ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 96

 
Maxim Kuznetsov #:

お泊り会だが、窓はない。

窓なし」とはどういう意味ですか?
窓ありとは、例えば最終日(正確には24時間)の計算のことですか?この場合、ウィンドウはフローティングで、時間の経過とともに
基準点が移動し、ウィンドウの1日の間隔が維持されるのですか?
私の理解は正しいですか?

 
mytarmailS #:

数式やコードの一部を詳しく説明してください。


私は自分のやり方でやったが、正規化(標準化)を通して、実際にはたった4行のコードしかない、くだらないものになった。


ファイルを添付したが、開くかどうかわからない。

でも、何も致命的にする必要はないよ :-)

これだ。

私の正規化というか、通常の標準化(x - mean(x)) / sd(x))は、最初の100本のローソク足に適用し、得られたパラメーターに従ってチャートを拡張します。

は完全に不要です。

ただln(x) :-)

 
Grigori.S.B #:

窓なし」とはどういう意味ですか?
「窓あり」とは、例えば最終日(正確には24時間)の計算のことですか?この場合、ウィンドウはフローティングで、時間の経過とともに
基準点が移動し、ウィンドウの1日ごとの間隔が維持されるということですか?
私の理解は正しいですか?

グラフは、通貨がどのような方法で現在に至ったかを示している。あるいは、歴史の中で選択された時点まで(そしてその後どうなったか)。

基準通貨は同じで、測定値も同じ(%、利回り)、数学と物理 学の観点からは、このような操作を行う権利があります。

 
Maxim Kuznetsov #:

生まれ変わらなくてもれなくてもれなくても生まれ変わらなくてもらなくても生まれ変わらなくても生まれ変わらなれ。)

これ

正規化というか、通常の標準化(x - mean(x)) / sd(x)を最初の100本のローソク足に適用し、得られたパラメータに従ってチャートを拡張します。

は完全に冗長です。

ー ln(x) :-)

ln(x)

xとは何か?

ー「ー簡潔はー才能のー)



if we apply log(x) where x is the price, then

 
トレードの主なルール:ショート・ストップを設定し、利益を拡大させる。これがペア トレードで実現できるのであれば、やる価値はある。
 
mytarmailS #:

ln(x)

xとは何か?

簡潔は才能の姉妹ではない )



log(x)(xは価格)を適用すると、次のようになる。

その結果、選択した瞬間の前後でどのように変化したかを見ることができる。

PS/ 最初に USDxxx - ドル(共通ベース)に変換する必要があります。

 
Maxim Kuznetsov #:

PS/ のみ、最初に USDxxx - ドル(共通ベース)に変換する必要があります。

変換済み

#  меняю "EURUSD" на "USDEUR" итд пары..
for(i in grep("USD$", names(p)))   p[[i]] <- 1 / p[[i]]

名前が古いだけで、数字は正しい。

 
Maxim Kuznetsov #:

その結果、選択した瞬間の前後でどのように変化したかを見ることができる。

コードを見せてください

 
mytarmailS #:

所定

名前が古いだけで、数字は正しい。

また、純粋に技術的な瞬間 - 異なる引用符のバーの数が異なっている(週末、証券取引所のダウンタイム、ちょうど "どこかに行った")。

不足しているバーは、以前の値で満たされるべきである。

 
Maxim Kuznetsov #:

もう一つの純粋に技術的な瞬間 - 別の引用符のバーの数が異なっている。 週末、取引所のダウンタイム、ちょうど「どこかに行った」)。

足りないバーは以前の値で埋める必要があります。

私はすでにデータ作成段階ですべてを等しくしています。

理由: