C-4 : 두꺼운 꼬리 SB의 존재는 논박하는 것이 아니라 시리즈 의 비정상성의 신호입니다 . [...] 옵션의 공정 가치를 추정하기 위한 기본 블랙 숄즈 모델은 유한 분산과 결과적으로 시리즈의 정상 성을 기반으로 합니다. [...]
개념적으로 SB에서 돈을 버는 것은 불가능합니다. 임의의 시리즈나 그 일부는 물론 이러한 시리즈의 조합도 제한적인 엔트로피를 가지고 있고 이 경우 추출할 기회가 없고 있을 수도 없기 때문입니다. 결정론적 과정, 왜냐하면 그러한 과정이 존재한다면 그것의 존재에 의해 랜덤 워크의 엔트로피 값에 영향을 미치기 시작할 것이기 때문입니다. 그러나 랜덤 과정의 엔트로피는 일정하고 최대이며 고정적이며 유한하기 때문에 그렇지 않습니다. .
세 줄로 된 너무 많은 사이비 과학적 넌센스, 아마도 Yusuf 는 생성하지 못했을 것입니다 ...
당신이 아는 것은 모두가 알고 있다는 것만 이해합니다. 진동하는 SB의 채널에서 거래를 하고 싶을 때 거래 상대방은 플러스 MO가 있는 자산을 판매하기 위해 추가 프리미엄을 요구할 것입니다. 이 프리미엄은 바로 이 MO를 완전히 보상할 것입니다. 이것이 채널이라는 것을 알고 있지만 다른 사람들은 그렇지 않은 경우 이는 다른 참가자가 식별하지 못하고 아직 프리미엄을 청구할 시간이 없는 결정적 구성 요소를 사용하고 있다는 것을 의미합니다.
놀랍고 leonid553이 하는 stat.arb.가 어떻게 그에게 이익을 가져다 주는지 ...
세 줄로 된 너무 많은 사이비 과학적 넌센스, 아마도 Yusuf 는 생성하지 못했을 것입니다 ...
leonid553이 하는 stat.arb .가 어떻게 그에게 이익을 가져다주는지 놀랍습니다...
Alexey, 당신은 정신이 없습니다. Leonid는 통계가 아닌 계절 무역에 종사하고 있습니다. 중재. 누군가가 당신이 이동 평균 을 사고 팔 수 있다고 주장했지만 Yusuf도 그렇게 어닐링하지 않았다는 것을 기억하기 때문에 과학성에 대해서는 전혀 생각나지 않는 것이 좋습니다.
개념적으로 SB에서 돈을 버는 것은 불가능합니다. 임의의 시리즈나 그 일부는 물론 이러한 시리즈의 조합도 제한적인 엔트로피를 가지고 있고 이 경우 추출할 기회가 없고 있을 수도 없기 때문입니다. 결정론적 과정, 왜냐하면 그러한 과정이 존재한다면 그것의 존재에 의해 랜덤 워크의 엔트로피 값에 영향을 미치기 시작할 것이기 때문입니다. 그러나 랜덤 과정의 엔트로피는 일정하고 최대이며 고정적이며 유한하기 때문에 그렇지 않습니다. .
세 줄로 된 너무 많은 사이비 과학적 넌센스, 아마도 Yusuf 는 생성하지 못했을 것입니다 ...
당신이 아는 것은 모두가 알고 있다는 것만 이해합니다. 진동하는 SB의 채널에서 거래를 하고 싶을 때 거래 상대방은 플러스 MO가 있는 자산을 판매하기 위해 추가 프리미엄을 요구할 것입니다. 이 프리미엄은 바로 이 MO를 완전히 보상할 것입니다. 이것이 채널이라는 것을 알고 있지만 다른 사람들은 그렇지 않은 경우 이는 다른 참가자가 식별하지 못하고 아직 프리미엄을 청구할 시간이 없는 결정적 구성 요소를 사용하고 있다는 것을 의미합니다.
놀랍고 leonid553이 하는 stat.arb.가 어떻게 그에게 이익을 가져다 주는지 ...
세 줄로 된 너무 많은 사이비 과학적 넌센스, 아마도 Yusuf 는 생성하지 못했을 것입니다 ...
leonid553이 하는 stat.arb .가 어떻게 그에게 이익을 가져다주는지 놀랍습니다...
Alexey, 당신은 정신이 없습니다. Leonid는 통계가 아닌 계절 무역에 종사하고 있습니다. 중재. 누군가가 당신이 이동 평균 을 사고 팔 수 있다고 주장했지만 Yusuf도 그렇게 어닐링하지 않았다는 것을 기억하기 때문에 과학성에 대해서는 전혀 생각나지 않는 것이 좋습니다.
두 PHI의 차이에 대한 이유는 중요하지 않으며 여전히 stat.arb입니다. 그리고 문제는 stat.arb에서와 정확히 동일합니다.
누군가가 이동 평균을 사고 팔 수 있다고 주장했지만 Yusuf도 그렇게 어닐링하지 않았다는 것을 기억하기 때문에 과학성에 대해 전혀 상기시키지 않는 것이 좋습니다.
적어도 나는 당신이 이야기하는 그런 솔직한 넌센스 감정가의 분위기로 방송하지 않았습니다. 이것은 내 자신의 실수였으며 결코 명백하고 논쟁의 여지가 없는 진실로 제시한 적이 없습니다. 그건 그렇고, 당신은 움직임을 사고 팔 수 있습니다 ...
다음은 당신의 말도 안되는 예입니다.
옵션의 공정 가치를 추정하기 위한 주요 Black-Scholes 모델은 유한 분산과 결과적으로 시리즈의 정상 성을 기반으로 합니다.
어떻게 파생되는지 읽어본 적이 있습니까? 정상성 또는 유한 분산에 대한 단어는 없습니다. 이 모델에서 주요 가정은 증분의 로그 정규 분포입니다.
누군가는 이동 평균을 사고 팔 수 있다고 주장했지만 Yusuf는 그렇게하지 않았습니다.
그리고 놀리는구나...
브라운 SB에서 일정 주기의 파동은 공격받고 있는 입자이다. 그리고 Masha 기간이 증가함에 따라 질량은 점점 더 많아집니다. (얼굴이 붉어졌다...)
그렇기 때문에 거래가 가능합니다.
Paukas가 말했듯이 - "기술적으로 ...".
;)
그리고 놀리는구나...
브라운 SB에서 일정 주기의 파동은 공격받고 있는 입자이다. 그리고 Mashka 기간이 증가함에 따라 질량은 점점 더 많아집니다. (얼굴이 붉어졌다...)
그것이 당신이 거래 할 수 있는 이유입니다.
Paukas가 말했듯이 - "기술적으로 ...".
;)
평균으로 돌아가는 것은 어떻습니까?
평균의 가능한 "시간의 투영"에 ...
신은 현재 가치에, 편협한, 금지합니다.
;)
평균으로 돌아가는 것은 어떻습니까?
어디가 평균인지 알고 싶습니다!
매우 유용한 작업입니다.
나는 그것을 읽었다.
유용성은 가장 가능성 있는 고/저를 찾기 위해 일련의 인용문에 동일한 원칙을 적용하는 것이라고 생각할 수 있습니다. 효과가 있을 수 있습니다. 아니면 작동하지 않을 수도 있습니다.)