Mathemat>> : Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1. Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть текущий профит-фактор. Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).
그게 내가 말하는거야. PPPPPPPUUUUUUUU가 필요하십니까? 이제 단일 손실 거래가 일련의 소규모 거래의 이익을 덮는 문제가 있습니다. 일련의 수익성 있는 거래는 최대 40개 이상의 거래에 도달하지만 일반적으로 반전 또는 추세의 끝에서 발견되는 매우 수익성이 없는 거래가 있습니다. 어드바이저가 변동성을 커버할 수 없기 때문에 SL을 줄일 수 없습니다. 무엇을 할까요?
Mathemat>> : Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1. Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор. Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).
그게 내가 말하는거야. PPPPPPPUUUUUUUU가 필요하십니까? 이제 단일 손실 거래가 일련의 소규모 거래의 이익을 덮는 문제가 있습니다. 일련의 수익성 있는 거래는 최대 40개 이상의 거래에 도달하지만 일반적으로 반전 또는 추세의 끝에서 발견되는 매우 수익성이 없는 거래가 있습니다. 어드바이저가 변동성을 커버할 수 없기 때문에 SL을 줄일 수 없습니다. 무엇을 할까요?
당신과 같은 전략은 가만히 앉아 있거나 마틴게일을 사용하여 평균을 내는 것입니다. 나는 당신이 그것으로 돈을 벌 수 있다고 생각하지 않습니다. 균형 필터가 작동하려면 평균 이익과 엘크가 거의 같아야 합니다. 어떤 경우든 단기 평균 잔고 기간은 전략의 일반적인 "듀티 사이클"보다 짧을 수 없습니다.
Mathemat>> : Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1. Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор. Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).
작품을 선보이기 위함입니다. 시간이 오래 걸리니.... 여기서 로트관리를 해볼 가치가 있을까?
Dserg>> : Считаю кривую баланса в пунктах. Строю на этой кривой две машки. Как только быстрая пересекает вниз медленную, уменьшаю лот в 100 раз. Как только пересекает обратно - восстанавливаю лот.
빠르고 느린 매개변수가 균형을 북쪽으로 당기나요? 아니면 "백데이팅"을 선택했습니까? 역사에서 필터링은 한 가지입니다. 그러나 미래를 위해 필터 매개변수를 선택하는 것은 약간 다릅니다. MM에 잘 맞는 것 같아요. 아니오이지만 100배의 제비뽑기는 ~평범한 "울타리"입니다. 추가 매개변수가 있는 필터는 단순 적합합니다.
( Dserg가 제안한 원칙에 따라) 다음 주문의 로트 크기를 계산하는 함수를 스케치했습니다. 다만 로트가 원활하게 증가/감소한다는 점입니다. 변수: FastPeriodMA - 빠른 웨이브 기간. SlowPeriodMA - 느린 파동의 기간. 계수 - 다음 배팅을 위한 승수/분배기.
double GetLot() {
int i, FastPeriodMA = 7 , SlowPeriodMA = 14 , Coefficient = 2 ;
staticdouble Lot = 0 ;
staticdouble PrevBalance = 0 ;
staticdouble BalanceOld[ 0 ];
staticdouble BalanceNew[ 0 ];
if ( NormalizeDouble (PrevBalance - AccountBalance(), 2 ) != 0 ) {
ArrayResize (BalanceNew, ArraySize (BalanceOld) + 1 );
for (i = 0 ; i <= ArraySize (BalanceOld) - 1 ; i++)
BalanceNew[i] = BalanceOld[i];
BalanceNew[ ArraySize (BalanceOld)] = AccountBalance();
ArrayResize (BalanceOld, ArraySize (BalanceOld) + 1 );
ArrayCopy (BalanceOld, BalanceNew);
PrevBalance = AccountBalance();
if ( ArraySize (BalanceNew) > SlowPeriodMA) {
double FastMA = 0 , SlowMA = 0 ;
for (i = ArraySize (BalanceNew) - FastPeriodMA; i <= ArraySize (BalanceNew) - 1 ; i++)
FastMA += BalanceNew[i];
FastMA /= FastPeriodMA;
for (i = ArraySize (BalanceNew) - SlowPeriodMA; i <= ArraySize (BalanceNew) - 1 ; i++)
SlowMA += BalanceNew[i];
SlowMA /= SlowPeriodMA;
if (FastMA > SlowMA) Lot *= 2 ;
else Lot /= 2 ;
}
}
if (Lot < MarketInfo( Symbol (), MODE_MINLOT)) Lot = MarketInfo( Symbol (), MODE_MINLOT);
elseif (Lot > MarketInfo( Symbol (), MODE_MAXLOT)) Lot = MarketInfo( Symbol (), MODE_MAXLOT);
return (Lot);
}
전문가 여러분, MM에 대한 로트 물량의 증감 속도에 대한 생각을 말씀해 주십시오. 여기에서 수학적으로 보편적인 공식을 도출하는 것이 가능합니까? 예를 들어 손실의 경우 로트 볼륨의 감소 속도는 이익의 경우 로트 볼륨의 증가보다 몇 배나 더 빨라야 합니다.
어떤 공식/원리 선형 회귀가 계산되는지( Dima_S. 방법)와 근사선의 기울기(추세)의 후속 계산으로 이진법을 상기시킵니다. =)
coaster писал(а)>> 빠르고 느린 매개변수가 균형을 북쪽으로 당기나요? 아니면 "백데이팅"을 선택했습니까? 역사에서 필터링은 한 가지입니다. 그러나 미래를 위해 필터 매개변수를 선택하는 것은 약간 다릅니다. MM에 잘 맞는 것 같아요. 아니오이지만 100배의 제비뽑기는 ~평범한 "울타리"입니다. 추가 매개변수가 있는 필터는 단순 적합합니다.
유사하지만 더 선호하는 사항은 다음 과 같습니다.
균형 곡선의 선형 회귀 매개변수는 무엇에 의존합니까? 도매에서 역사까지?
모든 것이 평소와 같습니다. 최적화 영역 외부에서 기록에 대한 백테스팅. 그렇지 않으면 공평하지 않습니다. 왜 자신을 속입니까? :-)
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).
그게 내가 말하는거야. PPPPPPPUUUUUUUU가 필요하십니까?이제 단일 손실 거래가 일련의 소규모 거래의 이익을 덮는 문제가 있습니다. 일련의 수익성 있는 거래는 최대 40개 이상의 거래에 도달하지만 일반적으로 반전 또는 추세의 끝에서 발견되는 매우 수익성이 없는 거래가 있습니다. 어드바이저가 변동성을 커버할 수 없기 때문에 SL을 줄일 수 없습니다. 무엇을 할까요?
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).
그것은 PUPUPUPU 시리즈와 함께 .... 균형이 멈출 것이라고 밝혀졌습니다.
그게 내가 말하는거야. PPPPPPPUUUUUUUU가 필요하십니까?이제 단일 손실 거래가 일련의 소규모 거래의 이익을 덮는 문제가 있습니다. 일련의 수익성 있는 거래는 최대 40개 이상의 거래에 도달하지만 일반적으로 반전 또는 추세의 끝에서 발견되는 매우 수익성이 없는 거래가 있습니다. 어드바이저가 변동성을 커버할 수 없기 때문에 SL을 줄일 수 없습니다. 무엇을 할까요?
당신과 같은 전략은 가만히 앉아 있거나 마틴게일을 사용하여 평균을 내는 것입니다. 나는 당신이 그것으로 돈을 벌 수 있다고 생각하지 않습니다.
균형 필터가 작동하려면 평균 이익과 엘크가 거의 같아야 합니다. 어떤 경우든 단기 평균 잔고 기간은 전략의 일반적인 "듀티 사이클"보다 짧을 수 없습니다.
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).
작품을 선보이기 위함입니다. 시간이 오래 걸리니.... 여기서 로트관리를 해볼 가치가 있을까?Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).
이 경우 - PUPUPUPUPU...(이익 손실)가 점진적으로 잔액/자본을 늘리면 EA는 계속 거래할 수 있습니다.
PUPUPUPUPU...(이익 손실) 잔액/자본을 0(수평)으로 유지하거나 감소하면 EA는 자동으로 거래를 중단하고 가상 거래 모드, 즉 가상 거래 모드로 전환합니다. 대기 모드로.peco , 당신은 그것을 알아내기 위해 최소한 균형 도면을 보여줄 수 있습니다 ...
Считаю кривую баланса в пунктах. Строю на этой кривой две машки. Как только быстрая пересекает вниз медленную, уменьшаю лот в 100 раз. Как только пересекает обратно - восстанавливаю лот.
아니면 "백데이팅"을 선택했습니까? 역사에서 필터링은 한 가지입니다. 그러나 미래를 위해 필터 매개변수를 선택하는 것은 약간 다릅니다.
MM에 잘 맞는 것 같아요. 아니오이지만 100배의 제비뽑기는 ~평범한 "울타리"입니다. 추가 매개변수가 있는 필터는 단순 적합합니다.
유사하지만 더 선호하는 사항은 다음 과 같습니다.
일반적으로 균형곡선의 선형회귀의 기울기를 이용하고 기울기에 따른 로트크기의 조정함수를 설정하는데...
균형 곡선의 선형 회귀 매개변수는 무엇에 의존합니까? 도매에서 역사까지?
변수:
FastPeriodMA - 빠른 웨이브 기간.
SlowPeriodMA - 느린 파동의 기간.
계수 - 다음 배팅을 위한 승수/분배기.전문가 여러분, MM에 대한 로트 물량의 증감 속도에 대한 생각을 말씀해 주십시오.
여기에서 수학적으로 보편적인 공식을 도출하는 것이 가능합니까?
예를 들어 손실의 경우 로트 볼륨의 감소 속도는 이익의 경우 로트 볼륨의 증가보다 몇 배나 더 빨라야 합니다.
어떤 공식/원리 선형 회귀가 계산되는지( Dima_S. 방법)와 근사선의 기울기(추세)의 후속 계산으로 이진법을 상기시킵니다. =)
빠르고 느린 매개변수가 균형을 북쪽으로 당기나요?
아니면 "백데이팅"을 선택했습니까? 역사에서 필터링은 한 가지입니다. 그러나 미래를 위해 필터 매개변수를 선택하는 것은 약간 다릅니다.
MM에 잘 맞는 것 같아요. 아니오이지만 100배의 제비뽑기는 ~평범한 "울타리"입니다. 추가 매개변수가 있는 필터는 단순 적합합니다.
유사하지만 더 선호하는 사항은 다음 과 같습니다.
균형 곡선의 선형 회귀 매개변수는 무엇에 의존합니까? 도매에서 역사까지?
모든 것이 평소와 같습니다.최적화 영역 외부에서 기록에 대한 백테스팅.
그렇지 않으면 공평하지 않습니다. 왜 자신을 속입니까? :-)
글쎄, 그것은 분명하다. 페코 가 수익성이 없는 것을 아예 없애는 데 문제가 있는 것 같습니다. :)
peco , 당신은 그것을 알아내기 위해 최소한 균형 도면을 보여줄 수 있습니다 ...
그게 다야mashka의 기간은 상한선에서 가져오는 것이 아니라 일반적인 거래 주기를 기준으로 합니다.