허스트 지수 - 페이지 14

 

해당 지표의 작성자도 이점을 보지 못했습니다))

 
surfer писал(а) >>

나는 오늘 정말 흥분했다. 계수 아날로그. 허스트는 충분히 국부적으로 계산할 수 있다!!!!!!!!!

이것은 Dubovikov의 "최소 범위의 차원 및 프랙탈 시계열의 로컬 분석"의 작업을 따릅니다.

finiplfbresibfjnuszrnmyfiscdubuxawumosojpyvlqebhurzusezlkwygomdpegmoywhnwojmoacxeniugtkoxydf.rar

나는 기사를 좋아했다.

유용한 정보 감사합니다. 실험이나 뭔가를 하려면 ... 사실, 내 NS는 스스로를 찾아 분석하고 코티라에서 모든 종류의 규칙성을 제공합니다. 사이드 스텝 아닌가요?

 
Prival >> :

해당 지표의 작성자도 이점을 보지 못했습니다))

거래 측면에서 나는 유용한 것을 보지 못했습니다.

변동 지수는 이전 구간에서 계산되며 과거 공정의 안정성을 나타냅니다.

그러나 시리즈가 미래에 상태를 유지할지 여부에 대한 추가 정보는 없습니다.

따라서 예를 들어 TS의 전술을 변경하는 기준으로 그 사용이 의심 스럽습니다.


통합 CB에 대한 MathCad의 연구로 인해 추가적인 의심이 생겼습니다.

그러한 시리즈에 대한 변동 지수는 항상 1/2 미만인 것으로 나타났습니다.

무작위성보다 계열의 지속성(추세 유지)에 대해. 그리고 이것은 원래 조건과 모순됩니다.



파일:
 
Ilnur писал(а) >>

....

그러한 시리즈에 대한 변동 지수는 항상 1/2 미만인 것으로 나타났습니다.

무작위성보다 계열의 지속성(추세 유지)에 대해. 그리고 이것은 원래 조건과 모순됩니다.

어떤 조건? 이에 대한 생각을 좀 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? 미리 감사드립니다.

 
Prival >> :

어떤 조건? 이에 대한 생각을 좀 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? 그리고 Matkadovsky 파일이 어렵지 않다면 첨부합니다. 위의 그림. 미리 감사드립니다.

원래 시리즈가 CB(통합)이기 때문입니다.


비적분 CV를 입력 계열로 사용해도 상황은 바뀌지 않습니다.

변동 지수는 1/2보다 커집니다(그러나 같지는 않음).




추신: 파일은 이전 포스트에 첨부되어 있습니다.
 
Ilnur писал(а) >>

원래 시리즈가 CB(통합)이기 때문입니다.

비적분 CV를 입력 계열로 사용해도 상황은 바뀌지 않습니다.

변동 지수가 1/2보다 커짐(그러나 같지는 않음)

수년 만에 최고의 소식입니다. 이 전제(시장은 통합 확률변수와 동일하다)에 기반한 모든 결론은 잘못된 것으로 밝혀졌습니다. 이것은 내가 게시한 포럼의 어딘가에 있는 두 번째 증거입니다(나는 같은 결론을 내렸습니다). 그러나 ACF 인용 유형을 기반으로 합니다. 따라서 마팅게일( '마팅게일이란 무엇인가' 에서 수익의 이론적 가능성을 배제한 것)이 아니며, 시장에서 수익의 가능성이 이론적으로 입증되었다고 볼 수 있습니다. 나쁘지 않은데 좋은데 조금 남음...)

 

뭔가 교활하게 보이는건 나뿐인가? 움직임이 있다고 말하는 잘 알려진 시장의 재진술이라는 문구에서

주식이나 통화는 시간 규모와 가격에 관계없이 매우 유사합니다. 관찰자는 그래프의 모양으로 다음 여부를 알 수 없습니다.

데이터를 매주, 매일 또는 시간 단위로 변경합니다.


이것들은 매주, 매일, 매시간 완전히 다른 것입니다.

 
Prival писал(а) >>

따라서 마팅게일( '마팅게일이란 무엇인가' 에서 수익의 이론적 가능성을 배제한 것)이 아니며, 시장에서 수익의 가능성이 이론적으로 입증되었다고 볼 수 있습니다.

시장이 마틴게일이 아니라는 것은 의심의 여지가 없습니다! 이렇게 하려면 진정한 마팅게일인 MO가 0인 통합 SW와의 명확한 차이를 보기 위해 서로 다른 TF에 대한 RH 또는 서로 다른 TF에 대한 첫 번째 차분 계열에서 인접한 판독값 간의 상관 계수를 구축하는 것으로 충분합니다. 나는 주저하지 않고 EURGBP 쌍과 통합 CB에 대한 이러한 지표를 분 단위로 표현된 TF의 기능으로 비교하는 그림을 다시 게시할 것입니다.

martingale과 분명한 차이가 있으며(red-martingale과 blue-EURGBP를 비교함) 또한 이 의존성은 하루 이상의 TF가 될 때까지 반지속성 경향을 유지하다가 진정한 martingale로 변합니다. 통계적으로 불가능합니다. 위의 TF에서 돈을 벌기 위해! 여기서 질문은 다릅니다. 물론 거래자로서 우리는 견적이 무엇인지에 관심이 없습니다. 마틴게일은 마틴게일이 아니라 중요합니다. 이것으로 돈을 줄일 수도 있고 안 할 수도 있습니다! 글쎄, 그것은 마틴게일에서는 확실히 불가능하지만 우리가 가지고 있는 것은 무엇입니까? 따라서 지속성-반지성만 이용하면 모든 TF 및 쌍에서 트랜잭션 비용 수준을 초과할 수 없습니다. 이러한 의미(간접비 포함)에서 시장은 진정한 마틴게일입니다. 가격 시리즈에서 숨겨진 패턴을 식별하는 다른 방법을 찾아야 합니다. 내가 보기에 유일한 옵션은 분석에 AI 요소를 사용하는 것인데, 이를 통해 VR에서 비선형 관계를 식별하고 TS 전체의 수익성을 크게 높일 수 있습니다.

HideYourRichss 작성 >>

이것들은 매주, 매일, 매시간 완전히 다른 것입니다.

감히 "눈으로" 보면 M1이 어디에 있고 주가 어디에 있는지(예: EURUSD 시리즈의 경우) 확실하게 결정할 수 없습니다. 그러나 PX를 사용하면 이 견적에 대한 다양한 TF 간의 차이점이 정확히 무엇인지 나타냅니다.
 
Neutron >> :
저는 감히 "눈으로" M1이 어디에 있고 주가 어디에 있는지(예: EURUSD 시리즈의 경우) 확실하게 결정할 수 없을 것이라고 확신합니다. 그러나 PX를 사용하면 이 견적에 대한 다양한 TF 간의 차이점이 정확히 무엇인지 나타냅니다.

이런, 그리고 이 사업에 신경망이 설정되면 ... 인간의 지각은 섬세한 것입니다 ...

 
AI는 구별합니다-점쟁이에게 가지 마십시오. 그녀는 EI와 달리 잘 셀 수 있기 때문입니다. 0