При работе в режиме реального времени индикатор собирает данные о ценах: времени прихода тика, цене Bid и цене Ask. Цены Bid и Ask отображаются в виде линий в подокне индикатора, а вся собранная информация может быть сохранена в специальный тиковый файл (тип файлов tks). Совместно со сбором информации индикатор может создавать и поддерживать в...
Некоторые характеристики, которые получились после дельта-модуляции случайных данных. В принципе, все данные разбиваются на интервалы, Эти интервалы образуют серии, длиной 1,2,3... интервалов разбиения. Интересно было посмотреть, как меняется вероятность появления интервалов разной длины. Следующий рисунок об этом. Очень интересные результаты...
前にも書いたけど、そんなんじゃ何も出てこないよ。"トレンド "通貨は、病院平均値です。非トレンド」との差が小さすぎて、結果的にコストさえもカバーできない。レンジの中でパターンを探すのであって、常にトレードしようとするのではありません。
真正面から」（スプレッド＋ブローカー手数料で全部食っちゃう）とか、効率の悪い代替市場を探すとか、RenkoやKagiに向けた理屈があっただけと書きました。
記憶が正しければ、ジグザグに似たようなことを、zzzにチャンネルを合わせて、ご意見をいただいていたのでは？
cagiとrenkoは価格を数値化する代替手段です。現在ではティックヒストリーが 充実しているので、分析するのに適した方向性です。
私のチャンネルジグザグの応用は見つかっていませんが、私に依頼した人はとても優秀なトレーダーでした。
むしろ、スライバーや地下の方が一次情報源になると思います。
そうですね、そこがポイントです、ビルドという選択肢を。私はこれに基づいてティックを構築しています： https://www.mql5.com/ru/code/13954
なぜ、そんな面倒なことを？MetaTarader 5はデフォルトですでにリアルティックを備えています：CopyTicks
"そして、絵は非常に似ています - あなたが偶然に聞いたもの、あなたが読んだものから、完全に誤解の衝撃を経て、最後に "クリック"・・・。ということです。このフレーズが大好きで、すべてを特徴づけています。
パララックス
横軸は、閾値に対する実際の「ストローク」の長さの比率を示している。この数値は、実際に「ストローク」が閾値より何倍長いかを示しているため、1より小さくなることはありません。図a）は、特定の関係が発生する確率を示したものである。図b)は同じですが、累積曲線で示したものです。Cagiのジグザグ変型の場合。
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi/page3, p.2, p.3から引用した資料です。
Renkoの場合は、カーブが同じであることがすぐにわかります。1H間隔（Hは値分割間隔）は〜50％、2H間隔はちょうど半分、3H間隔は2Hの半分、など、つまりすべての時間が2分の1に減少しているのです。
続けて言えば、例えばCagiの1Pのジグザグの期間はRenkoと同じ、つまり1Hの間隔の50％、2Hの間隔の25％等でなければならないことが判明したのです。ティックデータで調査しました。
しかし、ここに一つの研究があった:https://www.mql5.com/ru/forum/103289
ここで、+-1が全体の99.4%を占め、+-2がさらに0.55%程度 を占めるとする。
矛盾していることがわかります。1Pの1H間隔は50％以上となる。 同じような調査をされた方はいらっしゃいますか？
横軸は、閾値に対する実際の「ストローク」の長さの比率を示しています。この数値は、実際に「ストローク」が閾値より何倍長いかを示しているため、1より小さくなることはありません。図a）は、特定の関係が発生する確率を示したものである。図b)は同じですが、累積曲線で示したものです。Cagiのジグザグ変型の場合。
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi/page3, p.2, p.3から引用した資料です。
Renkoの場合は、カーブが同じであることがすぐにわかります。1H間隔（Hは値分割間隔）は〜50％、2H間隔はちょうど半分、3H間隔は2Hの半分、など、つまりすべての時間が2分の1に減少しているのです。
続けて言えば、例えばCagiの1Pのジグザグの持続時間はRenkoと同じ、つまり1Hの50％、2Hの25％の間隔でなければならないことが判明したのです。ティックデータで調査しました。
しかし、ここに一つの研究があった:https://www.mql5.com/ru/forum/103289
ここで、+-1が全体の99.4%を占め、+-2がさらに0.55%程度 を占めるとする。
矛盾していることがわかります。1P.の1H間隔は50％以上になる。 同じような調査をされた方はいらっしゃいますか？
なぜ、ここに研究が必要なのでしょうか？DCの中には4桁のものもあれば、5桁のものもあることを思い出していただければ十分です。大雑把に言えば、2スプレッドまでの振動の領域は、レートの動きをどのように分割するかを自ら決定する証券会社が完全に管理し、例えば1週間に8万から1500千まで、10倍で分割し、ティックでパケットを多かれ少なかれ頻繁にすることができます。
また、引用した指数関数的な パターンによるレートの動きの解析は、レート差に対するもので、ティックに対するものではありません。