진동하는 방황의 반복은 없지만 무슨 일이 일어나고 있는지 이해가 되지 않습니다. 현재 가격은 평균으로 돌아가지 않지만 평균은 현재 가격을 따릅니다. 현재 가격과 평균 간의 차이는 기준(평균이 큰 기간)을 중심으로 변동하는 오실레이터가 됩니다. 오실레이터와 베이스의 교차점이 항상 최상의 가격으로 종료된다는 의미는 아님을 알기 위해 차트를 살펴보는 것으로 충분합니다. 즉, 정점에서 매도하고 0과의 교차점에서 거래를 마감할 수 있지만 거래의 결과는 음수입니다. 오실레이터 자체의 차트를 사는 것도 불가능합니다. 왜냐하면 우리와 달리 오실레이터는 과거의 가격으로 계산에서 과거 기간을 버리고 우리는 그렇게 할 수 없기 때문입니다.
C-4 : 진동하는 방황의 반복은 없지만 무슨 일이 일어나고 있는지 이해가 되지 않습니다. 현재 가격은 평균으로 돌아가지 않지만 평균은 현재 가격을 따릅니다. 현재 가격과 평균 간의 차이는 기준(평균이 큰 기간)을 중심으로 변동하는 오실레이터가 됩니다. 오실레이터와 베이스의 교차점이 항상 최상의 가격으로 종료된다는 의미는 아님을 알기 위해 차트를 살펴보는 것으로 충분합니다. 즉, 정점에서 매도하고 0과의 교차점에서 거래를 마감할 수 있지만 거래의 결과는 음수입니다. 오실레이터 자체의 차트를 사는 것도 불가능합니다. 왜냐하면 우리와 달리 오실레이터는 과거의 가격으로 계산에서 과거 기간을 버리고 우리는 그렇게 할 수 없기 때문입니다.
여기까지는 쉽지 않은 것 같았습니다. 선별적 거래와 이익에 의한 스탑 초과이기 때문에 우리는 동형이 아닌 시스템을 가지고 있습니다.
그것은 중요하지 않습니다 - SB를 그리고 진입점에서 출구점까지의 모든 거래를 표시하십시오. 다음은 에퀴티를 구성하는 SB의 일부입니다. 스톱 및 테이크의 크기와 다른 조건은 중요하지 않습니다. 뿐만 아니라 MM의 선택도 있기 때문입니다. SB에 임의의 숫자를 곱한 값도 SB입니다. (SB의 MM은 배수 지속 시간에만 영향을 줌)
그것은 중요하지 않습니다 - SB를 그리고 진입점에서 출구점까지의 모든 거래를 표시하십시오. 이들은 에퀴티를 형성하는 SB의 조각입니다. 스톱 및 테이크의 크기와 다른 조건은 중요하지 않습니다. MM의 선택뿐만 아니라. SB에 임의의 숫자를 곱한 값도 SB입니다. (SB의 MM은 배수 시간에만 영향을 미칩니다.)
나는 한 번 이상 (그리고 심지어 테스트 ;) SB를 그렸습니다. 동시에 다른 SB (증가 는 균일 , 정상 등) ...
그리고 요동치는 보행의 반복 조건이 가장 궁금...
진동하는 방황의 반복은 없지만 무슨 일이 일어나고 있는지 이해가 되지 않습니다. 현재 가격은 평균으로 돌아가지 않지만 평균은 현재 가격을 따릅니다. 현재 가격과 평균 간의 차이는 기준(평균이 큰 기간)을 중심으로 변동하는 오실레이터가 됩니다. 오실레이터와 베이스의 교차점이 항상 최상의 가격으로 종료된다는 의미는 아님을 알기 위해 차트를 살펴보는 것으로 충분합니다. 즉, 정점에서 매도하고 0과의 교차점에서 거래를 마감할 수 있지만 거래의 결과는 음수입니다. 오실레이터 자체의 차트를 사는 것도 불가능합니다. 왜냐하면 우리와 달리 오실레이터는 과거의 가격으로 계산에서 과거 기간을 버리고 우리는 그렇게 할 수 없기 때문입니다.
"진동 랜덤 워크"가 무엇인지 아십니까? 오실레이터는 여기에서 쓸모가 없습니다.
그럼 나도 몰라, 어떤 기적일지 그 이야기를 기대해볼게.
이것은 무작위로 형성되지 않는 무작위 보행입니다)) 2개의 경계가 설정됩니다(а<0,b>0). SB가 와 b 사이의 간격에 있는 동안 - 증분은 기대값이 0입니다. SB가 상한선 을 초과하면 증분에 음수 MO가 있고 하한 경우 - 양수입니다.
증명은 간단 합니다. SB에 있는 모든 시스템의 지분도 SB가 될 것입니다. 왜냐하면 지분은 거래가 수행된 사이트의 가격 증분이고 SB의 정의에 따르기 때문입니다. 저것들. 임의의 보행을 슬라이싱하는 것은 임의의 보행입니다.
여기까지는 쉽지 않은 것 같았습니다. 선별적 거래와 이익에 의한 스탑 초과이기 때문에 우리는 동형이 아닌 시스템을 가지고 있습니다.
대략적으로 말하면, 가격 증분의 반복 연구에서 Alexei가 얻은 결과는 F(x*y) != F(x)*F(y)도 나타냅니다.
PnL도 마찬가지입니다.
여기까지는 쉽지 않은 것 같았습니다. 선별적 거래와 이익에 의한 스탑 초과이기 때문에 우리는 동형이 아닌 시스템을 가지고 있습니다.
그것은 중요하지 않습니다 - SB를 그리고 진입점에서 출구점까지의 모든 거래를 표시하십시오. 다음은 에퀴티를 구성하는 SB의 일부입니다. 스톱 및 테이크의 크기와 다른 조건은 중요하지 않습니다. 뿐만 아니라 MM의 선택도 있기 때문입니다. SB에 임의의 숫자를 곱한 값도 SB입니다. (SB의 MM은 배수 지속 시간에만 영향을 줌)
그것은 중요하지 않습니다 - SB를 그리고 진입점에서 출구점까지의 모든 거래를 표시하십시오. 이들은 에퀴티를 형성하는 SB의 조각입니다. 스톱 및 테이크의 크기와 다른 조건은 중요하지 않습니다. MM의 선택뿐만 아니라. SB에 임의의 숫자를 곱한 값도 SB입니다. (SB의 MM은 배수 시간에만 영향을 미칩니다.)
나는 한 번 이상 (그리고 심지어 테스트 ;) SB를 그렸습니다. 동시에 다른 SB (증가 는 균일 , 정상 등) ...
따라서 엄격한 증명이 필요합니다.
그리고 나는 그를 아직 보지 못했다.
나는 한 번 이상 (그리고 심지어 테스트 ;) SB를 그렸습니다. 동시에 다른 SB (증가는 균일, 정상 등) ...
따라서 엄격한 증명이 필요합니다.
그리고 나는 아직 그를 보지 못했다.
자기자본이 진입에서 퇴출까지 거래되는 상품의 증가분의 합이라는 증거가 있습니까? :)
점 A에서 100의 가격에 구매하고 점 B에서 120의 가격으로 판매합니다. 자기자본은 점 A에서 B로의 가격 변화입니다. 조건에 따라 이것은 SB입니다(모든 SB의 일부도 SB임). 따라서 자본과 잔액은 모두 동일한 SB가 됩니다.
이것은 무작위로 형성되지 않는 무작위 보행입니다)) 2개의 경계가 설정됩니다(а<0,b>0). SB가 와 b 사이의 간격에 있는 동안 - 증분은 기대값이 0입니다. SB가 상한선을 초과하면 증분은 음수 MO를 가지며 하한선 - 양수
양의 MO가 있는 단순 SB와 거의 동일합니다. 예를 들어 어떤 통화가 성장하면 조건부로 MO가 양수로 간주될 수 있습니다. 고가의 통화를 빌리는 비용은 더 높을 것이며 스왑 비용은 긍정적인 MO를 상쇄할 것입니다. 아니요, 여기도 물고기가 없습니다.
양의 MO가 있는 단순 SB와 거의 동일합니다. 예를 들어 어떤 통화가 성장하면 조건부로 MO가 양수로 간주될 수 있습니다. 고가의 통화를 빌리는 비용은 더 높을 것이며 스왑 비용은 긍정적인 MO를 상쇄할 것입니다. 아니요, 여기도 물고기가 없습니다.
정확하지는 않지만 물론 물고기가 없습니다. 추상화입니다. 따라서 가격이 b보다 낮을 때 매수하고 b보다 높을 때 매도하고 긍정적인 mo가 있을 것입니다.