理論から実践へ - ページ 121 1...114115116117118119120121122123124125126127128...1981 新しいコメント Alexander_K2 2018.01.06 16:43 #1201 Vladimir: では、私の行動をご覧ください。私の仕事は、EAを欲しがっている人に、絶対に無料で配布することです。どのDCからのどのようなデータストリームでも、誰にでも使えるものでなければなりません。どうすればいいのか？その答えは、統一されたアルゴリズムで刻みを受け入れることです。ティック間の時間間隔の分布を見てください。ほぼ指数関数的な 分布になっています。ただ、いずれにせよ、証券会社によってフローの強弱が違うので、それぞれです。無理矢理統一したんです。今はみんな同じで、指数関数的なんです。ここで、非マルコフ過程のモデルを、擬似状態を持つマルコフ過程に単純化したことが判明した。そこで、S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)) という式が有効で、Nは観測時間tにおける刻みの数である。私が書いていることを何か理解しているのでしょうか？ Alexander_K2 2018.01.06 17:03 #1202 Dennis Kirichenko: ここで、デニス、ウラジミール（これは、私の意見ですが、真剣に研究している最も訓練されたトレーダーの一人です）を見て、一緒に仕事をすることがいかに困難であるかということを理解していますか？賢い人でも、何事にも嫌気がさすということ？トレーダーにとって、一人でマーケットと戦うのは大変なことです。そして、共通の概念に至ろうとしない。パラドックスです! Vladimir 2018.01.06 17:11 #1203 Alexander_K2:では、私の行動をご覧ください。私の仕事は、EAを欲しがっている人に、絶対に無料で配布することです。どのDCからのどのようなデータストリームでも、誰でも使えるようにしなければなりません。どうすればいいのか？その答えは、統一されたアルゴリズムで刻みを受け入れることです。ティック間の時間間隔の分布を見てください。ほぼ指数関数的な分布になっています。ただ、いずれにせよ、証券会社によってフローの強さが違うので、それぞれです。無理矢理統一したんです。今はみんな同じで、指数関数的なんです。ここで、非マルコフ過程のモデルを、擬似状態を持つマルコフ過程に単純化したことが判明した。そこで、S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)) という式が有効で、Nは観測時間tにおける刻みの数である。私が書いていることを何か理解しているのでしょうか？ほら、定式化された問題が解決されたでしょ。2人ともね。もうずいぶん前から。どの証券会社のどのようなデータフローでも動作するExpert Advisorは、無料のものが一握りです。という問いに対する答えが、ここにあります。波のひとつひとつをじっくり見ることに意味があるとは思えません。特に、いつものように他人にわかりやすいように何かを伝えるのではなく、自分が使っている専門用語の説明をしているわけですから。1枚のチャートに2本の線を重ねる「重ね描き」はどうですか？この式の意味は何でしょうか？それは、あなたのアプローチを一般的に知ることによって、それが中央値平均であり、議論の主な値では全くないことを推測しようとしているに過ぎないのです。正直なところ、体裁を整えるためだけにお願いしているのですが、少なくともVIKIさんの言葉を用語に持ってきて、「この言葉はどういう意味だったのか」を掘り起こすのは、もう疲れてしまいます。話したくないなら、話さなくていい。このフォーラムで本当に意味のある1つの目的にも触れませんね。銀行にお金を預けておくよりもはるかに大きな利益を得ること。その作業にあなたを戻そうと、私は再びあなたに尋ねます（https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902）。"もしかしたら、昨日の何時に最もうまい具合にAUDCADのトレードが行われることになっていたのか、見せてもらえるだろうか？"。 Alexander_K2 2018.01.06 17:23 #1204 Vladimir:ほら、定式化した問題が解決されたでしょ。2人ともね。もうずいぶん前から。どの証券会社のどのようなデータフローでも動作する無料のExpert Advisorは、数限りなくあります。という問いに対する答えが、ここにあります。波のひとつひとつをじっくり見ることに意味があるとは思えません。特に、いつものように他人にわかりやすいように何かを伝えるのではなく、自分が使っている専門用語の説明をしているわけですから。1枚のチャートに2本の線を重ねる「重ね描き」はどうですか？この式の意味は何でしょうか？それは、あなたのアプローチを一般的に知っているからこそ、私はそれが中央値平均であって、議論の主な値では全くないと推測しようとしているのです。正直なところ、体裁を整えるためだけにお願いしているのですが、少なくともVIKIさんの言葉を用語に持ってきて、「この言葉はどういう意味だったのか」を掘り起こすのは、もう疲れてしまいますね。言いたくないなら言わなくていい。この掲示板で唯一まともな意味を持つタスクには触れないんですね。銀行にお金を預けておくよりもはるかに大きな利益を得ること。その作業に戻そうと、私は再び尋ねる（https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902）。"もしかしたら、昨日は何時に派手なAUDCADのトレードをすることになっていたのか、見せてもらえるだろうか？"と。最後の取引となるはずだった...。しかし、プログラムのエラーで何かと騒いでしまい......何のことかわからず、残念な結果になってしまいました。まあ、いいや。今度は恥をかいて、新しいペアを接続することにしよう。 Yousufkhodja Sultonov 2018.01.06 17:26 #1205 Alexander_K2: ここで、デニス、ウラジミール（これは、私の意見ですが、真剣に研究している最も訓練されたトレーダーの一人です）を見て、一緒に仕事をすることがいかに困難であるかということを理解していますか？賢い人でも、何事にも嫌気がさすということ？トレーダーにとって、一人でマーケットと戦うのは大変なことです。そして、共通の概念に至ろうとしない。パラドックス！ アレクサンドルさん、まず歴史のある部分、最近の歴史、あるいは今ここで、どのように利益が上がっているのかを示していただいて、その後に初めて、それがどのように実現されているのかを説明してください。そうでなければ、逆になってしまいます。未殺傷の熊の皮について話し合おうとしている。 Vladimir 2018.01.06 17:28 #1206 СанСаныч Фоменко:アイランド型DCは選ばない方がいい。ブローカーバンクやヨーロッパのライセンスを持つ銀行を基準にONLYを取るべきでしょう。そして、このリスクは軽視されることもあります。サン・サンチさん、インターバンクではなくリテール向けのFXで、この文脈で「バンクブローカー」というのはどういう意味なのか、明確に教えてください。なんとなく、この組み合わせは珍しい気がします。ブローカーは代理人です。保険ブローカー、通関業者、航空会社ブローカー、株式ブローカー、そうです。彼らは代理店契約に基づいて仕事をし、通常、取引の主体ではなく、あくまで仲介者である。そのような銀行は、誰を仲介しているのでしょうか？ロシアでは、信用機関がFX会社にサービスを提供することが禁じられていることを忘れてはいけない。その意味を理解したい。 Alexander_K2 2018.01.06 17:38 #1207 Yousufkhodja Sultonov: アレクサンダー様、まず歴史上のある分野、最近の歴史、あるいは今ここにある分野で、どのように利益がもたらされるかを示してください。そうでなければ、逆になってしまいます。未殺傷の熊の皮について話し合おうとしている。 そうですね、Yusufさんのおっしゃるとおり、しばらく落ち着いて、具体的な成果を持ってここに来るべきですね。そうしたいのですが、ウラジミールがtからルート（独立した増分を持つウィーナープロセス、簡単に言うと恥ずかしいコインを投げること）を使っているので、それができません......。 Vladimir 2018.01.06 18:38 #1208 Alexander_K2:トレードの最後は...だったはず。しかし、プログラムのエラーで、何かと大騒ぎ。何が原因かすぐにはわからず、悲しい結果になってしまいました。まあ、いいや。今度は恥を正して、新しいペアを接続することにしよう。1.取引口座の何が問題なのかがわからなかった。デモ口座から始めるべきだと言ったのは私だけではありません。2.写真にあるような価格差で勝負しようとするのは、リスクの高い農業地帯である。このスポーツ（ニュースでの取引）に対するブローカーの態度の一般的な特性を与えることなく、私はこの否定的な態度の最も、私の意見では、微妙なフォームに焦点を当てます。Instaforex公募契約書（https://www.instaforex.com/ru/key_documents ちょうど拾ったところ）には、すぐさまその部分に「5.取引に関する債権・紛争の処理および解決のための手続き」、第12項があります。12.価格の変動が、市場終了前の商品の最終価格と、市場終了後の商品の最終価格との差に関連する場合。 市場開始時またはニュースリリースによる商品の最初の価格が利益の変動をもたらす場合。 が預金総額の10％を超える場合、当社は、当該取引の財務結果を時価に比例する金額で修正する権利を留保します。 当該取引の結果、上記価格の差額に相当する金額をポイントで借方計上する。 5.12 修正条項」のコメントとともに、場合によっては、当社の裁量で最小変動幅の制限を行うことができます。 利益変動は、預金総額の10％未満に設定することができる。 引用終わり。つまり、100米ドルを入金した後、「AUDCADで大儲け」して、例えば25米ドルの利益を得たということです。Instaforexは、15米ドル以上（その裁量で）を差し引き、100米ドルの入金額の10％以下を保持します。ニュースでこの取引で損失を出しても、会社はそれを侵すことはない-すべて取る、出金はしない。素晴らしいですね。とても人間らしい...私が言いたいのは、この契約をうまいこと考えないほうがいいということです。他のDCは、ニュースでの取引をクライアントにとって不愉快なものにするために、他の方法を見つけるでしょう。ギャップや価格スパイクを回避するのがベターです。 削除済み 2018.01.06 18:42 #1209 Alexander_K2: トレードの最後は...だったはず。しかし、プログラムのエラーで、何かと大騒ぎ。何が原因かすぐにはわからず、悲しい結果になってしまいました。まあ、いいや。今度は恥を正して、新しいペアをつなげよう。AUDCHF M5のシグナル：8:55買い、12:20売り、15:15買い、15:30買い、17:05売り、17:30売り、19:10買い、19:30買いの順。(M15の場合：5：00買い、13：00売り、15：30買い（M5 15：30買い参照）、16：00買い、この間は売りシグナルなし、18：15買い、19：00買い）。M5 openpriceによる計算（調整なしの固定パラメータ）。なぜ、数学-物理学と刻みの力を使うのか？ Alexander_K2 2018.01.06 19:02 #1210 Petr Doroshenko: AUDCHF M5のシグナル：8:55買い、12:20売り、15:15買い、15:30買い、17:05売り、17:30売り、19:10買い、19:30買いの順。(M15の場合：5：00買い、13：00売り、15：30買い（M5 15：30買い参照）、16：00買い、この間は売りシグナルなし、18：15買い、19：00買い）。M5 openpriceによる計算（調整なしの固定パラメータ）。数学-物理学と刻みの力を使う意味はあるのでしょうか？ティックから物理・数学的な絵が見えてきて、何を扱っているのかがはっきりします。例えば、15500ティックの入力があり、非ランダムな時間サンプリングがあったとします。一部の人は何を言いたいんだ？彼らは本質的に、平均からの標準偏差は tの根に等しいと言っているのです。本来は15500のルート＝124.5pipsです。つまり、ガウス分布の分位数（例：3）を掛けると、ウィーナーモデルで価格が平均から乖離する最大距離は373.5ピップスとなります。この価格帯を外れたら、取引しよう。いや、そんなことはない!私の計算では、AUDCAD の平均偏差は 145 pips です。スチューデント分布の一般的な確率空間外で15500個中1個のデータの出現は約4*σで発生する。つまり、価格が現実に平均から乖離することができる最大距離＝15500ティックのサンプルでは580ピップスとなります。つまり、刻みで数学を構築するのが便利なのです。 1...114115116117118119120121122123124125126127128...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、私の行動をご覧ください。
私の仕事は、EAを欲しがっている人に、絶対に無料で配布することです。どのDCからのどのようなデータストリームでも、誰にでも使えるものでなければなりません。どうすればいいのか？その答えは、統一されたアルゴリズムで刻みを受け入れることです。
ティック間の時間間隔の分布を見てください。ほぼ指数関数的な 分布になっています。ただ、いずれにせよ、証券会社によってフローの強弱が違うので、それぞれです。無理矢理統一したんです。今はみんな同じで、指数関数的なんです。
ここで、非マルコフ過程のモデルを、擬似状態を持つマルコフ過程に単純化したことが判明した。そこで、S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)) という式が有効で、Nは観測時間tにおける刻みの数である。
私が書いていることを何か理解しているのでしょうか？
では、私の行動をご覧ください。
私の仕事は、EAを欲しがっている人に、絶対に無料で配布することです。どのDCからのどのようなデータストリームでも、誰でも使えるようにしなければなりません。どうすればいいのか？その答えは、統一されたアルゴリズムで刻みを受け入れることです。
ティック間の時間間隔の分布を見てください。ほぼ指数関数的な分布になっています。ただ、いずれにせよ、証券会社によってフローの強さが違うので、それぞれです。無理矢理統一したんです。今はみんな同じで、指数関数的なんです。
ここで、非マルコフ過程のモデルを、擬似状態を持つマルコフ過程に単純化したことが判明した。そこで、S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)) という式が有効で、Nは観測時間tにおける刻みの数である。
私が書いていることを何か理解しているのでしょうか？
ほら、定式化された問題が解決されたでしょ。2人ともね。もうずいぶん前から。どの証券会社のどのようなデータフローでも動作するExpert Advisorは、無料のものが一握りです。という問いに対する答えが、ここにあります。波のひとつひとつをじっくり見ることに意味があるとは思えません。特に、いつものように他人にわかりやすいように何かを伝えるのではなく、自分が使っている専門用語の説明をしているわけですから。1枚のチャートに2本の線を重ねる「重ね描き」はどうですか？この式の意味は何でしょうか？それは、あなたのアプローチを一般的に知ることによって、それが中央値平均であり、議論の主な値では全くないことを推測しようとしているに過ぎないのです。正直なところ、体裁を整えるためだけにお願いしているのですが、少なくともVIKIさんの言葉を用語に持ってきて、「この言葉はどういう意味だったのか」を掘り起こすのは、もう疲れてしまいます。話したくないなら、話さなくていい。
このフォーラムで本当に意味のある1つの目的にも触れませんね。銀行にお金を預けておくよりもはるかに大きな利益を得ること。その作業にあなたを戻そうと、私は再びあなたに尋ねます（https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902）。"もしかしたら、昨日の何時に最もうまい具合にAUDCADのトレードが行われることになっていたのか、見せてもらえるだろうか？"。
ほら、定式化した問題が解決されたでしょ。2人ともね。もうずいぶん前から。どの証券会社のどのようなデータフローでも動作する無料のExpert Advisorは、数限りなくあります。という問いに対する答えが、ここにあります。波のひとつひとつをじっくり見ることに意味があるとは思えません。特に、いつものように他人にわかりやすいように何かを伝えるのではなく、自分が使っている専門用語の説明をしているわけですから。1枚のチャートに2本の線を重ねる「重ね描き」はどうですか？この式の意味は何でしょうか？それは、あなたのアプローチを一般的に知っているからこそ、私はそれが中央値平均であって、議論の主な値では全くないと推測しようとしているのです。正直なところ、体裁を整えるためだけにお願いしているのですが、少なくともVIKIさんの言葉を用語に持ってきて、「この言葉はどういう意味だったのか」を掘り起こすのは、もう疲れてしまいますね。言いたくないなら言わなくていい。
この掲示板で唯一まともな意味を持つタスクには触れないんですね。銀行にお金を預けておくよりもはるかに大きな利益を得ること。その作業に戻そうと、私は再び尋ねる（https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902）。"もしかしたら、昨日は何時に派手なAUDCADのトレードをすることになっていたのか、見せてもらえるだろうか？"と。
最後の取引となるはずだった...。しかし、プログラムのエラーで何かと騒いでしまい......何のことかわからず、残念な結果になってしまいました。まあ、いいや。今度は恥をかいて、新しいペアを接続することにしよう。
ここで、デニス、ウラジミール（これは、私の意見ですが、真剣に研究している最も訓練されたトレーダーの一人です）を見て、一緒に仕事をすることがいかに困難であるかということを理解していますか？賢い人でも、何事にも嫌気がさすということ？トレーダーにとって、一人でマーケットと戦うのは大変なことです。そして、共通の概念に至ろうとしない。パラドックス！
アイランド型DCは選ばない方がいい。ブローカーバンクやヨーロッパのライセンスを持つ銀行を基準にONLYを取るべきでしょう。そして、このリスクは軽視されることもあります。
サン・サンチさん、インターバンクではなくリテール向けのFXで、この文脈で「バンクブローカー」というのはどういう意味なのか、明確に教えてください。
なんとなく、この組み合わせは珍しい気がします。ブローカーは代理人です。保険ブローカー、通関業者、航空会社ブローカー、株式ブローカー、そうです。彼らは代理店契約に基づいて仕事をし、通常、取引の主体ではなく、あくまで仲介者である。そのような銀行は、誰を仲介しているのでしょうか？ロシアでは、信用機関がFX会社にサービスを提供することが禁じられていることを忘れてはいけない。その意味を理解したい。
アレクサンダー様、まず歴史上のある分野、最近の歴史、あるいは今ここにある分野で、どのように利益がもたらされるかを示してください。そうでなければ、逆になってしまいます。未殺傷の熊の皮について話し合おうとしている。
トレードの最後は...だったはず。しかし、プログラムのエラーで、何かと大騒ぎ。何が原因かすぐにはわからず、悲しい結果になってしまいました。まあ、いいや。今度は恥を正して、新しいペアを接続することにしよう。
1.取引口座の何が問題なのかがわからなかった。デモ口座から始めるべきだと言ったのは私だけではありません。
2.写真にあるような価格差で勝負しようとするのは、リスクの高い農業地帯である。このスポーツ（ニュースでの取引）に対するブローカーの態度の一般的な特性を与えることなく、私はこの否定的な態度の最も、私の意見では、微妙なフォームに焦点を当てます。Instaforex公募契約書（https://www.instaforex.com/ru/key_documents ちょうど拾ったところ）には、すぐさまその部分に
「5.取引に関する債権・紛争の処理および解決のための手続き」、第12項があります。
12.価格の変動が、市場終了前の商品の最終価格と、市場終了後の商品の最終価格との差に関連する場合。
市場開始時またはニュースリリースによる商品の最初の価格が利益の変動をもたらす場合。
が預金総額の10％を超える場合、当社は、当該取引の財務結果を時価に比例する金額で修正する権利を留保します。
当該取引の結果、上記価格の差額に相当する金額をポイントで借方計上する。
5.12 修正条項」のコメントとともに、場合によっては、当社の裁量で最小変動幅の制限を行うことができます。
利益変動は、預金総額の10％未満に設定することができる。
引用終わり。
つまり、100米ドルを入金した後、「AUDCADで大儲け」して、例えば25米ドルの利益を得たということです。Instaforexは、15米ドル以上（その裁量で）を差し引き、100米ドルの入金額の10％以下を保持します。ニュースでこの取引で損失を出しても、会社はそれを侵すことはない-すべて取る、出金はしない。素晴らしいですね。とても人間らしい...
私が言いたいのは、この契約をうまいこと考えないほうがいいということです。他のDCは、ニュースでの取引をクライアントにとって不愉快なものにするために、他の方法を見つけるでしょう。ギャップや価格スパイクを回避するのがベターです。
トレードの最後は...だったはず。しかし、プログラムのエラーで、何かと大騒ぎ。何が原因かすぐにはわからず、悲しい結果になってしまいました。まあ、いいや。今度は恥を正して、新しいペアをつなげよう。
AUDCHF M5のシグナル：8:55買い、12:20売り、15:15買い、15:30買い、17:05売り、17:30売り、19:10買い、19:30買いの順。(M15の場合：5：00買い、13：00売り、15：30買い（M5 15：30買い参照）、16：00買い、この間は売りシグナルなし、18：15買い、19：00買い）。
M5 openpriceによる計算（調整なしの固定パラメータ）。なぜ、数学-物理学と刻みの力を使うのか？
AUDCHF M5のシグナル：8:55買い、12:20売り、15:15買い、15:30買い、17:05売り、17:30売り、19:10買い、19:30買いの順。(M15の場合：5：00買い、13：00売り、15：30買い（M5 15：30買い参照）、16：00買い、この間は売りシグナルなし、18：15買い、19：00買い）。
M5 openpriceによる計算（調整なしの固定パラメータ）。数学-物理学と刻みの力を使う意味はあるのでしょうか？
ティックから物理・数学的な絵が見えてきて、何を扱っているのかがはっきりします。
例えば、15500ティックの入力があり、非ランダムな時間サンプリングがあったとします。一部の人は何を言いたいんだ？彼らは本質的に、平均からの標準偏差は tの根に等しいと言っているのです。本来は15500のルート＝124.5pipsです。つまり、ガウス分布の分位数（例：3）を掛けると、ウィーナーモデルで価格が平均から乖離する最大距離は373.5ピップスとなります。この価格帯を外れたら、取引しよう。
いや、そんなことはない!私の計算では、AUDCAD の平均偏差は 145 pips です。スチューデント分布の一般的な確率空間外で15500個中1個のデータの出現は約4*σで発生する。つまり、価格が現実に平均から乖離することができる最大距離＝15500ティックのサンプルでは580ピップスとなります。
つまり、刻みで数学を構築するのが便利なのです。