理論から実践へ - ページ 254 1...247248249250251252253254255256257258259260261...1981 新しいコメント Violetta Novak 2018.03.20 17:27 #2531 bas:例）https://www.twirpx.com/file/431721/また、講演会-Small SHAD、Savvatevなど-を見ることができます。https://www.youtube.com/watch?v=UXhM8owABL8しかし、これらはすべて直接的な利益をもたらすものではありません :)どうもありがとうございました。） Alexander Sevastyanov 2018.03.20 18:23 #2532 Renat Akhtyamov:...外国為替市場では、そこに到達するまでに何年もかかり、あなたの失ったお金も必要です。お金と年数を失うことは保証されているが、「入ってくる」ことはまったくない。 Serge 2018.03.20 20:29 #2533 Alexander_K2:絶対に素晴らしい記事です。 付け加えることもあまりない。まさにそんな感じです。 非マルコフ型プロセスの場合、行列装置が全く設計されていない、それが問題なのです。 ちょうどダニを扱う仕事をしていて、すごいことを発見しました。スライドしたサンプル量のRMS値の平均をとると、この値がほぼ一定であることが判明!!!!そして、減少し始めた時点で、この分散の一定値を回復させるような傾向があります。それがプロセスの自己組織化です。 しかし！巨大なデータセットを処理するのは、どの観点（コンピュータのリソース、必要な電力、通信路の安定性など）からも非常に困難であることがわかりました。この課題は、家庭で解決するのは非常に難しい。 しかし、マルコフ過程の拡散方程式は存在する。すべてがクリアでわかりやすい。そこで、時間の流れを変革するために始めたのです。それが良いのか悪いのか、私にはわかりません。少なくとも足元は固まっている。推測していじるより、多少なりとも戦略を確信しているからこそ、ストップをかけない。 はっきり言って、常に月利100%になるとは到底思えませんが、今のところ、この戦略が完全に失敗につながるとは思えません。そして、そうです。「記憶」を完全に壊してしまうと、これまでトレンドと呼んでいたものが、せいぜい実効値4～5程度の偏差にしか見えなくなってしまうのです。そして、これはすでに今、80％の確率で起こっていることなのです。しかし、20％......そう、何らかの追加パラメータが必要なのです。探しています。一点一点、ゆっくりと進めていきましょう。 1. 非マルコフ型過程について「数学的装置が全く開発されていない」なんて言わないでください。- 然うはない 数学が、どんな 分布の、どんな ランダムな過程でも、たとえ人類が知らないものであっても、その期待値を計算することを教えてくれることに同意する。ただ、確率変数を測定し、すぐに期待 値を計算する権利を得たと仮定する。また、数学は、ランダムと思われる プロセスのRMSを数える権利を私たちに与えてくれます。シリーズと非定常性については、数学的な期待値そのものがシリーズ、つまり移動平均に なる。数学は主張しないが、重さで遊ぼうと提案し、さまざまなスライドの動物園がすでに発明されている。直列の場合の実効値は、直列の各値ごとにカウントされる。平均化、平滑化、クラスタリング、期間の抽出、偶然の一致、パターンの検索が可能です。この数学は、拡散方程式に比べると幼稚に見えるかもしれないが、極めて正統的で合理的、かつ発展的なものである。 残念なことに、数学は価格系列に対して、分布曲線の形状や公式 を与えては くれません、これらの分布の特性を与えてはくれません。残念ながら、そうなんですしかし、M、S（RMS）、スライドはすでに非常に優秀です。 はい、分散を カウントすることもできます。そして、チェビシェフの不等式は、マーケットが「今、どの程度狂って いるか」を判断するのにも役立ちます。 3*Sでマーケット流出をどう見るかは、皆さんご存知かと思います。そして、もし価格シリーズが「正規分布」に従うなら、3*Sを超えた出口はわずか0.27%の確率で発生します!!! 2. 次に「市場がおかしくなった」ことについて。分布が太い尾を持つことを喜んだのを覚えていますか？そうすると、トレードがたくさんできるような？そうなんだ！しかし、いつものように「でも」があります。このように非常に太い尾を引いていることから、市場は「怒っている」、「躁鬱病」であることがわかります。魚でも肉でもなく、上下もしない、フラットな-うつわに鎮座しています。そして、躁の面を出し、私たちに与えてくれるのですそして、私たちは天国にいる......。そして、ユーコスの価値は0(ゼロ)だ。そして、ドル・ルーブルはドカンと、ユーロ・フランはドカンと、ブローカーは倒産......。 何が起きたかは重要じゃない！ アナリストのようにならないように、ニュースや強面の握手、経済、危機、バブルで説明しよう。こんなのどうでもいい！？ 重要な のは、私たちの地球上の雷雨、ハリケーン、竜巻のように、市場にとっては 全く普通の ことだということです。そして、重要なのは、そんな躁病をかなりの頻度で患って いるということです さて、Alexanderさん、前回の質問の繰り返しになりますが、なぜトレンドが始まると「プロセスの記憶」から だと思われるのでしょうか？プロセスの「記憶」を何らかの変換で破 れば、トレンドが なくなるとでも思っているのでしょうか。 はっきりさせよう、憶測で語ろう。2014年に御社のシステムのシグナルによってUSDRUBを30から下にショートしていますね。結局のところ、それは非常に論理的である - 30はすでに高い、それは数学的な期待に戻るはずです-あなたは考えて います。どのような方法で空売りすべきと計算したかは全く重要ではありません！重要なのは、80円まで飛ぶことなのです。そして、「"記憶 "を完全に壊してしまうと、これまでトレンドと呼んでいたものが、例えば実効値4～5の偏差にしか見えなくなってしまうのです。そして、それは今すでに80％の確率で起こっているのです。" 30～80は、異常値以前に 計算された4～5RMSよりもはるかに多いように聞こえますね。上記でチェビシェフの不等式について触れましたが、これはトレーダーに、行列の期待値から何倍ものRMSで飛んでいく確率が小さいという幽霊のような希望を 与えることができます。なぜなら、そこでは<1/k**2（kはRMSの数）と見積もられるからです。しかし、その希望は幽霊のようなものだ!出発時のRMSが大きくなり、必死の偏差でも少なくなるからです。また、確率変数が10RMS（テン・ RMS、カール！）飛んでいく確率は1％以下と推定され、重大な お金がかかっているときにはすでにそれほど低くない ことを忘れないでください。また、このような場合、頑強な数学者は破局の理論を用意していることを忘れてはいけません :) 日足のローソク足では取引しない、ティックで資金を集めると言うのもありです。結構ですが、そこでも損益比率は同じになります。大雑把に言うと、1回の取引で2セントを徴収する場合、自分に不利な資産が1ドル飛べば大失敗ということになるのです トレンドを事前に察 知する方法があれば、とてもとても良いことだと思います。一番良い方法は、市場の熱狂的な局面に乗せられて、カウンタートレンドのシステムで行われる20%の取引に参入しないことです。誰もが知っている陳腐な 解決 策は、ストップロスでトレンドを察知し、それを支払って生きて いる間に ドロップアウトすることです。しかし、これは些細なことです。もし、ハリケーンの接近を 検知する方法が見つかったら......それはもう、奇跡のような不思議さですね。ハースト、ナゲントロピー、メンデレーフやクラペイロンまで。すべてはあなたの手にかかっているのです 個人的にはありえないと思うのですが、クリエイティブな人の気分を損ねてはいけないから、あなたに言っているのではありません。検索して、「不可能だ」と言う人の言うことを聞いてはいけない。たとえそれができなくても、その道は 必ずどこかにつながっていて、少なくとも小さな勝利は得られるのです。 その他に些細なことがいくつかあります。 固定サンプルのRMSは確かに一定では ありません-古いボリンジャーを見たことがある人なら誰でも知っています。もしかして、移動する サンプル量を取ることで、実効値が一定になるように調整したのでしょうか？ あなたの観察は、「トレンドの前に 実効値が減少する」というものです。それは昔から知られていたことです。ただ、通常、トレーディングの言葉では、ボラティリティ（変動率）のことを言う。ボラティリティが縮小している-動きを待つ、ボラティリティが上昇した-この先のどこかで横ばい（コンソリデーション）になる。ただ、ボラティリティが上がると同時にトレンドが飛ぶとは限りませんし、下がると同時にトレンドが飛ぶとも限りません。 Alexander_K2 2018.03.20 21:12 #2534 Serge: 一応リンクを貼っておきますね。 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6146489 そこで最も優秀なウラジーミルは、オルロフの著書に基づいて、非定常系列ではRMSを計算しても意味がない、ときっぱりと言い切った。こんなものは市場では通用しない。私にできることは、過去の平均的な分散を 計算することでした。 すなわち、例えば10.000ティックの移動サンプル量をとり、新しいティックの到来ごとに分散を計算し、この移動窓分散の平均値を求めました。こいつはかなり安定しているので、作業もはかどります。しかし、それはVERYリソースを消費する作業です。 この問題は、マルコフ過程の場合、分散の代わりに拡散係数を計算することで簡単に解決します。これは本当にクールなものです。もし、双方向性係数という形でプロセスの非定常性を考慮した計算をすれば、最も美しい絵が見えてくる。 ALL. そして、トレンドは、プロセスの「記憶」であり、あるサンプルサイズにおける分布の重いテールです。何を思い出そうとしているのか？その非マルコフの平均化された分散です。これらの異常値で、現在の分散が信じられない大きさに達すると、それが減少したときに、その過去の平均分散を通貨ペアのいくつかの一定の特性に復元します。 От теории к практике 2017.12.02www.mql5.com Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно... Dmitriy Skub 2018.03.20 21:27 #2535 Alexander_K2: 例えば、10.000ティックのスライディングサンプル量を取り、新しいティックの到着ごとに、分散を計算し、それらのスライディングウィンドウの分散の平均を取得することができます。こいつはかなり安定しているので、作業もはかどります。しかし、それはVERYリソースを消費する作業です...。 一般に、この目的のために再帰式がある。そこに資源集約性はない）。 Serge 2018.03.21 07:01 #2536 bas:K2さんが、このスレッドのどこかで書いておられました。 そうですね、例えば私のコードの99%は技術的なリスク処理です。しかし、ここでは戦略の話をしているのです。VisSimの出力は一体 何なのか、という戦略に関する質問でした。 当時、少なくとも私は、このモデルで動きの予測がつくのかどうかに興味がありました。モデルはどのように目標を計算するのですか？これで、ターゲットが数学的な期待値であることがわかった。 しかし、現在のストラテジーの記述は まだ次のようなものです。 Alexander_K2の引用："これらの方程式において、我々が関心を持つ2つの成分は、我々が計算して使用 するドリフトと拡散パラメータである。" もちろん、DemolitionやDiffusionのパラメータも良いのですが、取引するためには、エントリーレベル（OrderSendはDiffusionを取らない）が必要ですし、また、動きを予測 し、カウンタームーブの 場合にどうするかというプランも 必ず持って おく必要があります。TP/SLを順番に正しく入れる必要はない、ターミナルやディーリングに伝える必要はない、しかしボットは少なくともそのアルゴリズムにおいて、それらを知っていなければならない!!!! 私はまだ答えを持って いません。尊敬するアレキサンダーは、彼が「ほぼマルコフ的」プロセスの空間で計算したものを、どのようにして市場の相場の空間に 引き込むのでしょうか？ 彼がそこで計算した数学的な期待値は、市場データから直接計算できるものとどれくらい違うのだろうか？その値は、取引ごとにログにダンプされるはずです。RMSはかなり違うのですか？平均に戻る後ろの レベルは、その空間に変換しないと計算できないのですか？これらのレベルをMより遠くに置いたり、近くに置いたりすると、取引回数や 利益が出る割合はどのように変化するのでしょうか。 ニュースを鵜呑みにする人、人形説を信じる人、月の満ち欠けを信じる人、物理学を信じる人......好きなように計算 すればいいのです。私たちは自由人だ!そして、あなたの魂が、いや、飽くなき心が欲するままに、すべてを任意の数学的空間に変換することができる。しかし、我々は変更することはできません一つのこと - 計算の終わりに我々は本当に取引 したい場合は、出力は 常に同じに なります：エントリーの方向と価格、プランA（市場は我々の方向に行く場合）、プランB（それがない場合）。 これが知りたいところです（インターフェース）。 Alexander_K2 2018.03.21 07:29 #2537 WebMoneyの整理や、自由度の高いシグナルやPAMMの口座開設に追われる中、重要なポイントであるティッククォートの時間間隔について、何度もくどくどと説明したいと思います。 もう一度、確認しました。これはAUDCADのペアで得たものです。 これは、実際のティック間の時間間隔の分布 である これが「DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION」だと繰り返している。 C列は確率密度関数の実数値を表す D列 -p=0.7とし、https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение の計算式により算出。 紳士諸君!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! では、そのような時間間隔でも成立する理論を一つでも挙げてみてください。 ありませんし、期待するものもありません。 そのため、この時系列を指数で分解し、そこに擬似状態を導入し、拡散方程式を働かせる。 ファイル: AUDCAD_Time_of_Ticks.zip 1044 kb Alexander_K2 2018.03.21 07:45 #2538 そして、そう！物理学と数学の紳士たちです。 このスレッドで、ハースト係数を 計算するための本当に仕事で証明された公式を、頭を下げて、帽子を取って、謙虚にお願いします。 secret 2018.03.21 08:50 #2539 Serge:質問はまさに戦略についてで、VisSimの出力は具体的にどのようなものなのでしょうか？ 計算の最後に本当に取引 したいのであれば、方向とエントリー価格、プランA（マーケットが我々の方向に行く場合）、プランB（行かない場合）という ように、アウトプットは 常に同じになるのです。 この（インターフェイス）、知りたいですね。まあ、それこそ私が言った通りなんですが）Vissimの出力で売買コマンドを。これらのコマンドで、ロボットは現在の 価格でOrderSendを送信します。SL/TPを搭載していない、コマンドで閉じることも可能です。 あなたは物事を複雑にしすぎました) sibirqk 2018.03.21 09:03 #2540 Serge:一歩一歩進んでいきましょう。 1. 非マルコフ型過程について「数学的装置が全く発達していない」なんて言わないでくださいよ。- 然うはない 数学が、 どんな 分布の、どんなランダムな過程でも、たとえ人類が知らないものであっても、その期待値を計算することを教えてくれることに、あなたは同意しなければならない。 コーシー分布の確率変数は、期待値も分散もない分布の標準的な例である。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8 1...247248249250251252253254255256257258259260261...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どうもありがとうございました。）
...外国為替市場では、そこに到達するまでに何年もかかり、あなたの失ったお金も必要です。
お金と年数を失うことは保証されているが、「入ってくる」ことはまったくない。
絶対に素晴らしい記事です。
付け加えることもあまりない。まさにそんな感じです。
非マルコフ型プロセスの場合、行列装置が全く設計されていない、それが問題なのです。
ちょうどダニを扱う仕事をしていて、すごいことを発見しました。スライドしたサンプル量のRMS値の平均をとると、この値がほぼ一定であることが判明!!!!そして、減少し始めた時点で、この分散の一定値を回復させるような傾向があります。それがプロセスの自己組織化です。
しかし！巨大なデータセットを処理するのは、どの観点（コンピュータのリソース、必要な電力、通信路の安定性など）からも非常に困難であることがわかりました。この課題は、家庭で解決するのは非常に難しい。
しかし、マルコフ過程の拡散方程式は存在する。すべてがクリアでわかりやすい。そこで、時間の流れを変革するために始めたのです。それが良いのか悪いのか、私にはわかりません。少なくとも足元は固まっている。推測していじるより、多少なりとも戦略を確信しているからこそ、ストップをかけない。
はっきり言って、常に月利100%になるとは到底思えませんが、今のところ、この戦略が完全に失敗につながるとは思えません。
そして、そうです。「記憶」を完全に壊してしまうと、これまでトレンドと呼んでいたものが、せいぜい実効値4～5程度の偏差にしか見えなくなってしまうのです。そして、これはすでに今、80％の確率で起こっていることなのです。
しかし、20％......そう、何らかの追加パラメータが必要なのです。探しています。
一点一点、ゆっくりと進めていきましょう。
1. 非マルコフ型過程について「数学的装置が全く開発されていない」なんて言わないでください。- 然うはない 数学が、どんな 分布の、どんな ランダムな過程でも、たとえ人類が知らないものであっても、その期待値を計算することを教えてくれることに同意する。ただ、確率変数を測定し、すぐに期待 値を計算する権利を得たと仮定する。また、数学は、ランダムと思われる プロセスのRMSを数える権利を私たちに与えてくれます。シリーズと非定常性については、数学的な期待値そのものがシリーズ、つまり移動平均に なる。数学は主張しないが、重さで遊ぼうと提案し、さまざまなスライドの動物園がすでに発明されている。直列の場合の実効値は、直列の各値ごとにカウントされる。平均化、平滑化、クラスタリング、期間の抽出、偶然の一致、パターンの検索が可能です。この数学は、拡散方程式に比べると幼稚に見えるかもしれないが、極めて正統的で合理的、かつ発展的なものである。
残念なことに、数学は価格系列に対して、分布曲線の形状や公式 を与えては くれません、これらの分布の特性を与えてはくれません。残念ながら、そうなんですしかし、M、S（RMS）、スライドはすでに非常に優秀です。
はい、分散を カウントすることもできます。そして、チェビシェフの不等式は、マーケットが「今、どの程度狂って いるか」を判断するのにも役立ちます。 3*Sでマーケット流出をどう見るかは、皆さんご存知かと思います。そして、もし価格シリーズが「正規分布」に従うなら、3*Sを超えた出口はわずか0.27%の確率で発生します!!!
2. 次に「市場がおかしくなった」ことについて。分布が太い尾を持つことを喜んだのを覚えていますか？そうすると、トレードがたくさんできるような？そうなんだ！しかし、いつものように「でも」があります。このように非常に太い尾を引いていることから、市場は「怒っている」、「躁鬱病」であることがわかります。魚でも肉でもなく、上下もしない、フラットな-うつわに鎮座しています。そして、躁の面を出し、私たちに与えてくれるのですそして、私たちは天国にいる......。そして、ユーコスの価値は0(ゼロ)だ。そして、ドル・ルーブルはドカンと、ユーロ・フランはドカンと、ブローカーは倒産......。
何が起きたかは重要じゃない！ アナリストのようにならないように、ニュースや強面の握手、経済、危機、バブルで説明しよう。こんなのどうでもいい！？
重要な のは、私たちの地球上の雷雨、ハリケーン、竜巻のように、市場にとっては 全く普通の ことだということです。そして、重要なのは、そんな躁病をかなりの頻度で患って いるということです
さて、Alexanderさん、前回の質問の繰り返しになりますが、なぜトレンドが始まると「プロセスの記憶」から だと思われるのでしょうか？プロセスの「記憶」を何らかの変換で破 れば、トレンドが なくなるとでも思っているのでしょうか。
はっきりさせよう、憶測で語ろう。2014年に御社のシステムのシグナルによってUSDRUBを30から下にショートしていますね。結局のところ、それは非常に論理的である - 30はすでに高い、それは数学的な期待に戻るはずです-あなたは考えて います。どのような方法で空売りすべきと計算したかは全く重要ではありません！重要なのは、80円まで飛ぶことなのです。そして、「"記憶 "を完全に壊してしまうと、これまでトレンドと呼んでいたものが、例えば実効値4～5の偏差にしか見えなくなってしまうのです。そして、それは今すでに80％の確率で起こっているのです。"
30～80は、異常値以前に 計算された4～5RMSよりもはるかに多いように聞こえますね。上記でチェビシェフの不等式について触れましたが、これはトレーダーに、行列の期待値から何倍ものRMSで飛んでいく確率が小さいという幽霊のような希望を 与えることができます。なぜなら、そこでは<1/k**2（kはRMSの数）と見積もられるからです。しかし、その希望は幽霊のようなものだ!出発時のRMSが大きくなり、必死の偏差でも少なくなるからです。また、確率変数が10RMS（テン・ RMS、カール！）飛んでいく確率は1％以下と推定され、重大な お金がかかっているときにはすでにそれほど低くない ことを忘れないでください。また、このような場合、頑強な数学者は破局の理論を用意していることを忘れてはいけません :)
日足のローソク足では取引しない、ティックで資金を集めると言うのもありです。結構ですが、そこでも損益比率は同じになります。大雑把に言うと、1回の取引で2セントを徴収する場合、自分に不利な資産が1ドル飛べば大失敗ということになるのです
トレンドを事前に察 知する方法があれば、とてもとても良いことだと思います。一番良い方法は、市場の熱狂的な局面に乗せられて、カウンタートレンドのシステムで行われる20%の取引に参入しないことです。誰もが知っている陳腐な 解決 策は、ストップロスでトレンドを察知し、それを支払って生きて いる間に ドロップアウトすることです。しかし、これは些細なことです。もし、ハリケーンの接近を 検知する方法が見つかったら......それはもう、奇跡のような不思議さですね。ハースト、ナゲントロピー、メンデレーフやクラペイロンまで。すべてはあなたの手にかかっているのです
個人的にはありえないと思うのですが、クリエイティブな人の気分を損ねてはいけないから、あなたに言っているのではありません。検索して、「不可能だ」と言う人の言うことを聞いてはいけない。たとえそれができなくても、その道は 必ずどこかにつながっていて、少なくとも小さな勝利は得られるのです。
その他に些細なことがいくつかあります。
固定サンプルのRMSは確かに一定では ありません-古いボリンジャーを見たことがある人なら誰でも知っています。もしかして、移動する サンプル量を取ることで、実効値が一定になるように調整したのでしょうか？
あなたの観察は、「トレンドの前に 実効値が減少する」というものです。それは昔から知られていたことです。ただ、通常、トレーディングの言葉では、ボラティリティ（変動率）のことを言う。ボラティリティが縮小している-動きを待つ、ボラティリティが上昇した-この先のどこかで横ばい（コンソリデーション）になる。ただ、ボラティリティが上がると同時にトレンドが飛ぶとは限りませんし、下がると同時にトレンドが飛ぶとも限りません。
一応リンクを貼っておきますね。
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6146489
そこで最も優秀なウラジーミルは、オルロフの著書に基づいて、非定常系列ではRMSを計算しても意味がない、ときっぱりと言い切った。こんなものは市場では通用しない。私にできることは、過去の平均的な分散を 計算することでした。
すなわち、例えば10.000ティックの移動サンプル量をとり、新しいティックの到来ごとに分散を計算し、この移動窓分散の平均値を求めました。こいつはかなり安定しているので、作業もはかどります。しかし、それはVERYリソースを消費する作業です。
この問題は、マルコフ過程の場合、分散の代わりに拡散係数を計算することで簡単に解決します。これは本当にクールなものです。もし、双方向性係数という形でプロセスの非定常性を考慮した計算をすれば、最も美しい絵が見えてくる。
ALL.
そして、トレンドは、プロセスの「記憶」であり、あるサンプルサイズにおける分布の重いテールです。何を思い出そうとしているのか？その非マルコフの平均化された分散です。これらの異常値で、現在の分散が信じられない大きさに達すると、それが減少したときに、その過去の平均分散を通貨ペアのいくつかの一定の特性に復元します。
Alexander_K2:
例えば、10.000ティックのスライディングサンプル量を取り、新しいティックの到着ごとに、分散を計算し、それらのスライディングウィンドウの分散の平均を取得することができます。こいつはかなり安定しているので、作業もはかどります。しかし、それはVERYリソースを消費する作業です...。
K2さんが、このスレッドのどこかで書いておられました。
そうですね、例えば私のコードの99%は技術的なリスク処理です。しかし、ここでは戦略の話をしているのです。
VisSimの出力は一体 何なのか、という戦略に関する質問でした。
当時、少なくとも私は、このモデルで動きの予測がつくのかどうかに興味がありました。モデルはどのように目標を計算するのですか？これで、ターゲットが数学的な期待値であることがわかった。
しかし、現在のストラテジーの記述は まだ次のようなものです。
Alexander_K2の引用："これらの方程式において、我々が関心を持つ2つの成分は、我々が計算して使用 するドリフトと拡散パラメータである。"
もちろん、DemolitionやDiffusionのパラメータも良いのですが、取引するためには、エントリーレベル（OrderSendはDiffusionを取らない）が必要ですし、また、動きを予測 し、カウンタームーブの 場合にどうするかというプランも 必ず持って おく必要があります。TP/SLを順番に正しく入れる必要はない、ターミナルやディーリングに伝える必要はない、しかしボットは少なくともそのアルゴリズムにおいて、それらを知っていなければならない!!!!
私はまだ答えを持って いません。尊敬するアレキサンダーは、彼が「ほぼマルコフ的」プロセスの空間で計算したものを、どのようにして市場の相場の空間に 引き込むのでしょうか？
彼がそこで計算した数学的な期待値は、市場データから直接計算できるものとどれくらい違うのだろうか？その値は、取引ごとにログにダンプされるはずです。RMSはかなり違うのですか？平均に戻る後ろの レベルは、その空間に変換しないと計算できないのですか？これらのレベルをMより遠くに置いたり、近くに置いたりすると、取引回数や 利益が出る割合はどのように変化するのでしょうか。
ニュースを鵜呑みにする人、人形説を信じる人、月の満ち欠けを信じる人、物理学を信じる人......好きなように計算 すればいいのです。私たちは自由人だ!そして、あなたの魂が、いや、飽くなき心が欲するままに、すべてを任意の数学的空間に変換することができる。しかし、我々は変更することはできません一つのこと - 計算の終わりに我々は本当に取引 したい場合は、出力は 常に同じに なります：エントリーの方向と価格、プランA（市場は我々の方向に行く場合）、プランB（それがない場合）。
これが知りたいところです（インターフェース）。
WebMoneyの整理や、自由度の高いシグナルやPAMMの口座開設に追われる中、重要なポイントであるティッククォートの時間間隔について、何度もくどくどと説明したいと思います。
もう一度、確認しました。これはAUDCADのペアで得たものです。
これは、実際のティック間の時間間隔の分布 である
これが「DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION」だと繰り返している。
C列は確率密度関数の実数値を表す
D列 -p=0.7とし、https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение の計算式により算出。
紳士諸君!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
では、そのような時間間隔でも成立する理論を一つでも挙げてみてください。
ありませんし、期待するものもありません。
そのため、この時系列を指数で分解し、そこに擬似状態を導入し、拡散方程式を働かせる。
そして、そう！物理学と数学の紳士たちです。
このスレッドで、ハースト係数を 計算するための本当に仕事で証明された公式を、頭を下げて、帽子を取って、謙虚にお願いします。
質問はまさに戦略についてで、VisSimの出力は具体的にどのようなものなのでしょうか？
計算の最後に本当に取引 したいのであれば、方向とエントリー価格、プランA（マーケットが我々の方向に行く場合）、プランB（行かない場合）という ように、アウトプットは 常に同じになるのです。
この（インターフェイス）、知りたいですね。
まあ、それこそ私が言った通りなんですが）Vissimの出力で売買コマンドを。これらのコマンドで、ロボットは現在の 価格でOrderSendを送信します。SL/TPを搭載していない、コマンドで閉じることも可能です。
あなたは物事を複雑にしすぎました)
一歩一歩進んでいきましょう。
1. 非マルコフ型過程について「数学的装置が全く発達していない」なんて言わないでくださいよ。- 然うはない 数学が、 どんな 分布の、どんなランダムな過程でも、たとえ人類が知らないものであっても、その期待値を計算することを教えてくれることに、あなたは同意しなければならない。
コーシー分布の確率変数は、期待値も分散もない分布の標準的な例である。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8