어드바이저는 실제에 적합합니까? - 페이지 10

 
두 번째 보고서:

BE23
FOREX-서버(빌드 225)

상징 EURUSD(유로 vs USD)
기간 1시간(H1) 2009.01.02 10:00 - 2010.03.17 23:00 (2009.01.01 - 2010.03.18)
모델 모든 틱(가용 가능한 모든 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
옵션
역사의 바 8409 시뮬레이션된 진드기 2849212 시뮬레이션 품질 87.54%
그래프 불일치 오류 20
초기 보증금 10000.00
순이익 -417.82 총 이윤 6492.95 총 손실 -6910.77
수익성 0.94 우승 기대 -1.18
절대 드로다운 1736.71 최대 드로다운 2008.09 (19.55%) 상대적인 하락 19.55% (2008.09)
총 거래 355 숏포지션(%원) 160 (82.50%) 롱포지션(%원) 195 (71.28%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 271 (76.34%) 거래 손실(전체의 %) 84 (23.66%)
가장 큰 수익성 있는 거래 164.00 무역 손실 -104.24
중간 수익성 있는 거래 23.96 무역 손실 -82.27
최대 금액 연속 우승(이익) 30 (811.33) 연속 손실(손실) 3 (-289.93)
최고 연속 이익 (승수) 811.33 (30) 연속 손실(손실 수) -289.93 (3)
평균 연속 이득 5 지속적인 손실 하나
 
향후 실적에 대해서는 2개의 리포트에서 1차 리포트의 상승(수익률 6.0 이상)이 장기간 확인되지 않음을 알 수 있는데, 로트 사이즈를 제외하고는 설정은 여전히 동일하다. 궁금하신 분들을 위해 상세 보고서도 첨부합니다. 개인적으로 지금까지 이 어드바이저는 관심이 많았습니다. 적어도 일반적으로 수익성이 없는 거래에서도 수익성 있는 거래의 높은 비율(80%에서)을 가지고 있기 때문입니다.

그리고 세부 보고서를 자세히 살펴보면 이러한 소수의 손실 거래가 반드시 중단되는 것은 아니지만 일반적으로 중단된다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 추세 반전에서 거래가 시작되었습니다!!!
누군가 도와줄 수 있을까요? 의견을 공유하십시오. 이 고문과 계속 협력할 가치가 있습니까? 손실 거래를 절반으로 줄이거 나 손실 거래 손실을 절반으로 줄이더라도 수익성이 매우 좋은 Expert Advisor를 얻을 수 있다고 생각했습니다.


제거하는 것이 무엇이며 어떻게 더 낫습니까? 아니면 여기에 도움이되지 않지만 손실을 줄이기 위해 노력합니까?
파일:
5.rar  19 kb
 
peco , 49 거래는 어떤 경우에도 6의 수익성이 있더라도 심각한 결론을 도출하는 근거가 아닙니다.
개인적으로 지금까지 이 고문은 일반적으로 수익성이 없는 거래에서도 수익성 있는 거래의 높은 비율(80%에서)을 가지고 있다는 점에서 관심이 있습니다.
수익성 있는 거래의 지분을 보유할 필요가 없습니다. 이 지표는 비용이 전혀 들지 않으며 예를 들어 이익 요소보다 훨씬 덜 유익합니다.
TP=10, SL=1000인 모든 방향(적어도 모든 구매)에서 어리석게도 거래를 열면 거래의 약 99%가 수익성이 있을 것입니다.
 
Mathemat >> :
peco , 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.


예, 평균 수익성 거래가 평균 손실 거래와 2-3배(어느 방향으로든) 이하로 차이가 나는 것이 나에게 최적입니다.
 
Mathemat >> :
peco , 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.


나는 SL=100이다. 일치하지 않지만 빌어먹을. 아직 전략이 완전히 개발되지 않았기 때문에 이것에주의를 기울이지 않았지만 SL 사용을 완전히 거부하는 것을 근본적으로 거부합니다. 실제 거래에서 나쁜 일이 가득 차 있고 그 전에는 없을 것입니다.
 
2006-2012(2000-2006 최적화)에 대한 성공적인 포워드와 함께 몇 가지 새로운 결과:
M15:

D1:
 
Dserg >> :
Пара новых результатов с успешным форвардом на 2006- 2012 (оптимизация 2000-2006):


지금까지 와우

주제넘어서 죄송합니다.

 
olyakish >> :

지금까지 와우

주제넘어서 죄송합니다.


이것은 신뢰성을 위한 것입니다.
그건 그렇고, 지금 나는 RSI 고문을 실행하고 있습니다 - 그것은 또한 작동합니다. 결과는 더욱 좋습니다.
 
반전 RSI:
평소와 같이 2006-2010년, 최적화 2000-2006년.
 
그리고 이 모든 것 - 매우 적당한 수익성에서. 매우 흥미로운!