랜덤 워크에 대해 한마디... - 페이지 10

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프리랜스 감사합니다. 순수 수학에 대한 내 스레드에 문제를 넣을 것입니다. 알겠습니다.
 

틀림없이...

;)

파일:
teoriia_sluchea.rar  3407 kb
 
또한 궁금하다. 삽화 Fomenko A.T.
 

누구든지 가능하면 위의 결과 중 하나를 설명하십시오.

이것 과 이것 에 비해 여기에서 새로운 것은 무엇입니까?

 
hrenfx :

누구든지 가능하면 위의 결과 중 하나를 설명하십시오.

이것 과 이것 에 비해 여기에서 새로운 것은 무엇입니까?

나는 드리프트가 있는 무작위 걷기의 경우 방황할 곳이 중요하지 않다는 것을 어리석게도 이해합니다. 시간을 앞으로 또는 뒤로.

이래서 유사성...

;)

그리고 TA는 생명권이 있습니다.

직진하지 않아도...

 
Albert Shiryaev에 대한 존경심과 함께 그는 훌륭한 이론가이지 실천가가 아닙니다.
 
hrenfx :
Albert Shiryaev에 대한 존경심과 함께 그는 훌륭한 이론가이지 실천가가 아닙니다.

증명해!

그리고 다시 "용어학적" 소리가 들릴 것입니다.

이 예에서는 바람직합니다!

많은 분들에게 유용할 것 같아요...

;)

 

개인의 의견이 아닌 진술을 입증해야 합니다.

저명한 교수는 Wiener 프로세스에 대한 몇 가지 이론적 결론을 도출합니다. 이론적 관점에서 이것은 흥미로울 수 있습니다. 그러나 실천의 관점에서는 적용이 약하다.

존경받는 해리 마코위츠의 고전적 포트폴리오 이론과 같은 경우입니다.

진지한 미국 투자 은행은 일반적으로 금융 분야에서 교육을 받은 사람을 개발자로 받아들이지 않고 포트폴리오 이론에 오염되지 않은 마음을 가진 순수한 수학자를 받아들입니다.

 
hrenfx :

개인의 의견이 아닌 진술을 입증해야 합니다.

저명한 교수는 Wiener 프로세스에 대한 몇 가지 이론적 결론을 도출합니다. 이론적 관점에서 이것은 흥미로울 수 있습니다. 그러나 실천의 관점에서 그것은 약하게 적용된다.

존경받는 Harry Markowitz의 고전적 포트폴리오 이론과 같은 경우입니다.

진지한 미국 투자 은행은 일반적으로 금융 분야에서 교육을 받은 사람을 개발자로 받아들이지 않고 포트폴리오 이론에 오염되지 않은 마음을 가진 순수한 수학자를 받아들입니다.

동료!

우리는 자전거에 대해 이야기하는 것이 아닙니다.

다음은 공식입니다. 가정합니다.

좋아하는 로그. 2개라도!

입증하다!

;)

방식! 헛된 추측이 아닙니다.

 
FreeLance :

동료, 무엇을 증명할 것인가?! 내 개인적인 의견은 이러한 이론적 결론이 실제에 제대로 적용되지 않는다는 것입니다.

위의 Shiryaev의 이론적 결과를 분석해 보자.

실제 가격 VR과 동일한 길이의 N 시간 간격을 취합니다. 그리고 그들 모두는 한 지점에서 연기됩니다. 여기에 표시된 대로 .

그렇다면 브라운 운동의 이론적 결론과 가격 운동 사이의 대응 관계를 살펴보십시오.

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