ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 37

[mytarmailS]

Dmytryi Nazarchuk #:

ママさん実験者」はコインテグレーションがないと叫ぶ前に、コインテグレーション・テストの 結果をここに捨てるべきだ。

テスト 結果は、バックテスト結果と同じで、履歴だけが美しい。

ペアの組み合わせを見つけるための私の古いアルゴリズムです....

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裁定取引TSの2本の足は、1つのペアまたは複数のペアの組み合わせのいずれかです。

青い 縦線の前が、今その中でパラメータを探している現実であり、青い 縦 線の後が、我々の知らない未来 である。

x1 = NZDUSD

x2 = GBPNZD + USDCAD

など

[Dmytryi Nazarchuk]

当然、そのような資産の集合には「魚はいない」。機能的関係のない、間抜けな資産探しである。

[mytarmailS]

Dmytryi Nazarchuk #:

まあ、当然ながら、このような資産のセットには「魚はいない」。機能的なリンクのない愚かなオーバーシュート。

左の部分には、AUDUSD-NZDUSDの あなたのばかげた例の100倍以上の機能的関係がある。

[Dmytryi Nazarchuk]

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左の部分には、あなたのばかげたAUDUSD-NZDUSDの 例の100倍以上の関数関係がある。

インデックス・アービトラージであって、通貨ペアの幼稚な検索ではない。

あなたは、お母さんの実験台...。

[mytarmailS]

Dmytryi Nazarchuk #:

インデックス・アービトラージであって、通貨ペアの幼稚な乱発ではない。

お母さんの実験台...

AUDUSD-NZDUSDがインデックス・アービトラージ？）

[Dmytryi Nazarchuk]

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AUDUSD-NZDUSD はインデックス・アービトラージ？）

この例は、実際にはコインテグレーションがないペアの収束の例として示したものです。

[mytarmailS]

Dmytryi Nazarchuk #:

この例は、実際にコインテグレーションがない場合のペア収束の例として挙げたものである。

そして私は、統計学の観点からはそれが幻想である可能性が高いことを示し、反対の例を示した。

TSを5000トレードではなく5トレードで評価するようなものである。

[Maxim Dmitrievsky]

問題は、程度の差こそあれ、さまざまなシンボルに見られる断片的な連関を考慮していないことだ。例えば、マクロ経済イベントや月の満ち欠けとの関連。2つ以上のシンボルに共通するものに。

そうでなければ、毎日が晴れであるべきで、晴れでなければこの世の終わりであることが判明する。

指数は、ほとんど区分的コヒーネグレーションのない例なので、最も簡単に始めることができる。

[Dmytryi Nazarchuk]

mytarmailS #:

そして私は、統計学的見地から、それが幻想である可能性が高いことを示し、逆の例を示した。

TSを5000トレードではなく5トレードで評価するようなものだ。

もちろん錯覚だ。この2つのペアの間に共同分析は存在しない！

機能的な依存関係があるところです。例えば、株価指数だ。

歩いて、歩いて、最初に戻って......。

[mytarmailS]

Dmytryi Nazarchuk #:

もちろん錯覚だ。この2つのペアの間には共和分など存在しない！

機能的な依存関係があるところを探せばいいのだ。例えば、指数である。

歩いて、歩いて、歩いて、最初に戻って......。

ああ。

あの写真を再投稿したとは！あの投稿ではバカにしてるように見えたし、あの投稿にはインデックスのことは書いてなかったし...。