어드바이저는 실제에 적합합니까? - 페이지 11

 
Mathemat >> :
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!


나는 Safonov의 팬은 아니지만 이러한 곡선은 다음과 같은 그의 주장을 뒷받침합니다.

잠시 멈추고 다시 읽어야 합니다. 아마도 다른 것이 떠오를 것입니다.
 
Mathemat >> :
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!


불행히도 수익성이 2 이상인 결과를 선택하면 정상적인 로트에서 적은 수의 거래가 나타날 가능성이 큽니다. 그러한 결과에 대한 확신은 없습니다.
 
전략 테스트 보고서
EGEN 헤지 어드바이저
Alpari 데모(빌드 225)

상징 USDCHF(미국 달러 vs 스위스 프랑)
기간 1분 (M1) 2010.02.01 00:00 - 2010.02.26 22:59 (2010.02.01 - 2010.02.28)
모델 모든 틱(가용 가능한 모든 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
옵션 CloseAll=거짓; 종료=거짓; 이익을 취하다=0; 손절매 = 0; 만료 = 사실; 로트=0; MaxOrders=100; 미끄러짐=3;

역사의 바 29557 시뮬레이션된 진드기 900353 시뮬레이션 품질 25.00%
그래프 불일치 오류 0




초기 보증금 500.00



순이익 1269.17 총 이윤 2516.22 총 손실 -1247.05
수익성 2.02 우승 기대 12.69

절대 드로다운 225.60 최대 드로다운 1121.04 (42.05%) 상대적인 하락 49.37% (1039.14)

총 거래 100 숏포지션(%원) 41 (0.00%) 롱포지션(%원) 59 (100.00%)

수익성 있는 거래(전체의 %) 59 (59.00%) 거래 손실(전체의 %) 41 (41.00%)
가장 큰 수익성 있는 거래 477.72 무역 손실 -330.66
중간 수익성 있는 거래 42.65 무역 손실 -30.42
최대 금액 연속 우승(이익) 3 (1360.80) 연속 손실(손실) 11 (-340.11)
최고 연속 이익 (승수) 1360.80 (3) 연속 손실(손실 수) -362.13(2)
평균 연속 이득 2 지속적인 손실 하나


 
전략 테스트 보고서
EGEN 헤지 어드바이저
Alpari 데모(빌드 225)

상징 USDCHF(미국 달러 vs 스위스 프랑)
기간 1분 (M1) 2010.03.01 00:00 - 2010.03.19 22:00 (2010.03.01 - 2010.03.21)
모델 모든 틱(가용 가능한 모든 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
옵션 CloseAll=거짓; 종료=거짓; 이익을 취하다=0; 손절매 = 0; 만료 = 사실; 로트=0; MaxOrders=100; 미끄러짐=3;

역사의 바 18949 시뮬레이션된 진드기 453935 시뮬레이션 품질 25.00%
그래프 불일치 오류 0




초기 보증금 500.00



순이익 443.17 총 이윤 1418.00 총 손실 -974.82
수익성 1.45 우승 기대 4.43

절대 드로다운 202.84 최대 드로다운 308.66 (50.95%) 상대적인 하락 50.95% (308.66)

총 거래 100 숏포지션(%원) 53 (100.00%) 롱포지션(%원) 47 (0.00%)

수익성 있는 거래(전체의 %) 53 (53.00%) 거래 손실(전체의 %) 47 (47.00%)
가장 큰 수익성 있는 거래 122.60 무역 손실 -100.01
중간 수익성 있는 거래 26.75 무역 손실 -20.74
최대 금액 연속 우승(이익) 8 (519.05) 연속 손실(손실) 4 (-241.44)
최고 연속 이익 (승수) 519.05 (8) 연속 손실(손실 수) -241.44 (4)
평균 연속 이득 하나 지속적인 손실 하나

 
다음과 같은 기능이 있는 반전 RSI:
- 2000-2006년을 위한 최적화, 2006-2010년을 위한 앞으로
- 신호는 손실이 있을 때마다 위치를 변경합니다.
-이 전술은 균형 곡선에 의해 구동됩니다.
- 차례로, 제어 전술의 신호는 결과 균형에 의해 제어되며, 그 신호도 장소를 변경합니다(Safonov에 따른 측정 2)
- 포워드에 대해 1개의 최상위 최적화 실행이 선택됩니다. 최적화 결과의 열거가 없습니다.
- 앞으로는 2700번째 거래에서 시작됩니다.
- 회복 요인에 주의한다.

 
네, 흥미롭습니다. 수익성 있는 거래는 수익성이 없는 거래의 절반 미만입니다!
반면 디포는 9년 동안 2.7배 증가한 수치다. 연간 약 20%(트랜잭션이 수년에 걸쳐 거의 균등하게 분배되는 경우). 저것들. 이것은 오늘날의 은행 이자보다 몇 배나 높은 수준입니다.
 
Mathemat >> :
Да, вот тут интересно: прибыльных сделок меньше половины убыточных!
С другой стороны, это рост депо в 2.7 раза за 9 лет, т.е. примерно 20% в год (если сделки распределены примерно равномерно по годам). Т.е. это очень скромно, в пару раз выше сегодняшнего банковского процента.


음, 이론적으로 초기 보증금을 줄이고 더 높은 비율을 얻을 수 있습니다.
약 7의 회복 계수와 8%의 감소가 이를 가능하게 합니다.
 
Dserg >> :
Ну, теоретически можно уменьшить начальный депозит и получить больший процент.
Фактор восстановления около 7 и просадка 8% это позволяет.

글쎄, 이론적으로 여전히 거래를 돌릴 수 있습니다. 매수=>매도, 반대의 경우도 마찬가지입니다. 도전. 상태를 게시하는 것을 잊지 마십시오. :)

// 설명. 전혀 농담처럼 보이지 않도록 전략은 졌을 때가 아니라 승리할 때 뒤집도록 하십시오.

 
MetaDriver >> :

글쎄, 이론적으로 여전히 거래를 돌릴 수 있습니다. 매수=>매도, 반대의 경우도 마찬가지입니다. 도전. 상태를 게시하는 것을 잊지 마십시오. :)

// 설명. 전혀 농담처럼 보이지 않도록 전략은 졌을 때가 아니라 승리할 때 뒤집도록 하십시오.


그래서 더블 플립이 사용됩니다 :)
물론 위에서 다른 차원을 만들 수 있지만 지금까지는 이것이 불필요한 것 같습니다.
 
지금은 다음과 같은 계획을 구현할 계획입니다.