理論から実践へ - ページ 255 1...248249250251252253254255256257258259260261262...1981 新しいコメント Violetta Novak 2018.03.21 09:49 #2541 Alexander_K2:WebMoneyの整理や、自由度の高いシグナルやPAMMの口座開設に追われる中、重要なポイントであるティッククォートの時間間隔について、何度もくどくどと説明したいと思います。 もう一度、確認しました。これはAUDCADのペアで得たものです。 これは、実際のティック間の時間間隔の分布 である これが「DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION」だと繰り返し言っています。 C列は確率密度関数の実数値を表す D列 -p=0.7とし、https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение の計算式により算出。 紳士諸君!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! では、そのような時間間隔でも成立する理論を一つでも挙げてみてください。 ないし、期待するようなものもない。 だから、この時系列を指数で区切って、そこに擬似状態を導入し、拡散方程式を働かせているのです。いや、対数正規分布ではなく、グラフが指数に見える。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 が、ここに指数がある。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5こちらは対数正規分布、1バーあたりのティック数の分布です。 https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=594214&viewfull=1#post594214 Alexander_K2 2018.03.21 09:56 #2542 Novaja:いや、対数正規分布ではなく、グラフが指数に見える。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 が、ここに指数がある。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5いいえ、実際の刻みの時間間隔は対数的であり、完全な停止です。 https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution これが非マルコフ過程の特性であれば、さらに嬉しいですね。対数的であるとする。タイムスパイラル」がすぐに頭に浮かびますが...。一言で言えば「美」です。 でも、美しさだけでは物足りないですよね？ СанСаныч Фоменко 2018.03.21 09:56 #2543 Alexander_K2:そして、そう！物理学と数学の紳士たちです。このスレッドに、ハースト係数を計算するための、本当に仕事で証明された公式を、頭を下げて、帽子を取って、謙虚に投稿してください。ハースト係数の 計算などを行う既製のパッケージがたくさんあるため、計算式はとっくに忘れ去られている。 これがいわゆる分数微分という考え方です。auto.arima {forecast} のように、必要な値が自動的に検索されます。この関数の結果は、3つの値を含む2つのベクトルになります。 1つ目は3桁からなる有馬順で、真ん中の桁は元の系列の微分値である。この値が小数であれば、ハーストはその記憶とともに存在していることになる。2つ目のベクトル、同じ曲ですが、季節性、つまり循環性についてです。他のパッケージにも名前を付けることができます。 PS. このハーストは、パッケージの中ではマイナーな存在で、非常にレアなものです。しかし、それはこのパッケージは、市場がちょうどNOT静止していないように、ダムであるとして、些細なことのためだ、彼らは発明された百以上のモデルがまだあります。 Vladimir 2018.03.21 10:27 #2544 Alexander_K2:WebMoneyの整理や、自由度の高いシグナルやPAMMの口座開設に追われる中、重要なポイントであるティッククォートの時間間隔について、何度もくどくどと説明したいと思います。 もう一度、確認しました。これはAUDCADのペアで得たものです。 これは、実際のティック間の時間間隔の分布 である これが「DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION」だと繰り返し言っています。 C列は確率密度関数の実数値を表す D列 -p=0.7とし、https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение の計算式により算出。 紳士諸君!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! では、そのような時間間隔でも成立する理論を一つでも挙げてみてください。 ないし、期待するようなものもない。 そこで、この時系列を指数で分解し、そこに擬似状態を導入し、拡散方程式を働かせるのです。アレクサンダー、これが「分散型ロガリズム分布」だと執拗に繰り返す理由は何なのか、教えてください。メッセージに添付されたスプレッドシートには、データから推測されるサンプル頻度のヒストグラムがVissimツールで作成され、D列にはこの分布の計算された確率がp=0.7で比較のために追加されています。グラフの縦軸を対数にしてみてはいかがでしょうか。ほら、同じ表で刻んで対数化し、2つの度数系列の比較を加えただけだ（C、D列）。左の行の後、不一致が顕著になり、解析のために選択した値域の終わり（30）で、計算された確率は測定された頻度と10倍も異なっています。それなのに、ダニの挙動を分布のテール上で捉えてしまうんですね。理解できない。 Serge 2018.03.21 10:59 #2545 bas:まさにその通り）Vissimの売買コマンドの出力で。これらのコマンドで、ロボットは現在の 価格でOrderSendを送信します。SL/TPを搭載していない、コマンドで閉じることも可能です。 物事を複雑にしすぎましたね）。つまり、大雑把に言うと、以下のようなアルゴリズムになります。 1 直近のnティックを取る。 2 自分の回を 再構築する（回のみ） 3は、今、拡散方程式を適用できると信じて、それを適用してください。 4現在の市場の瞬間が 数学的な予想からかけ離れているかどうかを判断します（最後のティックの前にnを取りました）。 5 マーケットが十分に 遠い場合（定義は非常に曖昧ですが、もう1つについては言及 されていません）、OrderSend(on the market!) を投げるのです。買いか売りかは、乖離が見つかった方向で判断します。 6 ディールが開いている間、同じ資産の同じ側（！）の2つ目のディールは開きません。 7 ticks ポイント1から続けて読み、同じことを行う。 注：トレードは、尊敬するVisSimがポイント5で数学的期待値に達したと判断した時点で終了となります。トレードを終了するための他の条件はないのですか？信号フィルタを追加しない？ そうだろう？ もしくは訂正してください。 Re: そこで算出される満期期待値は、市場データから直接算出されるものとどの程度違うのでしょうか？その値は、取引ごとにログにダンプされるはずです。RMSはかなり違うのですか？平均に 戻る後ろのレベルは、その空間に変換しないと計算できないのですか？これらのレベルをMより遠くに置いたり、近くに置いたりすると、取引回数や利益が出る 割合はどのように 変化するのでしょうか？ それなら、あなたも著者も、単に答えを持っていないだけです。 時間がない、「ポケットを用意しろ」。そうだろ？ Alexander_K2 2018.03.21 11:04 #2546 Vladimir: 今回のエラーは関係ない。重要なのは、これらの間隔が最初は一様でも指数関数的 でもないことだ。 イベントの流れは、明らかにランダムではないのですこれは、市場におけるプロセスの無印良化を改めて示すものである。 繰り返しますが、私たちは非マルコフ過程を記述するための発達した数学的装置を持っていません。だからこそ、ほとんどのトレーダーは混乱し、市場と戦うための新しい方法をどんどん考案してしまうのです。 一方、私はシンプルに、指数関数的に強引に引用文を読んでいます。 だから、拡散の方程式を使う権利があるんです。ところで、あなたが好きな時間根が現れるんですが、それについて話しているんですよ。 敬具 アレキサンダー_K2 Serge 2018.03.21 11:07 #2547 Alexander_K2:再度確認。AUDCADのペアはこんな感じです。これは、実際のティック間の時間間隔の分布 であるでは、そのような時間間隔があっても成立する理論を一つでも挙げてみてください。今は幼稚で鈍感なんだろうけど、それでもね。 なぜ、そのような 時間間隔が気になるのでしょうか？強力なトレードがあった部分のウェイトを増やすから？このティックによって、ティックが許す限り、少なくとも10秒の長さでローソク足を描くだけならどうでしょうか。では、ローソク足の中央値をとればいいのか？そして、時間 的に等しい一連の 疑似チックを得ることができる。なぜダメなのか？ Alexander_K2 2018.03.21 11:11 #2548 Serge: いや、まあ、適当なことばかり書いてるけど、なぜかRMSを引っ張る書き込みが多いんだよね。 CCOをカウントしていない。ないんです。拡散係数と時間による計算式で算出される分散があります。 そして、私は入力のための追加のパラメータを持っています - それは非対称係数ノンパラメトリックスキューですhttps://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew しかし、それはうまく動作しません。買い替えを検討中です。ハーストかノンエントロピーのどちらかです。 Alexander_K2 2018.03.21 11:14 #2549 Serge:今は幼稚で鈍感なんだろうけど、それでもね。なぜ、このような 時間間隔が混乱を招くのでしょうか？パワフルなトレードがあったところに、そのパーツの重量が増えるから？そして、このティックによって、ティックが許す限り、10秒でも長くローソク足を描くだけならどうでしょう。では、ローソク足の中央値をとればいいのか？そして、時間的に等しい一連の疑似チックを得ることができる。なぜダメなのか？インターネットで調べてみてください。対数間隔で事象が流れるプロセスを記述する数学的な装置はないのでしょうか？そして、指数的なものを通して、ある!時間間隔が均一であれば、私の戦略は同じように機能しますが、少し悪くなります。 Violetta Novak 2018.03.21 11:21 #2550 Alexander_K2:今回のエラーは関係ない。重要なのは、これらの間隔が最初は一様でも指数関数的でもないことだ。 イベントの流れは、明らかにランダムではないのですこれは、市場におけるプロセスの無印良化を改めて示すものである。 繰り返しますが、私たちは非マルコフ過程を記述するための発達した数学的装置を持っていません。だからこそ、ほとんどのトレーダーは混乱し、市場と戦うための新しい方法をどんどん考案しているのです。 一方、私はシンプルに、指数関数的に強引に引用文を読んでいます。 だから、拡散の方程式を使う権利があるんです。ところで、あなたが好きな時間根が現れるんですが、それについて話しているんですよ。 敬具 アレキサンダー_K2アレクサンダーさん、分布が対数的であることを理解するために、サンプルに何個の値を取りましたか？ 1...248249250251252253254255256257258259260261262...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
WebMoneyの整理や、自由度の高いシグナルやPAMMの口座開設に追われる中、重要なポイントであるティッククォートの時間間隔について、何度もくどくどと説明したいと思います。
もう一度、確認しました。これはAUDCADのペアで得たものです。
これは、実際のティック間の時間間隔の分布 である
これが「DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION」だと繰り返し言っています。
C列は確率密度関数の実数値を表す
D列 -p=0.7とし、https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение の計算式により算出。
紳士諸君!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
では、そのような時間間隔でも成立する理論を一つでも挙げてみてください。
ないし、期待するようなものもない。
だから、この時系列を指数で区切って、そこに擬似状態を導入し、拡散方程式を働かせているのです。
いや、対数正規分布ではなく、グラフが指数に見える。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
が、ここに指数がある。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
こちらは対数正規分布、1バーあたりのティック数の分布です。
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=594214&viewfull=1#post594214
いや、対数正規分布ではなく、グラフが指数に見える。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
が、ここに指数がある。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
いいえ、実際の刻みの時間間隔は対数的であり、完全な停止です。
https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution
これが非マルコフ過程の特性であれば、さらに嬉しいですね。対数的であるとする。タイムスパイラル」がすぐに頭に浮かびますが...。一言で言えば「美」です。
でも、美しさだけでは物足りないですよね？
そして、そう！物理学と数学の紳士たちです。
このスレッドに、ハースト係数を計算するための、本当に仕事で証明された公式を、頭を下げて、帽子を取って、謙虚に投稿してください。
ハースト係数の 計算などを行う既製のパッケージがたくさんあるため、計算式はとっくに忘れ去られている。
これがいわゆる分数微分という考え方です。auto.arima {forecast} のように、必要な値が自動的に検索されます。この関数の結果は、3つの値を含む2つのベクトルになります。
他のパッケージにも名前を付けることができます。
PS.
このハーストは、パッケージの中ではマイナーな存在で、非常にレアなものです。しかし、それはこのパッケージは、市場がちょうどNOT静止していないように、ダムであるとして、些細なことのためだ、彼らは発明された百以上のモデルがまだあります。
WebMoneyの整理や、自由度の高いシグナルやPAMMの口座開設に追われる中、重要なポイントであるティッククォートの時間間隔について、何度もくどくどと説明したいと思います。
もう一度、確認しました。これはAUDCADのペアで得たものです。
これは、実際のティック間の時間間隔の分布 である
これが「DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION」だと繰り返し言っています。
C列は確率密度関数の実数値を表す
D列 -p=0.7とし、https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение の計算式により算出。
紳士諸君!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
では、そのような時間間隔でも成立する理論を一つでも挙げてみてください。
ないし、期待するようなものもない。
そこで、この時系列を指数で分解し、そこに擬似状態を導入し、拡散方程式を働かせるのです。
アレクサンダー、これが「分散型ロガリズム分布」だと執拗に繰り返す理由は何なのか、教えてください。メッセージに添付されたスプレッドシートには、データから推測されるサンプル頻度のヒストグラムがVissimツールで作成され、D列にはこの分布の計算された確率がp=0.7で比較のために追加されています。グラフの縦軸を対数にしてみてはいかがでしょうか。ほら、同じ表で刻んで対数化し、2つの度数系列の比較を加えただけだ（C、D列）。左の行の後、不一致が顕著になり、解析のために選択した値域の終わり（30）で、計算された確率は測定された頻度と10倍も異なっています。それなのに、ダニの挙動を分布のテール上で捉えてしまうんですね。理解できない。
まさにその通り）Vissimの売買コマンドの出力で。これらのコマンドで、ロボットは現在の 価格でOrderSendを送信します。SL/TPを搭載していない、コマンドで閉じることも可能です。
物事を複雑にしすぎましたね）。
つまり、大雑把に言うと、以下のようなアルゴリズムになります。
1 直近のnティックを取る。
2 自分の回を 再構築する（回のみ）
3は、今、拡散方程式を適用できると信じて、それを適用してください。
4現在の市場の瞬間が 数学的な予想からかけ離れているかどうかを判断します（最後のティックの前にnを取りました）。
5 マーケットが十分に 遠い場合（定義は非常に曖昧ですが、もう1つについては言及 されていません）、OrderSend(on the market!) を投げるのです。買いか売りかは、乖離が見つかった方向で判断します。
6 ディールが開いている間、同じ資産の同じ側（！）の2つ目のディールは開きません。
7 ticks ポイント1から続けて読み、同じことを行う。
注：トレードは、尊敬するVisSimがポイント5で数学的期待値に達したと判断した時点で終了となります。トレードを終了するための他の条件はないのですか？信号フィルタを追加しない？
そうだろう？
もしくは訂正してください。
Re:
そこで算出される満期期待値は、市場データから直接算出されるものとどの程度違うのでしょうか？その値は、取引ごとにログにダンプされるはずです。RMSはかなり違うのですか？平均に 戻る後ろのレベルは、その空間に変換しないと計算できないのですか？これらのレベルをMより遠くに置いたり、近くに置いたりすると、取引回数や利益が出る 割合はどのように 変化するのでしょうか？
それなら、あなたも著者も、単に答えを持っていないだけです。
時間がない、「ポケットを用意しろ」。そうだろ？
今回のエラーは関係ない。重要なのは、これらの間隔が最初は一様でも指数関数的 でもないことだ。
イベントの流れは、明らかにランダムではないのですこれは、市場におけるプロセスの無印良化を改めて示すものである。
繰り返しますが、私たちは非マルコフ過程を記述するための発達した数学的装置を持っていません。だからこそ、ほとんどのトレーダーは混乱し、市場と戦うための新しい方法をどんどん考案してしまうのです。
一方、私はシンプルに、指数関数的に強引に引用文を読んでいます。
だから、拡散の方程式を使う権利があるんです。ところで、あなたが好きな時間根が現れるんですが、それについて話しているんですよ。
敬具
アレキサンダー_K2
再度確認。AUDCADのペアはこんな感じです。
これは、実際のティック間の時間間隔の分布 である
では、そのような時間間隔があっても成立する理論を一つでも挙げてみてください。
今は幼稚で鈍感なんだろうけど、それでもね。
なぜ、そのような 時間間隔が気になるのでしょうか？強力なトレードがあった部分のウェイトを増やすから？このティックによって、ティックが許す限り、少なくとも10秒の長さでローソク足を描くだけならどうでしょうか。では、ローソク足の中央値をとればいいのか？そして、時間 的に等しい一連の 疑似チックを得ることができる。なぜダメなのか？
いや、まあ、適当なことばかり書いてるけど、なぜかRMSを引っ張る書き込みが多いんだよね。
CCOをカウントしていない。ないんです。拡散係数と時間による計算式で算出される分散があります。
そして、私は入力のための追加のパラメータを持っています - それは非対称係数ノンパラメトリックスキューですhttps://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew しかし、それはうまく動作しません。買い替えを検討中です。ハーストかノンエントロピーのどちらかです。
今は幼稚で鈍感なんだろうけど、それでもね。
なぜ、このような 時間間隔が混乱を招くのでしょうか？パワフルなトレードがあったところに、そのパーツの重量が増えるから？そして、このティックによって、ティックが許す限り、10秒でも長くローソク足を描くだけならどうでしょう。では、ローソク足の中央値をとればいいのか？そして、時間的に等しい一連の疑似チックを得ることができる。なぜダメなのか？
インターネットで調べてみてください。対数間隔で事象が流れるプロセスを記述する数学的な装置はないのでしょうか？そして、指数的なものを通して、ある!時間間隔が均一であれば、私の戦略は同じように機能しますが、少し悪くなります。
今回のエラーは関係ない。重要なのは、これらの間隔が最初は一様でも指数関数的でもないことだ。
イベントの流れは、明らかにランダムではないのですこれは、市場におけるプロセスの無印良化を改めて示すものである。
繰り返しますが、私たちは非マルコフ過程を記述するための発達した数学的装置を持っていません。だからこそ、ほとんどのトレーダーは混乱し、市場と戦うための新しい方法をどんどん考案しているのです。
一方、私はシンプルに、指数関数的に強引に引用文を読んでいます。
だから、拡散の方程式を使う権利があるんです。ところで、あなたが好きな時間根が現れるんですが、それについて話しているんですよ。
敬具
アレキサンダー_K2
アレクサンダーさん、分布が対数的であることを理解するために、サンプルに何個の値を取りましたか？