이 스레드를 읽었습니다. Hurst 지수 또는 Dubovikov 변동 지수를 올바르게 계산하는 방법에 대한 많은 게시물이 있습니다. 올바른 계산 방법을 찾았다고 가정해 보겠습니다(그렇게 어렵지는 않음). 그런 다음 이 모든 것을 거래에 적용하는 방법은 무엇입니까? 나는 H>0.5이면 지속적인 추세이고, < 0.5이면 평평하거나 추세 변화가 예상된다는 것을 이해합니다. 그리고 누구든지 포지션을 여는 규칙을 공식화할 수 있습니까? 예를 들어 H가 아래에서 위로 0.5를 교차하면 추세 방향으로 포지션을 엽니다. 변동 지수 차트로 판단하면 이러한 규칙은 추세가 계속되고 평균적으로 수익이 0이 되는 것을 보장하지 않습니다. H>0.5 롤백 후에 플랫 및 추세 반전이 매우 자주 발생하기 때문입니다. 또한 Hurst 또는 변동 지수의 값은 최소, 최대 및 RMS가 계산되는 선택된 막대 수 N에 따라 다릅니다. 하나의 N으로 Hurst는 추세를 나타내고 다른 N은 플랫을 나타냅니다. 그렇다면 N을 선택하는 것은 무엇입니까?
이 스레드를 읽었습니다. Hurst 지수 또는 Dubovikov 변동 지수를 올바르게 계산하는 방법에 대한 많은 게시물이 있습니다. 올바른 계산 방법을 찾았다고 가정해 보겠습니다(그렇게 어렵지는 않음). 그런 다음 이 모든 것을 거래에 적용하는 방법은 무엇입니까? 나는 H>0.5이면 지속적인 추세이고, < 0.5이면 평평하거나 추세 변화가 예상된다는 것을 이해합니다. 그리고 누구든지 포지션을 여는 규칙을 공식화할 수 있습니까? 예를 들어 H가 아래에서 위로 0.5를 교차하면 추세 방향으로 포지션을 엽니다. 변동 지수 차트로 판단하면 이러한 규칙은 추세가 계속되고 평균적으로 수익이 0이 되는 것을 보장하지 않습니다. H>0.5 롤백 후에 플랫 및 추세 반전이 매우 자주 발생하기 때문입니다. 또한 Hurst 또는 변동 지수의 값은 최소, 최대 및 RMS가 계산되는 선택된 막대 수 N에 따라 다릅니다. 하나의 N으로 Hurst는 추세를 나타내고 다른 N은 플랫을 나타냅니다. 그렇다면 N을 선택하는 것은 무엇입니까?
... 하나의 N으로 Hurst는 추세를 나타내고 다른 N은 평면을 나타냅니다. 그렇다면 N을 선택하는 것은 무엇입니까?
N을 결정하는 데 사용하고 싶었습니다. N은 일정하고 "추세" 또는 "평평한"(정확한 계조는 아니지만)을 나타내며 판독값에 따라 다른 표시기에서 N을 변경합니다. 하지만 나는 그를 좋아하지 않았고, 그는 많이 뛰어올랐다. 동일한 노이즈 매개변수를 사용하더라도 값이 크게 다릅니다.
이 스레드를 읽었습니다. Hurst 지수 또는 Dubovikov 변동 지수를 올바르게 계산하는 방법에 대한 많은 게시물이 있습니다. 올바른 계산 방법을 찾았다고 가정해 보겠습니다(그렇게 어렵지는 않음). 그런 다음 이 모든 것을 거래에 적용하는 방법은 무엇입니까? 나는 H>0.5이면 지속적인 추세이고, < 0.5이면 평평하거나 추세 변화가 예상된다는 것을 이해합니다. 그리고 누구든지 포지션을 여는 규칙을 공식화할 수 있습니까? 예를 들어 H가 아래에서 위로 0.5를 교차하면 추세 방향으로 포지션을 엽니다. 변동 지수 차트로 판단하면 이러한 규칙은 추세가 계속되고 평균적으로 수익이 0이 되는 것을 보장하지 않습니다. H>0.5 롤백 후에 플랫 및 추세 반전이 매우 자주 발생하기 때문입니다. 또한 Hurst 또는 변동 지수의 값은 최소, 최대 및 RMS가 계산되는 선택된 막대 수 N에 따라 다릅니다. 하나의 N으로 Hurst는 추세를 나타내고 다른 N은 플랫을 나타냅니다. 그렇다면 N을 선택하는 것은 무엇입니까?
나는 Dubovikov처럼 5를 남겼어
요전날 주식을 살펴보고 하락세를 보이는 종목을 찾고, 상승세를 보이는 종목을 찾고 두 포지션을 모두 엽니다.
Pts 유행하지 않는 변형을 인덱스로 필터링하는 것이 편리합니다. 0.55 이상이면 더 이상 보지 않습니다. 80주 15분 소요
틀림없이 :)
나중에 공유하시겠습니까? 유용할 것 같아요.
TLS를 시도할 수도 있습니다. 그러나 그에게도 같은 문제가 있습니다.
도함수를 사용하면 weight = 1 / ((1 + k) ^ 0.5)를 취하면 삶을 단순화 할 수 있습니다.
도함수를 사용하면 weight = 1 / ((1 + k) ^ 0.5)를 취하면 삶을 단순화 할 수 있습니다.
계수는 일정하고 계산되며 아무 것도 의존하지 않습니다.
예, 편차는 평균이 아닌 직선에서 고려해야 합니다.
어쨌든 내일 코드를 게시하겠습니다.
아무것도 망치지 않았다면 계수. 가중치를 고려하면 다음과 같이 간주됩니다.
아무것도 망치지 않았다면 계수. 가중치를 고려하면 다음과 같이 간주됩니다.
내가 착각하지 않는다면, 공식에서 숫자 n은 합계의 부호에만 존재해야 하며 최종 공식에서는 순수한 형태로 존재해서는 안됩니다.
일반적으로 동시에 확인))
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이 스레드를 읽었습니다. Hurst 지수 또는 Dubovikov 변동 지수를 올바르게 계산하는 방법에 대한 많은 게시물이 있습니다. 올바른 계산 방법을 찾았다고 가정해 보겠습니다(그렇게 어렵지는 않음). 그런 다음 이 모든 것을 거래에 적용하는 방법은 무엇입니까? 나는 H>0.5이면 지속적인 추세이고, < 0.5이면 평평하거나 추세 변화가 예상된다는 것을 이해합니다. 그리고 누구든지 포지션을 여는 규칙을 공식화할 수 있습니까? 예를 들어 H가 아래에서 위로 0.5를 교차하면 추세 방향으로 포지션을 엽니다. 변동 지수 차트로 판단하면 이러한 규칙은 추세가 계속되고 평균적으로 수익이 0이 되는 것을 보장하지 않습니다. H>0.5 롤백 후에 플랫 및 추세 반전이 매우 자주 발생하기 때문입니다. 또한 Hurst 또는 변동 지수의 값은 최소, 최대 및 RMS가 계산되는 선택된 막대 수 N에 따라 다릅니다. 하나의 N으로 Hurst는 추세를 나타내고 다른 N은 플랫을 나타냅니다. 그렇다면 N을 선택하는 것은 무엇입니까?
가장 적절한.
추세가 있는지 확인하는 데 사용할 것입니다. 저것들. 확인용으로만.
... 하나의 N으로 Hurst는 추세를 나타내고 다른 N은 평면을 나타냅니다. 그렇다면 N을 선택하는 것은 무엇입니까?
N을 결정하는 데 사용하고 싶었습니다. N은 일정하고 "추세" 또는 "평평한"(정확한 계조는 아니지만)을 나타내며 판독값에 따라 다른 표시기에서 N을 변경합니다. 하지만 나는 그를 좋아하지 않았고, 그는 많이 뛰어올랐다. 동일한 노이즈 매개변수를 사용하더라도 값이 크게 다릅니다.
이 스레드를 읽었습니다. Hurst 지수 또는 Dubovikov 변동 지수를 올바르게 계산하는 방법에 대한 많은 게시물이 있습니다. 올바른 계산 방법을 찾았다고 가정해 보겠습니다(그렇게 어렵지는 않음). 그런 다음 이 모든 것을 거래에 적용하는 방법은 무엇입니까? 나는 H>0.5이면 지속적인 추세이고, < 0.5이면 평평하거나 추세 변화가 예상된다는 것을 이해합니다. 그리고 누구든지 포지션을 여는 규칙을 공식화할 수 있습니까? 예를 들어 H가 아래에서 위로 0.5를 교차하면 추세 방향으로 포지션을 엽니다. 변동 지수 차트로 판단하면 이러한 규칙은 추세가 계속되고 평균적으로 수익이 0이 되는 것을 보장하지 않습니다. H>0.5 롤백 후에 플랫 및 추세 반전이 매우 자주 발생하기 때문입니다. 또한 Hurst 또는 변동 지수의 값은 최소, 최대 및 RMS가 계산되는 선택된 막대 수 N에 따라 다릅니다. 하나의 N으로 Hurst는 추세를 나타내고 다른 N은 플랫을 나타냅니다. 그렇다면 N을 선택하는 것은 무엇입니까?
나는 Dubovikov처럼 5를 남겼어
요전날 주식을 살펴보고 하락세를 보이는 종목을 찾고, 상승세를 보이는 종목을 찾고 두 포지션을 모두 엽니다.
Pts 유행하지 않는 변형을 인덱스로 필터링하는 것이 편리합니다. 0.55 이상이면 더 이상 보지 않습니다. 80주 15분 소요
아무것도 망치지 않았다면 계수. 가중치를 고려하면 다음과 같이 간주됩니다.
일반적으로 그렇지 않은 것으로 간주됩니다.
세 가지 기능 모두의 올바른 작동을 확인하기 위한 큰 요청입니다.
1. 기존 다국적 기업
2. 총 최소제곱
3. 무게에 적응합니다. 실제로 그 때문에 소란이 터졌습니다.