理論から実践へ - ページ 272

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Dr. Trader:

私とノバハは少し調べてみたんです。

チックは、ある程度ランダムな間隔で端末にやってくる。アレクサンダーは、どのようなディストリビューションであるかが重要だと書いています。mt5からティック履歴を取り出したので、ミリ秒単位の精度で作業できるようになりました。

...

計算式は

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

これは特定のディーリングに対する計算式で、すべてのパラメータや係数は微妙に異なっている。

一般に、この関数は次のようになります。
関数(k, Θ, γ, c){。
γ(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)である。
}

パラメータ c は 0 から 1 まで

トレーダー 博士、この一般式のパラメータや係数が微妙に異なるDCの中で、5桁ではなく、4桁で引用しているものに出会ったことがあるか教えてください。

 

諸君!!!!!!!

バッグの中に入っていて、ポケットの中も準備万端と知りながら、抑えきれないお金への渇望に左目がピクピクと動き始めている......。:))))))))

 
Roman Kutemov:  はい、Alexander_K2さん、平均的な取引期間はどのくらいでしょうか？

スレッドの最初のページでも、数時間後に判明しています)))


皆さんへ：もちろん、証券会社によって独自の見積もりフィルターがある場合もあります。そんな取引期間では何の影響もないと思うのですが......私だけが理解しているのでしょうか......)

 
basilio:

スレッドの最初のページでも、数時間後に判明しています)))

皆さんへ：もちろん、証券会社によって独自の見積もりフィルターがある場合もあります。このようなトランザクション時間では何の影響もありません) それが理解できるのは私だけでしょうか?）

もちろん、そんなことはありません。https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page179#comment_6499483 をご覧ください。

 
Alexander_K2:

諸君!!!!!!!

バッグの中もポケットも準備万端だというのに、抑えきれない金銭欲に左目がピクピクしてきた......。:))))))))

理論ができても、実践に移すのは簡単ではありません。信じてください...。

 
Alexander_K2:

諸君!!!!!!!

バッグの中に入っていて、ポケットの中も準備万端と知りながら、抑えきれないお金への渇望に左目がピクピクと動き始めている......。:))))))))

そんなことでは象は売れませんよ)
 
Dr. Trader:

原理的には難しいことではありません。そのグラフでは、400msを過ぎたあたりで、すでにガンマ分布がほぼゼロになっている。
大雑把に言えば、400ms以上のものはすでにコーシーである。
しかし、400ms未満の間を持つ値は、すべて残すことはできない。0から1までの乱数（一様分布）を生成することができます。この数値が計算式の[koshi / (γ+koshi)]よりも小さい場合は、この目盛りも破棄します。

400ms以上tickが来ないと何かがおかしい、やっと来たtickは「悪い」、この考え方は一般的に好きです。次作までもう少し待ったほうがいい。

いいえ、Docです。そこが少し間違っていますね。

もう1度そんなあなたが、かわいいノバジャと一緒に見つけたのがこちら。

式である。

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

これは特定のディーリングに対する計算式で、すべてのパラメータや係数は微妙に異なっている。

一般に、この関数は次のようになります：
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
} 。

パラメータ c は 0 から 1 まで

なんだよ！まあ、ぐるぐる回ってるんですねー。

この分布の生成者によって与えられるγ(k, Θ) * cの 流れを防がなければならないのです。PREVIOUS!本物のティックと擬似ティックの両方を読み取る。ALL.

スライディングウィンドウの中で最もうまいBP増分と取引強度を得ることができます。

まあ、他にどう説明したらいいのかわかりませんが...。

 
Vladimir:

トレーダー 博士、この一般式のパラメータや係数が微妙に異なる証券会社の中で、5桁ではなく、4桁の数字を提示している証券会社はあるのでしょうか？

いや、5桁しか勉強してないんですよ。


私がチェックしたいくつかのレギュラーディーリングセンターでは、K=4が少なくなかった。

MetaQuotes-Demoも試してみましたが、そこではK=1.38ですが、Kを1や2に丸めると、分布があまり一致しません。しかし、ティックタイムのノイズはそこでも異なり、非整数の周期を持つ「柵」です。

また、ブローカーのサイトからダウンロードしたティックでは、500ミリ秒以下のものはすべて非常に薄くなるという興味深い結果も得られました。さらにまた「フェンス」です。それをすべて平均化して数式で表現しようとすると、K=200となります。

すべての公開されたティックのソースは、何らかの方法で時間を歪め、プラスまたはマイナス10ミリ秒を追加したり、丸めたりするようです。
ディーリング会社がやるのはおかしい。注文の執行時間は 数百ミリ秒単位だから、どうせティックで取引する人はいない。

 
Alexander_K2:

この分布の生成者によって与えられるγ(k, Θ) * cの 流れを防がなければならないのです。PREVIOUS!本物のティックと擬似ティックの両方を読み取る。ALL.

スライディングウィンドウの中で最もうまいBP増分と取引強度を得ることができます。

まあ、他にどう説明したらいいのかわかりませんが...。

わかったような気がします。
ステップ1 - この配信のように、クロックサイクルの間にランダムなポーズを持つ、独自のクロックジェネレータを作成します。各サイクルにおいて、現在の買値と売値を取得し、その時系列を 作成する。
ステップ2「まだ理解できていない、考える必要がある。そんな時系列の取引はできないでしょう、もうHFTです。

 

アーラン分布のKファクターはディーリングの公平性の指標になると考えていいのでしょうか？


ちょっと具体的なユーモアを。


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