허스트 지수 - 페이지 8

 

이 수식은 이산 형식으로 다시 작성해야 하며 실수할 곳이 없습니다.

1. 따라서 이 Hurst를 정확히 계산한 예를 들어보는 것이 좋다. 자신을 테스트할 수 있습니다.

2. 나는 t와 t에 사로잡혀 있고 b는 어디서 왔는지 Hu=log(R/S)/log(tau/2)인 것 같다.

3. 나는 지금까지 그물을 뒤지고 있는데 나는 예를 찾지 못했습니다.

4. Hurst는 하나의 배열로 계산됩니다. 그러나 상관 계수를 계산하려면 2개가 필요합니다. 따라서 두 번째 어레이로 사용할 항목을 결정해야 합니다.

그래야만 비교할 수 있습니다

 

첫 번째 차분 계열에서 인접한 판독값 간의 상관 계수를 계산하려면 두 개의 배열이 필요하지 않습니다! 몫을 X로 표시하고 표본의 길이를 n으로 표시하면

Prival , Encyclopedia에 나와 있는 것처럼 전체 공식을 사용하여 두 VR 간의 상관 계수를 찾을 수 있습니다. 결과는 동일합니다.

 

이 허스트에게 무슨 말도 안되는 소리야. 0.5를 달성하는 것은 불가능했습니다(rnd()를 입력으로 제공했지만). 그는 x (i) = i (시리즈는 항상 증가하고 있음)를 주었지만 단위도 달성 할 수 없었습니다.

첨부 파일은 matkad 버전 14입니다.

파일:
hearst.rar  23 kb
 

나는 더 일찍 PX를 만지작거리고 있었기 때문에 통합 SV에 대해 엄격하게 1/2을 얻었습니다. 사실 PX라는 표현은 제가 직접 받았는데 말씀하신 것과 별반 다르지 않은 것 같습니다. 나중에 공식을 확인하겠습니다.

 

아니요, 버그가 있는 공식이 기사에 나와 있습니다. 나는 그들에 대해 완전히 남은 결과를 얻었습니다 (나는 당신의 공식에 따라 계산하지 않았습니다).

다 헛소리야!

PH에 대한 표현식을 직접 가져와야 합니다. 우리는 HRP의 정의를 기초로 삼습니다. 그 본질은 길이 n의 섹션에서 VR의 표준 편차가 n^h에 비례하여 증가한다는 사실로 귀결됩니다. 여기서 통합 SW의 경우 h=1/2이고 다음과 같습니다. 무작위 증분이 추가되지 않으면 1/2와 같지 않습니다. 즉, TF의 함수로 RT에 대한 표준 편차의 종속성을 구축하면 임의 프로세스의 경우 기울기 탄젠트가 1/2, 반지속성의 경우 <1/2 및 >1인 직선을 얻습니다. /2 영구.

PX의 이 정의에 동의하십니까? 어디에서 얻었는지 묻지 마십시오. 기억에서 재현했습니다.

 

이 같은:

 
Prival >> :

이 허스트에 무슨 말도 안되는 소리. 0.5를 달성하는 것은 불가능했습니다(rnd()를 입력으로 제공했지만). 그는 x (i) = i (시리즈는 항상 증가하고 있음)를 주었지만 단위도 달성 할 수 없었습니다.

첨부 파일은 matkad 버전 14입니다.

R = 0이고 표준 편차는 0입니다. 따라서 비율 R/S=1입니다.

 
Rosh писал(а) >>

R = 0이고 표준 편차는 0입니다. 따라서 비율 R/S=1입니다.

그것이 어디에서 왔는지 약간 불분명합니다. 나는 R=13.5이고 RMS S=2.872에는 0이 없습니다.

 
Neutron писал(а) >>

첫 번째 차분 계열에서 인접한 판독값 간의 상관 계수를 계산하려면 두 개의 배열이 필요하지 않습니다! 몫을 X로 표시하고 표본의 길이를 n으로 표시하면

Prival , Encyclopedia에 나와 있는 것처럼 전체 공식을 사용하여 두 VR 간의 상관 계수를 찾을 수 있습니다. 결과는 동일합니다.

아니오, 작동하지 않습니다. 이 공식에 따르면 BGN은 상관관계가 있음을 알 수 있습니다. 모든 시간 r은 마이너스 0.5의 영역에 있습니다.

인증 코드는 다음과 같습니다.

 

시원한!

지금 확인하겠습니다.