理論から実践へ - ページ 274

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Novaja:

k-->無限大になると正規分布のアナログが得られますが、私はそうではなく、そのようなkを探すのではなく、今ここで、尾部にある残差を変換することを提案します、我々は単に途中で遅れた結果としてそれらを受け取っていないのです。

あなたと私は同じことを話しているのかもしれませんが、あなたは非エントロピーの側から、私はErlangの側から見ているだけなのです。

いや、わからないんです。

というか、20秒の本当の見積もりは、なぜかないんです。

その間に時系列に 同じ値を書き込んだ疑似クオーツが10個ほどあります。ポアソンフローに対応しています。

あなたならどうする？

 

Kが無限大になるにつれて、擬似クオートの数はどんどん少なくなっていくでしょう。

Erlangのフローは、ほとんどすべての引用符が実数であるような、残効のあるあるK次となります。

このようなBPをニューラルネットワークに投入することで、素晴らしい予測が可能になるはずです。

Kを増やす目的は他にないと思います。

私の考えでは、KはBPのすべての引用が本物であることが理想ですが、計算の正確 さを失わないために、これ以上増やさず、可能な限り少なくすることが必要です。

 
Alexander_K2:

いや、よくわからない。

というか、20秒の本当の見積もりは、なぜかないんです。

その間に時系列に同じ値を書き込んだ疑似クオーツが10個ほどあります。ポアソンフローに対応しています。

あなたならどうする？

どこで強度が増すのか？疑似引用について、それとも実際のデータについて？

 
Novaja:

どこで強度が上がるのか？擬似的な値で、それとも実際のデータで？

私は、レート（取引強度）＝T/Nです。

ここでTはティック（実数＋擬数）の総数であり、実際には指数 時間単位の数である。

N - リアルダニ。

拡散計算のための補正係数です。

T=Nの場合、補正係数=1。

実質的な価値が高ければ高いほど、貿易率は高くなる。

 
Alexander_K2:


私の考えでは、KはBPのすべての引用が本物であることが理想ですが、計算の正確 さを失わないために、これ以上増やさず、可能な限り少なくすることが必要です。


kが大きくなると、間隔が大きくなりすぎて取引を行う判断のタイミングに問題がある。同意見です。

 
Alexander_K2:

マイペース（取引強度）＝T/N。

ここでTはティック（実数＋擬数）の総数であり、実際には指数時間単位の数である。

N - リアルダニ。

拡散計算のための補正係数です。

T=Nの場合、補正係数=1。

実質的な価値の数が多いほど、貿易率は高くなる。

疑似数を実数刻みに足して、また全部実数刻みで割るのですか？何かの間違いや誤字があるのでは？すると、擬似的な値が多いほど、貿易率が高くなることがわかります。

 
Novaja:

実数値に擬似数を足して、それをまた実数値で割っているのでしょうか？間違いや事務的なミスがあるのでは？すると、擬似値が多いほど取引のテンポが良くなることがわかります。

いや、何も足さないよ。スライディング観測窓の大きさを10.000に設定した（例）。その中で、実数（例えば＝5000）と擬数（例えば＝5000）のティックの数を数えます。取引レート＝2が出る。つまり、2つの時間単位につき、1つの実質的な見積もりとなります。レートは速度の逆数です。

 
Alexander_K2:

いいえ、何も足していません。スライディング観測窓のサイズ＝10.000とした（例）。この中で、実数（仮に＝5000）と擬似（仮に＝5000）-のティックの数を数える。取引レート＝2が出る。つまり、2つの時間単位につき、1つの実質的な見積もりとなります。レートは速度の逆数です。

この場合、ティック受信の遅延はどのように処理されますが、バッチで、そのような事件は、観察ウィンドウに表示されますか？ ティック時間に基づいて 再計算しますか？

 
Kirill Belousov:

遅れて到着したティックが一括で観測ウィンドウに含まれる場合、どのように処理されますか？ ティックタイムに基づいて再計算されますか？

指数関数的な 数値発生器が5を発生させたとする。

5秒後、最後に受信した引用文を読み上げる。その時間が前のものと異なる場合、それは本当の引用であり、そうでない場合、それは擬似引用である。5秒間に何回ティックがあってもかまいませんが、それは気にしません。

 
ダミーを引っ張るのか...。
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