Для эффективной оценки происходящих на рынке событий необходимо в режиме реального времени контролировать текущие валютные котировки. Котировки валютных пар представляют собой соотношение стоимости двух валют, выраженное в оценке стоимости одной из них через цену другой. Котировки всех валютных пар имеют две цены - продажи и покупки. Разница...
ありがとうございます。私はまだ4を使用しています。徐々に5に移行する必要があります。私のブローカーは年内に4を使用する予定ですが、5はすでに導入されています。
私のブローカーは年内に4を使い終えて、すでに5を導入しています。
ブローカーがmt4を手放すわけがない。
は、ブローカーの公式サイトでそのニュースを表示します。
ブローカーがmt4を手放すわけがない。
ブローカーのオフィシャルサイトでニュースを表示する。
それは私が顧客サービスによって言われたものだ、それはここで、特にポーランド市場のブローカーを宣伝することが禁止されているようだ。
なぜ、ここに研究があるのか？証券会社によってスプレッドが4だったり、5だったりすることを覚えておけば十分です。 ティックは完全に証券会社によって口座の種類ごとに、時には口座ごとに個別に決められます。大雑把に言うと、2スプレッドまでの変動領域は証券会社が完全に管理しており、レート変動の分け方を決めて、例えば1週間に8万から1500万というように、10倍やパケットを多かれ少なかれ刻みで分けることがあります。
また、引用した指数関数的なパターンを持つ為替レートの動き解析は、レート差に対するもので、ティックに対するものではありません。
はい、ありがとうございます。このスレッドですでに読みました。https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
この調査は、北風さん、私がやったわけではありません。
もうかなり疲れていると思うのですが、どのような意味での料金差なのか、明確に教えてください。
はい、ありがとうございます。このスレッドですでに読みました。https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
その調査は私がしたわけではないんですよ、北風さん。
もうかなり疲れていると思うのですが、どのような意味でコースが違うのか、明確に教えてください。
あなたの2行で。
"ここで、+-1が全体の99.4%を占め、+-2がさらに0.55%程度 を占めるとする。
矛盾していることがわかります。I.e.1Pの1H間隔は50％以上になる。"
ティック（+-1ポイント、1ポイントの値は証券会社の裁量によります）とは、連続する2つの為替レートの間の期間中の為替レートの上昇を意味します。区間の大きさ。
- は、「移動」ステップの形成特性時間や2行目のレート増加の閾値よりも桁違いに短く、2行目の間隔が分や時間に対して、秒やミリ秒である。
- は、閾値（コースストロークではない）ではなく、DCで適用される選択・フィルタリングアルゴリズムで決定される。
また、インクリメントとレートには厳密な関係があり、ある期間のティックインクリメントの合計がその期間のレートインクリメントに等しくなります。価値だけでなく、刻みの記号さえも証券会社の意のままに動くことがあるのです。しかし、2つ以上のスプレッドがある場合、DCは裁定取引の状況を作り出し、それを計算する取引システムによって罰せられることになります。物質的に
2行目の閾値はDCではなくクライアントが選択し、その値は通常数スプレッド以上となる。
数学的には、表の行番号を積分変数とすれば、表で定義された関数の値と表上の積分和のアナロジーで、前述のような硬直した関係を表現することが可能である。定積分と劣積分関数の第1形式の関係を思い出すと、関数の増分と微分の比の極限としての微分の定義に、刻みの増分と率の関係だけでなく、関数の増分と微分の関係を直接見ることができる。自分だけが限界まで行けない。また、微分の差分代入はチャタリングが発生するため、うまくいかない。ティック刻みのディザリングを除外（減少）させれば、例えば数十のDCソースの平均レート0.5*（Bid+Ask）を平均すれば、それに非常に近くなるはずです。
もうひとつ、これは純粋に私自身の例え話ですが。窓の外にある温度計を見て、「わあ、今朝は昨日の夜より10度も寒いね」と言う。これらは、北風（グラフの作者）が2行目で操作しているコース差です。しかし、お店に来て、-50+50校の屋外用温度計を頼むと、同じ箱から5個選ばされると、その読み取りの差は、たとえ2度でも3度でも、刻みの違いに例えられる。これは彼らの領域であり、今では一般的になった各DCの見積もり比較表を見てみましょう。
あなたの2行で。
"ここで、+-1が全体の99.4%を占め、+-2がさらに0.55%程度 を占めるとする。
その結果、矛盾が生じる。I.e.1P.の1H間隔は50％以上になる。"
ティック（+-1ポイント、1ポイントの値は証券会社の裁量による。）とは、連続する2つの為替レートの間の為替レートの上昇を意味します。区間の大きさ。
- は、2行目の「移動」ステップの形成特性時間やレート増加の閾値よりも桁違いに短く、2行目の間隔が分や時間に対して、秒やミリ秒である。
- は、閾値（コースストロークではない）ではなく、DCで適用される選択・フィルタリングアルゴリズムで決定される。
また、インクリメントとレートには厳密な関係があり、ある期間のティックインクリメントの合計がその期間のレートインクリメントに等しくなります。価値だけでなく、刻みの記号さえも証券会社の意のままに動くことがあるのです。しかし、2つ以上のスプレッドがある場合、DCは裁定取引の状況を作り出し、それを計算する取引システムによって罰せられることになります。物質的に
2行目の閾値はDCではなくクライアントが選択し、その値は通常数スプレッド以上となる。
数学的には、表の行番号を積分変数と考えれば、表で定義された関数の値と表上の積分和のアナロジーで、前述の硬直した関係を表現することができる。定積分と劣積分関数の第1形式の関係を思い出すと、関数の増分と微分の比の極限としての微分の定義に、刻みの増分と率の関係だけでなく、関数の増分と微分の関係を直接見ることができる。自分だけが限界まで行けない。また、微分の差分代入はチャタリングが発生するため、うまくいかない。ティック刻みのディザリングを除外（減少）させれば、例えば数十のDCソース間で0.5*（Bid+Ask）を平均化すれば、非常に近い値になるはずです。
もうひとつ、これは純粋に私自身の例え話ですが。窓の外にある温度計を見て、「わあ、今朝は昨日の夜より10度も寒いね」と言う。これらは、北風（グラフの作者）が2行目に操作するコースの違いである。しかし、お店に来て、-50+50校の屋外用温度計を頼むと、同じ箱から5個選ばされると、その読み取りの差は、たとえ2度でも3度でも、刻みの違いに例えられる。これは彼らの領域であり、異なるDCの見積もりを比較する、今では広く普及している表を見てみましょう。
私も同感で、tickとstepを比較するときに最初は正しくなかったのですが、このようなスケールではstepはtickと等しくなる確率が高いと意識してやりました、一般的にはすべてがクリアになります。あなたは非常によくすべてのものを説明し、私は非常に感謝しています。唯一私が気になるのは、あなたのフレーズ"パックとティックを多かれ少なかれ、例えば週に80 000から1500 000まで組み合わせること " です。
小さな水平線のチャタリングが2スプレッド以内なら、なぜ長周期でこれほど大きな差が出るのでしょうか？つまり、時間の誤差は期間（バー単位）で平滑化され、ティックで増加するのでしょうか？
何十社もの証券会社の平均レートを平均化することで、信頼性を低下させることができると書かれていますね。異なるソースからのスプレッドを平均化するのと、異なるソースのティックを 扱うのと、どちらが良いのでしょうか？
私も同感で、最初は刻みとピッチの比較を間違えていました。このようなスケールのピッチが刻みに等しくなる確率を考えて、わざとやったのです。一般的には、すべてクリアーです。ただ一つ気になるのは、「パックとティックを週8万から週1500万など、多かれ少なかれ 組み合わせること」という表現です。
小さな水平線のチャタリングが2スプレッド以内なら、なぜ長周期でこれほど大きな差が出るのでしょうか？つまり、時間の誤差は期間（バー単位）で平滑化され、ティック単位では増加するのでしょうか？
何十社もの証券会社の平均レートを平均化することで、信頼性を低下させることができると書かれていますね。異なるソースからのスプレッドを平均化するのと、異なるソースのティックを扱うのと、どちらが良いのでしょうか？
1週間あたりのティックパック数の推定値は、https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098、 1パックに1組以上のティックが付属していない、という前提で、このティックコレクションの仕組みから得られた数字です。2スプレッドの範囲との相関は見られませんね。何が「タイミングエラー」なのか、私にはわからない。信憑性近似値については書いていないので、何とも言いません。
どっちがいいか」がわかれば...なぜ複数のソースから平均スプレッドを計算するのか、わからない。異なるソースからのティックは、少なくとも裁定取引の状況を特定するのに適しています。
1週間のティックパケット数の見積もりは、https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098、 1パケットには1組につき1枚以上のティックが入らないという前提で、このティックコレクションの仕組みから数字をとっています。2スプレッドの範囲との相関は見られませんね。何が「タイミングエラー」なのか、私にはわからない。信憑性近似値については書いていないので、何とも言いません。
どっちがいいか」がわかれば...なぜ複数のソースから平均スプレッドを計算するのか、わからない。異なるソースからのティックは、少なくとも裁定取引の状況を特定するのに適しています。
時間の誤差 "が大きくなる - 私は、あなたのテーブルから続く、異なるブローカーは、ボリュームに強い散乱を持っていることを意味します、すなわち、最初はティックで引用のプロセスに差がある場合、時間の経過とともに、この違いは大きくなるだけで、逆にバーでは、より多くの時間が経過すると、この差が少なくなります。信頼性の近似は、我々は別のブローカーからの引用符を取る場合、我々は、少なくとも遅延の近似画像を見ることができる最悪の価格でもフィルタリング、平均で最終製品を受け取る場合、いくつかのブローカーが彼らの流動性プロバイダのフィルタリングされたフローを放送することがあるので、それは唯一の思想であることを意味した。
ブローカーでポジションを開くと、ほとんどの場合、すぐに共振していることがわかったので、もしかしたら、動きに逆らったポジションを開く確率が高いのかもしれませんね。誰が意見を言うのか？
こちら
http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/
は、さまざまなブローカーの見積もりを見ることができます。
時間誤差」が大きくなるのは、ブローカーによって出来高に大きなばらつきがあること、つまり、最初はティック単位でクォート処理に差がある場合、時間とともにこの差が大きくなり、逆にバーでは、時間が経つほどこの差が少なくなることを意味します。信頼性の近似は、我々は別のブローカーからの引用符を取る場合、我々は、少なくとも遅延の近似画像を見ることができる最悪の価格でもフィルタリング、平均で最終製品を受け取る場合、いくつかのブローカーが彼らの流動性プロバイダのフィルタリングされたフローを放送することがあるので、それは唯一の思考であることを意味しました。
ブローカーでポジションを開くと、ほとんどの場合、すぐに共振していることがわかるので、もしかしたら、動きに逆らったポジションを開く確率が高いのかもしれません。誰が意見を言うのか？
ラグパターンとアドバンスパターンの両方を見ることができる。だけです。
- これらのパターンは瞬間的なもので、次の受信ティックのポーリングで、先行するDCが遅行するものになります。
- これらのパターンの違いの規模は小さく、そうでなければ裁定取引の状況が発生する。
1回と同じ時間の刻み数の違いは何なのか......理解できた。また、例えば15分足の小節数の違いは何でしょうか？