저는 Hurst의 전문가가 아니므로 틀릴 수 있지만 우선 귀하의 화난 발언이 아니길 바랍니다.
"위대한 수령님께서 선구자 넥타이를 매어 왼쪽 끝이 더 길어지게 하셨다"
그리고 당신이 나를 반대하고 있기 때문에 Hurst 지수의 의미가 무엇인지 설명하십시오 ???
그 의미는 각 울타리에 기록되어 있습니다. 이것은 일종의 자기 유사성 지표로 장기 의존도(H> 1/2에서 지속성 및 H < 1/2에서 지속성 방지)를 보여주어 프랙탈을 더욱 보완합니다. 차원을 2로. 그러나 그 의미에 흠뻑 젖기 위해서는 그것에 관한 책을 읽은 다음 앉아서이 지표를 한 번 계산해야합니다.
제 생각에 이 지표는 시장에 적합하지 않습니다. 수익률의 고정성을 고려합니다. Hurst가 1/2을 전혀 표시하지 않는 방식으로 Markov 프로세스를 구성하는 것이 가능하며 이는 모든 사람이 쫓는 것이 아니라 증분의 평범한 비정상성을 나타낼 것입니다.
나는 매우 재능 있는 과학자 Mandelbrot의 제안에 따라 순환을 늘리고 자신의 아무 곳에도 없는 만물의 프랙탈 이론을 적용하고 가치를 적용하여 프랙탈과 허스트를 포함한 모든 것에 대한 대중화를 의심합니다. 정당한 이유 없이 시장에
게으름에 미안합니다. 코드는 그렇게 어렵지 않습니다) Vita 감사합니다! 나는 이것을 정리할 것이다. Hurst 방법의 일관성과 관련하여 Peters는 프랙탈 분석에서 다양한 수정 사항을 설명합니다. 내가 알기로는 Monte Carlo 방법과 유사한 결과를 제공하는 것은 ...
그 의미는 각 울타리에 기록되어 있습니다. 이것은 일종의 자기 유사성 지표로 장기 의존도(H> 1/2에서 지속성 및 H < 1/2에서 지속성 방지)를 보여주어 프랙탈을 더욱 보완합니다. 차원을 2로. 그러나 그 의미에 흠뻑 젖기 위해서는 그것에 관한 책을 읽은 다음 앉아서이 지표를 한 번 계산해야합니다.
제 생각에 이 지표는 시장에 적합하지 않습니다. 수익률의 고정성을 고려합니다. Hurst가 1/2을 전혀 표시하지 않는 방식으로 Markov 프로세스를 구성하는 것이 가능하며 이는 모든 사람이 쫓는 것이 아니라 증분의 평범한 비정상성을 나타낼 것입니다.
나는 매우 재능 있는 과학자 Mandelbrot의 제안에 따라 순환을 늘리고 자신의 아무 곳에도 없는 만물의 프랙탈 이론을 적용하고 가치를 적용하여 프랙탈과 허스트를 포함한 모든 것에 대한 대중화를 의심합니다. 정당한 이유 없이 시장에
지표가 지속성 H>0 및 반지속성 H<0을 인식하면 생각하시는 분,
그렇다면 그러한 지표는 악용하는 것이 완전히 불가능합니까??
자기 유사성에 대한 질문에서 당신은 틀렸습니다. 자기 유사성은 자기 상관을 보여주고 허스트 지수는 신호가 얼마나 많은 노이즈에 빠져 있는지 보여줍니다.
그리고 모든 것을 복잡하게 만들 필요가 없습니다. 수학은 매우 단순한 과학입니다(사람들이 간단하고 이해할 수 있는 단어로 말할 때).
지표가 고정 수익률의 경우 지속성 H> 0.5 및 반지속성 H< 0.5 를 인식하는지 고려하는 것!
그렇다면 그러한 지표는 악용하는 것이 완전히 불가능합니까?? - 이익의 의미에서 - 아니, 절대, 왜냐하면. 먼저 수익의 정상성을 증명해야 합니다.
자기 유사성에 대한 질문에서 당신은 틀렸습니다. 자기 유사성은 자기 상관을 보여주고 허스트 지수는 신호가 얼마나 많은 노이즈에 빠져 있는지 보여줍니다. - 허스트 지수가 자기 유사성의 지표라고 말하는 것은 내가 아니라, 그들을 옹호한 건국의 아버지들과 교수들. :)
그리고 모든 것을 복잡하게 만들 필요가 없습니다. 수학은 매우 단순한 과학입니다(사람들이 간단하고 이해할 수 있는 단어로 말할 때). - 난 힘들게 하지 않아. 나는 책에서 극한까지 씹은 알고리즘을 MT4로 옮겼다. 그러나 어떻게 든 나는 허스트 지수를 고려하는 MT 지표를 관찰하지 않습니다. 단, 제가 가장 좋아하는 무분별함에 대한 용서를 구합니다. :) 허스트와 같은 단순함에 부담을 느끼는 사람은 아무도 없을 거라고 생각하지만, 순종적인 개그를 보면 그 반대라고 생각하는 경향이 있습니다. 허스트는 너무 터프한 것으로 판명되었습니다.
Disa>> : to Vita, мой выдает на вашем же примере H~0,12 :( В коде баюсь что буду разбираться еще 2е недели. Вы выборки берете по каким интервалам?
무엇을 입력하고 있습니까? 가격을 제출하려면 반품이 필요합니다: 닫기[i] - 닫기[i+1] 가격을 제출하면 H ~ 1이됩니다. 왜냐하면 가격은 거의 비슷해요 :) 기본 시리즈 길이는 cMaxSamples=2520입니다. 또한 알고리즘에 따라 "창"은 cMaxSamples를 나누는 크기로 취합니다. 이러한 각 창에 대해 R/S가 고려됩니다. 이 점들로부터의 선의 기울기는 H입니다.
요점은 절대 수치가 아니라 아이디어에 있습니다.
절대 수는 매우 중요한 역할을 합니다. 그렇지 않으면 결과를 올바르게 해석할 수 없습니다.
요점은 절대 수치가 아니라 아이디어에 있습니다.
공식은 표준 편차에 대한 회귀율(각도)의 비율을 표시합니다. 제 생각에는 Hurst의 정신에 가깝습니다.
:)
아니요, Hirst는 완전히 다른 것과 완전히 다른 것을 생각했습니다. 표준편차에 대한 회귀율(각도)의 비율을 계산할 때 언급해서는 안 된다.
절대 수는 매우 중요한 역할을 합니다. 그렇지 않으면 결과를 올바르게 해석할 수 없습니다.
맞습니다. 여기에 허스트 지표와 유사한 절대 숫자로 다양한 잘못된 시도가 나열되어 있다고 덧붙이겠습니다. 그러나 여전히 그 사람은 아니었지만 어떤 종류의 쓰레기가 고려되어 Hurst로 전달되었습니다.
맞습니다. 여기에 허스트 지표와 유사한 절대 숫자로 다양한 잘못된 시도가 나열되어 있다고 덧붙이겠습니다. 그러나 여전히 그 사람은 아니었지만 어떤 종류의 쓰레기가 고려되어 Hurst로 전달되었습니다.
저는 Hurst의 전문가가 아니므로 틀릴 수 있지만 우선 귀하의 화난 발언이 아니길 바랍니다.
"위대한 수령님께서 선구자 넥타이를 매어 왼쪽 끝이 더 길어지게 하셨다"
그리고 당신이 나를 반대하고 있기 때문에 Hurst 지수의 의미가 무엇인지 설명하십시오 ???
저는 Hurst의 전문가가 아니므로 틀릴 수 있지만 우선 귀하의 화난 발언이 아니길 바랍니다.
"위대한 수령님께서 선구자 넥타이를 매어 왼쪽 끝이 더 길어지게 하셨다"
그리고 당신이 나를 반대하고 있기 때문에 Hurst 지수의 의미가 무엇인지 설명하십시오 ???
그 의미는 각 울타리에 기록되어 있습니다. 이것은 일종의 자기 유사성 지표로 장기 의존도(H> 1/2에서 지속성 및 H < 1/2에서 지속성 방지)를 보여주어 프랙탈을 더욱 보완합니다. 차원을 2로. 그러나 그 의미에 흠뻑 젖기 위해서는 그것에 관한 책을 읽은 다음 앉아서이 지표를 한 번 계산해야합니다.
제 생각에 이 지표는 시장에 적합하지 않습니다. 수익률의 고정성을 고려합니다. Hurst가 1/2을 전혀 표시하지 않는 방식으로 Markov 프로세스를 구성하는 것이 가능하며 이는 모든 사람이 쫓는 것이 아니라 증분의 평범한 비정상성을 나타낼 것입니다.
나는 매우 재능 있는 과학자 Mandelbrot의 제안에 따라 순환을 늘리고 자신의 아무 곳에도 없는 만물의 프랙탈 이론을 적용하고 가치를 적용하여 프랙탈과 허스트를 포함한 모든 것에 대한 대중화를 의심합니다. 정당한 이유 없이 시장에
Hurst 방법의 일관성과 관련하여 Peters는 프랙탈 분석에서 다양한 수정 사항을 설명합니다. 내가 알기로는 Monte Carlo 방법과 유사한 결과를 제공하는 것은 ...
그 의미는 각 울타리에 기록되어 있습니다. 이것은 일종의 자기 유사성 지표로 장기 의존도(H> 1/2에서 지속성 및 H < 1/2에서 지속성 방지)를 보여주어 프랙탈을 더욱 보완합니다. 차원을 2로. 그러나 그 의미에 흠뻑 젖기 위해서는 그것에 관한 책을 읽은 다음 앉아서이 지표를 한 번 계산해야합니다.
제 생각에 이 지표는 시장에 적합하지 않습니다. 수익률의 고정성을 고려합니다. Hurst가 1/2을 전혀 표시하지 않는 방식으로 Markov 프로세스를 구성하는 것이 가능하며 이는 모든 사람이 쫓는 것이 아니라 증분의 평범한 비정상성을 나타낼 것입니다.
나는 매우 재능 있는 과학자 Mandelbrot의 제안에 따라 순환을 늘리고 자신의 아무 곳에도 없는 만물의 프랙탈 이론을 적용하고 가치를 적용하여 프랙탈과 허스트를 포함한 모든 것에 대한 대중화를 의심합니다. 정당한 이유 없이 시장에
지표가 지속성 H>0 및 반지속성 H<0을 인식하면 생각하시는 분,
그렇다면 그러한 지표는 악용하는 것이 완전히 불가능합니까??
자기 유사성에 대한 질문에서 당신은 틀렸습니다. 자기 유사성은 자기 상관을 보여주고 허스트 지수는 신호가 얼마나 많은 노이즈에 빠져 있는지 보여줍니다.
그리고 모든 것을 복잡하게 만들 필요가 없습니다. 수학은 매우 단순한 과학입니다(사람들이 간단하고 이해할 수 있는 단어로 말할 때).
지표가 고정 수익률의 경우 지속성 H> 0.5 및 반지속성 H< 0.5 를 인식하는지 고려하는 것!
그렇다면 그러한 지표는 악용하는 것이 완전히 불가능합니까?? - 이익의 의미에서 - 아니, 절대, 왜냐하면. 먼저 수익의 정상성을 증명해야 합니다.
자기 유사성에 대한 질문에서 당신은 틀렸습니다. 자기 유사성은 자기 상관을 보여주고 허스트 지수는 신호가 얼마나 많은 노이즈에 빠져 있는지 보여줍니다. - 허스트 지수가 자기 유사성의 지표라고 말하는 것은 내가 아니라, 그들을 옹호한 건국의 아버지들과 교수들. :)
그리고 모든 것을 복잡하게 만들 필요가 없습니다. 수학은 매우 단순한 과학입니다(사람들이 간단하고 이해할 수 있는 단어로 말할 때). - 난 힘들게 하지 않아. 나는 책에서 극한까지 씹은 알고리즘을 MT4로 옮겼다. 그러나 어떻게 든 나는 허스트 지수를 고려하는 MT 지표를 관찰하지 않습니다. 단, 제가 가장 좋아하는 무분별함에 대한 용서를 구합니다. :) 허스트와 같은 단순함에 부담을 느끼는 사람은 아무도 없을 거라고 생각하지만, 순종적인 개그를 보면 그 반대라고 생각하는 경향이 있습니다. 허스트는 너무 터프한 것으로 판명되었습니다.
to Vita, мой выдает на вашем же примере H~0,12 :( В коде баюсь что буду разбираться еще 2е недели. Вы выборки берете по каким интервалам?
무엇을 입력하고 있습니까?
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가격을 제출하면 H ~ 1이됩니다. 왜냐하면 가격은 거의 비슷해요 :)
기본 시리즈 길이는 cMaxSamples=2520입니다. 또한 알고리즘에 따라 "창"은 cMaxSamples를 나누는 크기로 취합니다. 이러한 각 창에 대해 R/S가 고려됩니다. 이 점들로부터의 선의 기울기는 H입니다.