ジグザグ・シェパード - ページ 11

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Uladzimir Izerski:

...ZZの深い不満は、もともと欠陥のあるアルゴリズムで作られていることです。

申し訳ありませんが、上記の意味は具体的に何でしょうか？

"ボリューム "というのは、目に見えないものです。フルストップ"- 納得していただけると思います。しかし、私たちは皆、ある時間枠での購入と販売の合計金額を見ています。そして、これがもう面白いんですよ。

 
Andrei:

OpenとCloseは区間内の確率変数であり、最初は意味をなさない。極端なものだけが意味を持つ...

HighとLowはどこにあると思いますか？インターバル内ではない？もっと大きな間隔をとったらどうだろう。
 
aleger:

失礼ですが、上記の意味は一体何なのでしょうか？

"ボリューム "というものは、私たちには見えません。フルストップ"- 納得していただけると思います。しかし、私たちは皆、ある時間枠での購入数と販売数の合計を見ます。それがもう面白いんですよ。

もちろんラグで。単体でも美味しいですよ))

 
Uladzimir Izerski:

もちろん、ラギングでも。それ自体は良いのですが)))

ラグ」の理由は、現在のトレンドの可視化が遅れているためで、「修正」される可能性は十分にあるのです

 
sibirqk:

当たり前のことを当たり前に繰り返すことが、事態を悪化させないということを、今一度、常識として述べておくことが有効かもしれません。

市場には、連子、連子、恵方巻、かぎなど、いくつかの価格表示 方法があります。通常、時間依存型と時間非依存型に分けられますが、私はこれは感覚的な内訳ではないと考えています。それよりも、どのような特性であっても、その恒常性によって分類する方が良いと思います。この場合、通常の価格表現は等時性、つまりどのバーも常に同じ時間を持つが、始値/終値の差やHg/Lwの差は大きく変化する可能性がある、と言える。

Renkoはequi-opn/cls、つまり、始値/終値の差は常に同じモジュロでRenkoサイズに等しく、HgとLwの差は異なるが、1～2 renkoサイズの範囲である。renkoバーの時間量も違います。

レンコはequi-Hg/Lw、つまりバーの最高点と最安点の差は常に一定で、opn/clsバーの価格差はレンの大きさの範囲内であれば何でもありです。バーランジュの時間量も違います。

価格のティック表現が最も自然であると考えるならば、ランデブーバーのチャートは、基本的にランデブーごとに1ティックの大きさを持つティックチャートとなる。例えば、5桁のティックサイズを持つティック相場があり、プログラム的に4桁のものを作る必要がある場合、その差が10を超えた時点で、新たに4桁のティックチャートを形成、すなわちサイズ1の4桁のチャートを形成します。

Equi-barとは、その名の通り、ティックの数が同じで、価格に関連するその他の特性が各バーで異なるバーのことです。私見ですが、最も無意味な価格表示だと思います。価格の流れは、多数のプロバイダーから考えれば、常に数スプレッドの幅を持っている。この幅は時間と共に一定ではなく、広がったり狭まったりする。どの証券会社も、プログラムを用いて顧客端末に価格を放送している--これをプライスフィルターと呼ぼう。証券会社の利益の大部分は相場フィルターから来るので、その論理は単純ではないことを理解しないのは非常に単純でなければならない。つまり、証券会社によって等量線の見え方が異なり、さらに一つの証券会社の中で口座が違っても見え方が異なることがあるのです。枝葉の話に戻りますが、ジグザグの統計的特性は、相場フィルターが働くため証券会社によって異なりますし、同じ証券会社でも相場フィルターの非線形内部ロジックのため常に「浮遊」していることになります。これらの違いや変化が小さいことは明らかですが、私の理解ではパストゥホフの統計的優位性も小さいので、これで稼ぐのは理論的にしか不可能です、イミフです。

ブラボー！既存の価格の表現方法をこれ以上わかりやすく、簡潔に説明することは不可能です。あなたは優秀な教師になれたはずです。とはいえ、もしかしたら先生かもしれませんが）。

 
aleger:

ラグ」の原因は、現在のトレンドの可視化の遅れであり、それが「修正」される可能性は十分にあります

ラグの問題はずいぶん前に解決しているんですよ。

研究者としてこのフォーラムに参加されていることを嬉しく思います。

P.S 私の投稿を読んで、驚きました。この2つの文章がいかに曖昧に受け取れるか))。

1つは、正しく理解することです。研究者としてのあなたに敬意を表します。

 
Evgeniy Chumakov:
また、HighとLowはどこにあると思いますか？インターバル内ではない？そして、その間隔を高くとれば

上の間隔を取ると、もちろん中に入ってしまうのですが、HighとLowがあって...。

 
Uladzimir Izerski:

ZZの深い不満は、もともと欠陥のあるアルゴリズムで作られていることです。

パーティション構築には様々なアルゴリズムがあり...最高のZZはほとんどない...。

 
Alexander_K2:

正直なところ、ジグザグについては調べていないのですが......。

しかし、市場がラプラス分布（というより二重幾何分布）に支配されていると言えるのであれば、ラプラス分布との和がxi乗を与えることになり、Kが大きくなると正規分布になる傾向があります。

ところで、ジグザグについての書き込みが多いのですが、多くの人が使っているばかり というのは、HIGHとLOWの両極端を扱うことができ、最高のエントリーポイントを「当てる」ことができると信じているからです。そうだろ？

パストゥコーフはジグザグをテクニカル分析のためではなく、作品の中で使っているのです。極値による分解をもとに、彼は市場のフラクタル性、すなわちハーストと同じものを導き出し、H=2では非裁定市場の現象、H>2では市場のトレンド性、H<2では市場のフラット状態であることを示した。また、通貨ペアはその特徴によって、例えばEURUSDはフラットよりもトレンディであるなど、ストラテジーによって分けられています。ハードテイル "で稼ぐチャンスです。しかし、残念ながら手数料やスプレッドといったコストがかかるため、長期的に見るとこのチャンスはなくなってしまう。また、ジグザグは、Slutsky-Yuleの影響を受ける通常の平均化から離れるための方法である。
 
Andrei:

上の間隔を取ると、もちろん中に入っているのですが、そのHighとLowがあり......。

高値と安値は、あくまで一定時間内の価格の指標です。何の話ですか？深く考えています))。

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