kraizislot>> : А как предложенный фильтр сказываеться на торговых системах постовляемых ДЦ вместе с терминалом?. Неужели получиться сразу пяток надёжных/стабильных торговых систем (тот же вильямс, и прочие поставляемые).
아니요, 그럴 가능성이 없습니다. Dserg 는 "매우 느슨한" 균형 곡선으로 원래 시스템을 보여주었습니다. 이것도 일종의 노하우입니다.
일반적으로 균형곡선의 선형회귀의 기울기를 이용하고 기울기에 따른 로트크기의 조정함수를 설정하는데...
몇가지 질문이 있었는데... 나는 수학을 잊어 버리기 시작했다 ... 선형 회귀는 x / y 조합을 기준으로 좌표 축에 대략적인 선을 구성하는 것입니까? 이 경우 로트 규모와 이익의 비율을 사용합니까? 거래 내역의 어떤 "깊이"를 사용합니까? 실제로, 숫자가 많으면 각각의 후속 항목이 추세의 기울기/기울기(근사선)에 미치는 영향이 적습니다. 따라서 급격한 하락을 놓칠 수 있습니다.
먼저 변수를 선언합니다. 그런 다음 init() 함수에 다음을 추가합니다. 그런 다음 start() 함수에 추가하십시오. 마지막으로 로트를 계산할 때 다음을 추가합니다. ???????? 이익!!!
여기 포럼의 진정으로 독창적인 책임자들이 있습니다! 그러나 많은 질문이 즉시 발생합니다. 솔직히 말해서 처음 듣는 얘기지만 왠지 모르게 '시장 관리'가 생각나는데, 시장 자체와는 전혀 상관없는 좌파적 성향을 띠고 전반적으로 영향을 미치고 있다. 하지만... 1. 효과가 있다면 그 이유는 무엇입니까? 결국, 균형 곡선은 풀 로트와 함께 첫 번째 손실 거래의 영향으로 감소합니다. 그리고 날개의 후속 성장은 MA 자체의 기능과 관련이 있습니다. 2. 이 메커니즘은 로트 크기를 제어하는 데만 사용됩니까? 아니면 수익성이 없는 포지션을 청산하는 것도 가능합니까? 3. 일반 로트로 포지션을 개설한 경우와 비교하여 "오버스테이지" 거래(감소된 로트 포함)의 몇 퍼센트가 실제로 수익성이 없습니까? 4. 이 메커니즘은 일련의 거래에서 승/패를 교대로 하는 EA에서 작동하는 것 같습니다! 내 의견이야. 그리고 거래에서 잃는 것이 싱글이되면해야 할 일. 이 경우 시리즈에서와 동일한 첫 번째 것입니다.
보다 정확하게는 악용되는 일련의 수익성 / 손실 거래가 아니라 이익 계수가 더 큰 1에서 더 작은 1로 변경되는 시리즈입니다. 균형 곡선을 분석할 때 적절한 거래자는 단일 거래로 생각하지 않습니다(예외는 SL/TP>>1인 파이서 및 마틴게일러). 그는 평균화 창을 통해 대차대조표(주식)를 봅니다. 예를 들어 지난 20개 거래의 결과입니다. 이 부동 결과는 본질적으로 현재 이익 요소입니다. 물론 이 기술은 PUPUPUPUPU...(이익 손실)의 일련의 거래에 대처할 수 없습니다.
비밀이 아니라면 당신의 버전과 topikstarter에서 제안한 버전의 차이점은 무엇입니까?
아니요, 그럴 가능성이 없습니다. Dserg 는 "매우 느슨한" 균형 곡선으로 원래 시스템을 보여주었습니다. 이것도 일종의 노하우입니다.
거래를 위해 스프레드를 어리석게 배수하는 시스템에서는 이와 같은 것이 없을 것입니다.
Dima_S.
Если не секрет, в чем отличие Вашей версии от предложенной топикстартером?
일반적으로 균형곡선의 선형회귀의 기울기를 이용하고 기울기에 따른 로트크기의 조정함수를 설정하는데...
아니요, 그럴 가능성이 없습니다. Dserg 는 "매우 느슨한" 균형 곡선을 가진 원래 시스템을 찾았습니다. 이것도 일종의 노하우입니다.
거래를 위해 스프레드를 어리석게 배수하는 시스템에서는 이와 같은 것이 없을 것입니다.
네 맞습니다. 시스템이 최소한 때때로 벌어야 합니다.일반적으로 균형곡선의 선형회귀의 기울기를 이용하고 기울기에 따른 로트크기의 조정함수를 설정하는데...
고맙습니다!이 옵션을 시도할 수도 있습니다.
한 필터 후:
또 다른 다음:
EA 코드를 첨부하겠습니다.
물론 장난감일 뿐이지만 균형 곡선을 따라 이중 필터링을 구현합니다.
일반적으로 균형곡선의 선형회귀의 기울기를 이용하고 기울기에 따른 로트크기의 조정함수를 설정하는데...
몇가지 질문이 있었는데...
나는 수학을 잊어 버리기 시작했다 ... 선형 회귀는 x / y 조합을 기준으로 좌표 축에 대략적인 선을 구성하는 것입니까?
이 경우 로트 규모와 이익의 비율을 사용합니까?
거래 내역의 어떤 "깊이"를 사용합니까? 실제로, 숫자가 많으면 각각의 후속 항목이 추세의 기울기/기울기(근사선)에 미치는 영향이 적습니다. 따라서 급격한 하락을 놓칠 수 있습니다.
Dserg
로트 계산 알고리즘의 이론을 간략하게 설명해 주시겠습니까?
고맙습니다.
Dserg
로트 계산 알고리즘의 이론을 간략하게 설명해 주시겠습니까?
고맙습니다.
나는 균형 곡선을 포인트로 고려합니다. 나는 이 커브에 두 대의 차를 만듭니다. 빠른 것이 느린 것을 넘어오자마자 나는 제비를 100배로 줄인다. 되돌리자 마자 부지를 복원합니다.
먼저 변수를 선언합니다.그런 다음 init() 함수에 다음을 추가합니다.
그런 다음 start() 함수에 추가하십시오.
마지막으로 로트를 계산할 때 다음을 추가합니다.
????????
이익!!!
여기 포럼의 진정으로 독창적인 책임자들이 있습니다! 그러나 많은 질문이 즉시 발생합니다. 솔직히 말해서 처음 듣는 얘기지만 왠지 모르게 '시장 관리'가 생각나는데, 시장 자체와는 전혀 상관없는 좌파적 성향을 띠고 전반적으로 영향을 미치고 있다. 하지만...1. 효과가 있다면 그 이유는 무엇입니까? 결국, 균형 곡선은 풀 로트와 함께 첫 번째 손실 거래의 영향으로 감소합니다. 그리고 날개의 후속 성장은 MA 자체의 기능과 관련이 있습니다.
2. 이 메커니즘은 로트 크기를 제어하는 데만 사용됩니까? 아니면 수익성이 없는 포지션을 청산하는 것도 가능합니까?
3. 일반 로트로 포지션을 개설한 경우와 비교하여 "오버스테이지" 거래(감소된 로트 포함)의 몇 퍼센트가 실제로 수익성이 없습니까?
4. 이 메커니즘은 일련의 거래에서 승/패를 교대로 하는 EA에서 작동하는 것 같습니다! 내 의견이야. 그리고 거래에서 잃는 것이 싱글이되면해야 할 일. 이 경우 시리즈에서와 동일한 첫 번째 것입니다.
당신의 의견....?
새롭고 오래된 아이디어에 감사드립니다!
균형 곡선을 분석할 때 적절한 거래자는 단일 거래로 생각하지 않습니다(예외는 SL/TP>>1인 파이서 및 마틴게일러). 그는 평균화 창을 통해 대차대조표(주식)를 봅니다. 예를 들어 지난 20개 거래의 결과입니다. 이 부동 결과는 본질적으로 현재 이익 요소입니다.
물론 이 기술은 PUPUPUPUPU...(이익 손실)의 일련의 거래에 대처할 수 없습니다.