허스트 지수 - 페이지 18

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surfer >> :

칠면조 한 곳에서 실수를 했을 뿐이야

계수 회계. 가중치는 아무것도 제공하지 않으며 차이는 천분의 일입니다.

글쎄, 그가 점프한다는 사실은 예

두 번째 기능을 사용해 보셨습니까?

그림을 보고 싶습니다... 표시기가 아니라 결과 선 자체를 보고 싶습니다.

 
TheXpert >> :

두 번째 기능을 사용해 보셨습니까?

그림을 보고 싶습니다... 표시기가 아니라 결과 선 자체를 보고 싶습니다.

2번은 시도하지 않았다

어떤 사진을 보고 싶은지 잘 모르겠습니다

나는 칠면조를 게시합니다. 아마도 그는이 사진을 보여줄 것입니다 :)


파일:
ivar_2.mq4  5 kb
 
Prival >> :

이 허스트에 무슨 말도 안되는 소리. 0.5를 달성하는 것은 불가능했습니다(rnd()를 입력으로 제공했지만). 그는 x (i) = i (시리즈는 항상 증가하고 있음)를 주었지만 단위도 달성 할 수 없었습니다.

첨부 파일은 matkad 버전 14입니다.

1에서 10까지가 아니라 ... 적어도 3000까지는 n을 취하면 모든 것이 해결됩니다.

두 번째 계산 옵션도 정확합니다. 다시, 더 많은 데이터를 제출하십시오...

 
tenyps писал(а) >>

1에서 10까지가 아니라 ... 적어도 3000까지는 n을 취하면 모든 것이 해결됩니다.

두 번째 계산 옵션도 정확합니다. 다시, 더 많은 데이터를 제출하십시오...

무엇 향후 계획? 훅, kotir와 아무 관련이 없거나 내가 뭔가를 따라 잡고 있지 않습니까?

 

좋은 하루) 모든 페이지를 부분적으로 읽었지만 불행히도 모든 알고리즘을 이해하지 못했습니다. 비슷한 질문이 이미 여기에서 제기되었습니다. 내가 알기로는 MQL4와 C의 구문은 거의 동일하지만 구조가 다르고 통계 기능이 다른 "라이브러리"가 더 많습니다.

C로 알고리즘을 작성했습니다. 다음은 코드입니다.


더블 허스트(더블 *S, int n)

{

더블 *h1 = (더블 *) malloc(sizeof(double) * n),

*h2 = (더블 *) malloc(sizeof(double) * n),

*h = (더블 *) malloc(sizeof(더블) * n),

*Hn = (더블 *) malloc(sizeof(double) * n),

h_ = 0, Rn = 0, Sn = 0, RSn = 0;

h[0] = 0, h[1] = 0, Hn[0] = 0, Hn[1] = 0;

if( h == NULL || Hn == NULL || h1 == NULL || h2 == NULL )

{

printf ("메모리가 부족합니다!!!\n");

반환 -1;

}

for( int i = 1; i < n ; i++ ) h[i-1] = log( S[i] / S[i-1] );

for(int i = 1; i < n; i++) Hn[i] = Hn[i-1] + h[i-1];

if( (n - 1) != 0) h_ = Hn[n - 1] / ( n - 1 );

h2[0] = (h[0] - h_) * (h[0] - h_);

h1[0] = (h[0] - h_);

for( int i = 1; i < n - 1; i++ )

{

h1[i] = h1[i-1] + (h[i] - h_);

h2[i] = h2[i-1] + (h[i] - h_) * (h[i] - h_);

}

qsort((더블 *)h1, n-1, sizeof(T), Comp );

Rn = h1[n-2] - h1[0];

if( (n - 1) != 0 ) Sn = h2[n-2] / ( n - 1 );

if((n - 1) == 0 ) Sn = h2[n-2];

RSn = Rn/Sn;

무료(h);

자유(Hn);

무료(h1);

무료(h2);

RSn 반환;

}


또한 배열에 채워집니다.

for( int i = n_min; i < n; i++ )

{

x1[i - n_min] = log( 더블( i * 0.5) );

y1[i - n_min] = log( Herst( S1, i ) );

}

직선은 LSM에 따라 구성됩니다.

문제는 - 1보다 큰 값이 주기적으로 나타나지만 매우 드물게 나타납니다. 무엇이 잘못되었는지 알 수 없습니다. 간단한 라인에서 테스트된 LSM( y=ax+b, for a={0,0.5,1,2,3} 및 b = {-1,0,1,2} )

샘플의 처음 3-5개 값에 대해 표준 편차가 0이면 어떻게 해야 합니까? RS는 무한대와 같으며 이러한 점은 단순히 고려되지 않습니까?

그리고, 네, 그리고 가장 중요한 것은 - 내가 포인트 시퀀스에서 옳습니까? 섹션 및 각각의 개수는?

스스로 해결하려고 했지만 2주 만에 포기했습니다. 알고리즘은 다음을 기반으로 구축되었습니다. 책 - Peters "금융 시장의 프랙탈 분석" 및 "금융 수학의 기초" Shiryaev.

 
Disa >> :

좋은 하루) 모든 페이지를 부분적으로 읽었지만 불행히도 모든 알고리즘을 이해하지 못했습니다.


주제를 벗어난 답변에 죄송하지만 유용할 수 있습니다.
그러나 테스트 예제와 함께.
엄밀히 Peters "금융 시장의 프랙탈 분석"에 따르면

파일:
_zhursttexponent.mq4  8 kb
 
Vita >> :

주제를 벗어난 답변에 죄송하지만 유용할 수 있습니다.
그러나 테스트 예제와 함께.

실제 테스트 파일입니다. H~0.72

파일:
brown72.txt  10 kb
 
계산 속도 를 높이기 위해 긴 변환,
결과적으로 Hurst 지수에 대해 다음과 같은 단순화된 공식을 얻었습니다.
 for (i=limit;i>= 0 ;i--)
    { double LWma= iMA ( NULL , 0 ,period, 0 , MODE_LWMA , PRICE_CLOSE ,i);
     double Sma= iMA ( NULL , 0 ,period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,i);     
     double Bma= iBands ( NULL , 0 ,period, 1 , 0 , PRICE_CLOSE ,MODE_PLUSDI,i);
     if (Bma!=Sma) e0[i]=(LWma - Sma)/(Bma-Sma);           
    }
논리적으로 모든 것이 맞는 것 같다
비록 로그 없이.
 
Urain >> :
Долго преобразовывал чтоб ускорить расчёт,
в результате получил вот такую упрощённую формулу для показателя Херста :
логически вроде бы всё верно,
хотя без логарифмов.

이것은 허스트 지수에 대한 단순화된 공식이 아닙니다. 당신은 잘못.
허스트 지수를 계산하는 방법에는 여러 가지가 있으며 모두 힘들게 수행됩니다. 무엇을 단순화 했습니까?
그리고 그 과정에서 공식은 0보다 작을 수 있으며 이는 전혀 유용하지 않습니다.

 
Vita >> :

이것은 허스트 지수에 대한 단순화된 공식이 아닙니다. 당신은 잘못.
허스트 지수를 계산하는 방법에는 여러 가지가 있으며 모두 힘들게 수행됩니다. 무엇을 단순화 했습니까?
그리고 그 과정에서 공식은 0보다 작을 수 있으며 이는 전혀 유용하지 않습니다.

요점은 절대 수치가 아니라 아이디어에 있습니다.

공식은 표준 편차에 대한 회귀율(각도)의 비율을 표시합니다. 제 생각에는 Hurst의 정신에 가깝습니다.

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