람을 포함하지 않는 주요 예측 신호로 토론에서 나타나기 시작한 이유일 것입니다.
А зачем надо сравнивать ?
Программер, это наверняка ты придумал сравнивать, а зачем ?
그리고 거기에는 겸손의 발전을 위해 지점의 시작 부분에 기록되어 있습니다.
;)
그리고 거기에는 겸손의 발전을 위해 지점의 시작 부분에 기록되어 있습니다.
;)
읽다따라서 프로그래머는 표준에 대해 zz를 사용하지 말고 자신이 성공적으로 거래하는 표준을 사용하도록 하십시오.
낮에는 빠르게 신호를 보내고 하루가 끝나면 다른 모든 사람들이 비교하고 자신의 겸손함을 발전시키기 위한 결론을 내립니다.
예를 들어, 시장 포지션이 Buy-1-lot인 경우 - 표시기는 선 ==+1을 그린 다음 청산 매수 == 0, 개설 매도-2.3-lot == - 2.3 등입니다.
이 버전의 신호에서 Pearson 상관 관계는 효율성을 측정하는 데 적합합니다. 두 번째 옵션(명백한)은 테스터입니다. 그러나 두 번의 실행과 후속 계산이 필요합니다.
그리고 여기 출력에서 - 공식에 따른 효율성 효율성 \u003d abs (상관 관계(이상, 실제)) * 100;
이의가 있습니까?
네, 이해할 수 있습니다. 좋아, 더 이야기하자.
여기에 역사의 한 조각이 있습니다. 15개의 막대를 가정해 보겠습니다. 처음 5바는 가격이 오르고 3바는 내려가고 나머지 7바는 올라갑니다. 이상적(ZZ)은 15개 막대에서 모두 +1을 표시합니다(글쎄, 그것이 우리가 ZZ 매개변수를 선택한 방법입니다). i. 그냥 사세요.
실제 포즈는 세 가지 새로운 포즈를 잠금 해제합니다. 신호는 다음과 같습니다.
-1, -1(이것은 이전에 열린 포즈에서 가져온 것입니다),
+1, +1, +1, +1, +1 (드디어 가격이 오르는 것을 보았습니다),
-1, -1, -1(급격하지만 반응이 지연됨),
+1, +1, +1, +1, +1(가격 상승에 대한 지연된 반응).
귀하의 공식에 따라 효율성을 계산합니다. 물론 100미만도 받습니다. 그러나 이 15개 막대의 이상적인 시스템이 100점을 가져오고 실제 1-110점을 가져온 경우 이 효율성이 재정적 결과와 어떤 관련이 있습니까? 15개의 막대에서 움직임, 그리고 이상적인 것은 모든 움직임을 함께 보고 어리석게도 구매를 열었습니다)?
예, 질문 자체는 사실 MD 에 대한 것이었습니다. 자, 이제 Candid 에게도.
"투샷" 시스템의 효율성은 33개 이상과 비교할 수 없음이 분명합니다. 실제 시스템에서는 이것을 전혀 제공하지 못할 것입니다. 나는 ("탐색된 TS")가 무엇인지에 대한 아이디어를 계속 밀어붙이려고 노력합니다.
아니면 내가 앞서 제안한 방식으로 시스템을 평가해보십시오. 각 직위의 진입 및 퇴장 품질을 통해 전체 시스템의 전체 품질을 통해. 그러나 여기서 이상은 구축될 필요가 없습니다. 말하자면 그것은 그 자체로 가시적이고 ITS 자체와 완전히 일치합니다.
사실, 나는 또한 어떤 현실적인 시스템도 아무리 생각해도 무시할 수 있는 효율성을 가질 것이라고 믿습니다. 그러므로 나는 계산에서 많은 요점을 보지 못한다. 특정 질문을 했기 때문에 들어왔습니다. 그리고 내가 제안한 구성 알고리즘이 "ITS의 특성을 고려하여 이상 자체를 구축해야"하는 귀하의 조건과 일치하지 않는 이유는 무엇이라고 생각합니까?
나에게 있어 TS의 자기자본 곡선만큼 TS를 특징짓는 것은 없습니다. :) .
..........
.... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
완벽하게 수익성 있는 지그재그를 만들 수 있습니다. H=Spread+1pip 공식에 따라 계산됩니다. 100% 효율이라고 할 수 있습니다. 그리고 당신은 그를 능가하지 않을 것입니다.
// 이것은 "이상"과 "표준 이상에 대한 표준 테스트"에 관한 것입니다.
이와 같은 테스트가 유용할 수 있습니다. 순전히 거래 시스템의 일부 표준 "지그 표시기"(c)를 계산하기 위한 것입니다.
:)