理論から実践へ - ページ 148

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Alexander_K2:
もう一度、特別な才能を持つ人のために言いますが、このアルゴリズムは私のものではなく、Vizard_のものです。

あなたは彼のアルゴリズムを誤解しているのでしょう。何か統計的な計算をしていて、それが許容範囲から外れるとトレンドが反転しそうだということでした。

"何らかの統計的計算"......そんなことは書いてないのか、私が気づかなかったのか、些細な移動平均 であることが疑問です。違う配合で入れてみてください。

 
bas:

例えば、WMAにティックサイズによるウェイトを与えようとしましたが、そのようなMAはSMAと99％同じであり、これはデータの分析方法と論理的思考を知っている人なら誰でもわかることです。どちらかというと意地悪ではなく、無駄な努力をしない方法を提案しているだけなのですが)他人の耳には入らないのに)

いや、大事なことです。ソーサラー（Vizard_）は、あなたのようなユトリゴミを書いたことはありません。あなたがこだわったバカなMash-upで正直な人々を楽しませるのではなく、本当に彼の言いたいことを伝えるために残っているのです。
 
Dr. Trader:

あなたは彼のアルゴリズムを誤解しているのでしょう。何か統計的な計算をしていて、それが許容範囲から外れるとトレンドが反転しそうだということでした。

"何らかの統計的計算"......そんなことは書いてないのか、私が気づかなかったのか、些細な移動平均 であることが疑問です。違う配合で入れてみてください。

平均値へのロールバックなど、些細なことを超えていたように思います。NSの入力にすべての増分を滑り込ませ、そこでユニークなものをいじっているのだと思います。そして、ここではただ楽しんでいるのです。
 
Wizard2018:

なぜ2枚目のシートに数式が必要なのですか？別のシートからコピーしたA,N,M,Oの列があります。A列はBid価格、 N、M、Oは計算式があります。


5.表のSheet 2に移動します。

AUDCADタブのA、N、M、O列をコピーし、15625行目から開始しました。


ここでは、そのアルゴリズムをポイントごとに紹介します。

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221

ありがとうございます！少しわかったような気がして、その不条理さが強くなりました。また、マルコフに還元するプロセスは、Excelで「マルコフに還元する」と表示されるものとは本質的に異なるように思いました。
 
Wizard2018:
Was, download the file and read its description just above.数式はすべてセル内にある。他に必要なものはありますか？Excelファイルの例と説明からアルゴリズムが完全にわかります。すでに自作の端末に数式をコピー し、すべての計算と「絵」が確かに一致しています。大きなティックボリュームを計算するための鉄のリソースが不足していることに直面したことがあります。


トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

微分積分、例

ヴィザード_, 2018.01.19 07:33

多項式、スプライン、ガウス過程...
青い点はトレーニング用、赤い点はテスト用の点です。青色で任意の曲率の束を生成し、赤色で好きなメトリックで
をテストし、最適なものを選択します。ブルーの一部をランダムに削除することができます...


自作端末では、このような計算をしているのでしょうか？
 
Aleksey Panfilov:


自作端末はこういう作りになっているのでしょうか？
WarlockにはいくつかのGrailが あるとどこかで読みました。各スレッドで共有しているのだと思います。真実は曖昧で、それにはそれなりの理由があるのだろう。そして、私たちがすべきことは、彼の言うことをよく理解し、もちろんそれを利用することです。
 
Alexander_K2:
WarlockにはいくつかのGrailがあるとどこかで読みました。それぞれのスレッドで、彼はそれを共有していると思います。真実は曖昧で、それにはそれなりの理由があるのだろう。そして、私たちがすべきことは、彼の言うことをよく理解し、もちろんそれを利用することです。

うんうん。

だから、からかわれてるんだよ)))

"翼"？足ですか ...テール！！ "

 
revers45:

Vasyukiの最終セッションのようなもので、十分なグランドマスターはもうスクランブルの時間だと気づいている......という感じです。

さて、セッションの冒頭で、フォッカー・プランクによる統計的特性の進化をシミュレートするという、極めて自明ではないアイデアが宣言されました。しかし、問題の複雑さに鑑み、グランドマスターは次第に単純なマッハに移行していったようです。
 
sibirqk:
さて、セッションの冒頭で、統計的特性の進化をFokker-Planckでモデル化するという、極めて自明でないアイデアが発表されました。しかし、問題の複雑さに鑑み、グランドマスターは次第に単純なマッハに移行していったようだ。

そんなことはない。アイデアをあきらめたわけではない。私たちが扱っているのは波動価格関数（価格確率密度関数）であり、これを時間的に分析し、その動きをフォッカー・プランク方程式で記述 したものである。これは証明されたとも言えるので、改めてくどくどと説明することはないだろう。

しかし、さらに進むと、新たに発見された状況を考慮すると、物事は非常に自明ではなくなり、私は今、ある先生のアドバイスに従っているだけです。座って読んでいます。

そろそろわかってきたかな？

 

市場の動きを量子粒子の集合体の動きとして捉えるという、本来の問題の定式化が間違っているのだと思います。

個人資産に対して感情を持つセルラーオートマトンの集合体をモデル化することが必要だと思います。

エクイティはプラス面、つまり貪欲さです。

株式は上昇する-バイ・アンド・ホールド

エクイティは最大利益確定の50%まで下落。

マイナスでの公平性 - 恐怖

株式が上昇 - 損失なく終了

株価が下がる - SLで閉じる


相場の動きを表す数式は、ここから構築されるべきなのです。

市場が上がれば買う必要があり、市場が下がれば売る必要がある（ケージの中にポジションを持っていない場合）。

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