Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
ダミーを引っ張るのか...。
おじさん、言い争う時間はもう終わりです。
今こそ金儲けの時だ、諸君!!!!
おじさん、言い争う時間はもう終わりです。
今こそ金儲けの時だ、諸君!!!!
このスレを読んだ素直な読者にアレクサンダーさん、教えてあげてください。
このストラテジーを失うリスクはありますか（すべてのリスク管理条件が満たされていると仮定して）？
質問 - 市場に正しく参入する確率はどれくらいで、それは1に等しいのでしょうか？
端末のストラテジーテスターで ヒストリカルデータを使用してストラテジーのテストが行われていますか？
このスレを読んだ素直な読者にアレクサンダーさん、教えてあげてください。
このストラテジーを失うリスクはありますか（すべてのリスク管理条件が満たされていると仮定して）？
副次的な質問ですが、市場に正しく参入する確率はどのくらいで、それは1に等しいのでしょうか？
端末のストラテジーテスターで ヒストリカルデータを使用してストラテジーのテストが行われていますか？
レナさん、いい質問ですね、真剣に。
1.全損のリスクはない。ドローダウンのリスクがあり、ノンエントロピー・ファクターが有効でない限り、ドローダウンは発生します。
2.スライディングウィンドウを慎重に計算すると（通貨ペアによって異なります！）、正しいエントリー、すなわち取引の成功確率は80％です。
3.NO.です。K-factorが異なる場合、tickアーカイブを必要なErlangフローに変換するのは非常に難しいタスクです。 熱心な人たちと一緒に、プライベートで取り組んでいます。
3の作業を行えば、これらの系列は、予測を含む他のモデルでうまく使えると思います。
そして、クールで素晴らしい予報になるでしょう。それだと、話が終わってしまう。
レナさん、いい質問ですね、真剣に。
1.完全なドレインになる心配はありません。ドローダウンのリスクがあり、ノン・ジェントロピー・ファクターが含まれるまではそうなる。
2.スライディングウィンドウを慎重に計算すると（通貨ペアによって異なります！）、正しいエントリー、すなわち取引の成功確率は80％です。
3.NO.です。K-factorが異なる場合、tickアーカイブを必要なErlangフローに変換するのは非常に難しい作業です。 熱心な人たちと一緒に、内輪で作業しています。
3の作業を行えば、これらの系列は、予測を含む他のモデルでうまく使えると思います。
そして、クールで素晴らしい予報になるでしょう。それで終わりでしょう。
OKです。
マルコフ過程について最初に読みました
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
そして、自己回帰モデルについて。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
を、手に入れられなかった...。
もしマルコフ過程を求めるなら
"ある瞬間の時系列の値は、同じ系列の以前の値に線形に依存する"
....
FXでは不可能、あるいは可能だが、長くは続かない。
)
OKです。
最初に読んだのは、マルコフ過程について
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
そして、自己回帰モデルについて
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
とか、よくわかんないけど...。
もしマルコフ過程を求めるなら
"ある瞬間の時系列の値は、同じ系列の以前の値に線形に依存する"
....
FXでは不可能、あるいは可能だが、長くは続かない。
)
マルコフ過程が必要なのは私のモデルだけだと言ったはずです。しかし、Kが高くなると、別の流れが発生し、後遺症も出てきます。そしてこれらは、予測に極めて適していると思います。
一般に、FXを攻略するための黄金の鍵は、時系列を異なる次数のErlangフローに変換する能力です。
ALL.このトピックは終了する場合があります。
私のモデルだけがマルコフ過程、つまりk=1でのアーラン流を必要とすると申し上げました。しかし、Kが高くなると、別の流れが発生し、後遺症が残ります。そしてこれらは、予測に極めて適していると思います。
一般に、FXを攻略するための黄金の鍵は、時系列を異なる次数のErlangフローに変換する能力です。
ALL.トピックが終了している場合があります。
アレクサンダーさん、話題が早すぎて閉口します、真相を究明しましょう。
ある時点で、最大のリスクで市場に参入したとします。名言の観察時間は最大10分です。100％注文に反することになる。
さて、結論ですが、説明したような戦略で仕事をするのは、非常に哲学的な問題です。
アレクサンダー、この話題を閉じるのはまだ早い、真相を究明しよう。
ある時点で、最大リスクでエントリーしたとします。10分間で、引用を観察してください。100％注文に反することになる。
さて、結論から言うと、記述した戦略で仕事をすることは、非常に哲学的な問題である。
いや、憶測で語るのは面白くない。シグナルを待つべきです。それは、このスレッドで述べられたすべてのことの確認か反論のどちらかになるでしょう。人目につくところにある。すべて正直で、バカがいない。
OKです。トピックを終了することができます。
このトピックは、50ページほど前に、とっくに閉鎖されているはずです)。でも、話し合いはできるんです。
まず、市場（FXではなくマーケット、しかしFXの相場はマーケットによって生成される）が完全に決定論的であるという事実から始めましょう。市場にはランダムなものは何もない - トレーダーのすべてのアクションは、それらが何であれ、もし単純なルールに従うものである...では普通のトレーダーが適当に売買したり、入札 したりすることはない。すなわち、それぞれの売買は、トレーダーが瞬間的かつ過去に行った、まったくランダムではない特定のアクションによってあらかじめ決定されている - 値動きを決定する特定の価格で売買注文を出すことです。もう一度言いますが、まったくランダムではありません。
ハイゼンベルクの言葉を借りれば、「量子論は古典論とは異なり、本質的に統計的な理論であり、正確に定義されたデータから統計的な結論しか導き出せないとは考えて いなかった」のである。このような仮定に対して、例えば、よく知られているガイガーとボーテの実験がある。しかし、「現在を正確に知っていれば、未来を予測できる」という因果律の強弁は、結論ではなく、前提として間違って いるのです。私たちは原理的に、現在を細部にわたって知ることはできない。
ここからが面白いところです）。しかし、このアイデアが大衆に浸透するまでは、結果を語るのは早計だ。
Yuriさん、以前Dr.Traderがここに投稿したティック間の時間間隔分布の説明をお願いします。実践に近づけよう。私はErlangの配布を理解し、承諾します。しかし、このコーシー分布とは何なのでしょうか？ハイゼンベルクの不確定性原理と関係があるのではと推測しています。そして、それは絶対に取り除くべきだということです。ある秩序KのErlangフローに排他的になることです。そうでしょう？
Yuriさん、以前Dr.Traderがここに投稿したティック間の時間間隔分布の説明をお願いします。
実践に近づけよう。
どれだけ被写体に近づけるか))ただし、好きなように数えてください)。
このディストリビューションには手を出さない。分布は現実にあるものであり、それを名前のあるものに当てはめようとする試みは、イマイチ根拠がないのです。なぜ、すでに知られている具体的なものに対応しなければならないのか。
そういえば、黒体放射の分布をすでに知られている分布で記述しようとした人さえいませんでした。なぜ、ここで既に知られているものに合わせようとするのでしょうか？