理論から実践へ - ページ 271

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Mihail Marchukajtes:
ミリ秒単位の刻みで動作するため、使用する機会は少ないと思われます。この短い間隔ではpingが重要な役割を果たすことになり、DCはそのような取引を認めず、支払いもしない。IMHO
はい、アレクサンダーK2、取引の平均期間はどのくらいでしょうか？
 
Mihail Marchukajtes:

実用化されなければ、どんな忖度も意味がない。物理学や占星術は別としてね。しかし、そのような発見は、市場には必要ないのです。それらにどんな意味があるのでしょうか？そして、この支店の名前は、その結果を実践するために必要なものです。そうでしょう？

理論と実践の関係を問うとき、二つの古典的な答えが思い浮かぶ。

レーニン：実践のない理論はすべて死んだものだ。

アインシュタイン：優れた理論ほど実用的なものはない。

ある理論が現れてから、それが実際に使われ始めるまでの時間的な距離は、何世紀にもわたる。特に、今は見えていない、あるいは誰かに隠されている場合、実用化がないことを保証する理由はないでしょう。

 
Alexander_K2:

コーシー分布に属する刻み目を「捨てる」ことを学び，ガンマ分布（離散的な場合，アーラン分布）に属する刻み目だけを扱うようにしなければなりません。

実質的には簡単なことなのです。このグラフでは、400ms以降ですでにガンマ分布がほぼゼロになっています。
大雑把に言えば、400ms以上のものはすでにコーシーである。
しかし、400ms未満の間を持つ値は、すべて残すことはできない。0から1までの乱数（一様分布）を生成することができます。この数値が計算式の[koshi / (γ+koshi)]よりも小さい場合は、この目盛りも破棄します。

一般的に、私はこのアイデアが好きです。もしティックが400ms以上到着しなかった場合、何かが間違っていることを意味し、最終的に到着したティックは「悪い」ものになるでしょう。次作までもう少し待ったほうがいい。

 
Dr. Trader:

そのグラフでは、400msを過ぎたあたりで、すでにガンマ分布がほぼゼロになっている。

Y軸に算出される周波数は？それとも、X軸の逆をとっただけなのでしょうか？でも、それじゃ意味がないでしょう？

 

ヘルツである周波数ではなく、「この事象がどのくらいの頻度で発生するか」ということです。
例えば、全部で10000個のティックがあり、そのうち40個に100msの休止時間があったとすると、このイベントの頻度=40/1000=0.004となります。
x=100, y=0.004

 
Dr. Trader:
ヘルツである周波数ではなく、「この事象がどのくらいの頻度で発生するか」ということです。
例えば、総ティック数が10000個で、そのうち40個が100msの休止時間を持つ場合、周波数=40/1000=0.004となる
x=100, y=0.0015
ありがとうございます。しかし、このような周波数-時間強度の入札に実用的な意味はあるのだろうか？TSでは時間がマネタイズできないので、時間分布ではなく、トレードの振幅分布をプロットする方が論理的ではありませんか？
 

私も意味がわかりません :)

ただ、ティック間のポーズ分布の問題は、このスレッドの早い段階で提起されていたことで、私はできる限り協力しました。

 
Andrei:
ありがとうございます。しかし、このような頻度-時間的強度の取引に現実的な意味はあるのだろうか。TSでは時間がマネタイズできないので、時間分布ではなく、トレードの振幅分布の図を作る方が理にかなっているのでは？

ポイントは、Erlangの流れの中で作業をすることです。まるで、その中にいて、そこから何が起こっているのかを見ているような感覚です。FXの海で迷子になることはないでしょう。

 
Alexander_K2:

ポイントは、Erlangの流れの中で作業をすることです。まるで、その中にいて、そこから何が起こっているのかを見ているような感覚です。FXの海で迷子になることはないでしょう。

Erlangのスレッドはシステム障害や負荷過負荷の計算に使われます。つまり、証券会社のサーバーにとっては意味があっても、トレーダーにとってはその情報の有用性に疑問がある...ということです。

 
4.2節からお読みください。
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