理論から実践へ - ページ 128 1...121122123124125126127128129130131132133134135...1981 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2018.01.11 16:05 #1271 Nikolay Demko: 自分のスプーンを持つのが習慣なんだ。彼は数枚前に指数関数的に処理された ティックデータのアーカイブを落としたのですが、今になってタイムスタンプがないことが判明したんです。 Alexander_K2 2018.01.11 16:14 #1272 СанСаныч Фоменко: 彼は数枚前に指数関数的に処理された ティックデータのアーカイブを落としたのですが、今になってタイムスタンプがないことが判明したんです。ええ、恥ずかしいというかなんというか...。来週からタイムスタンプで集めようかな...。 Vladimir 2018.01.11 17:31 #1273 Nikolay Demko: アーカイブの例として、2バイトを転送する方法を書くスクリプトを投げる。https://yadi.sk/d/snmT60R43RNUeL ファイル AUDCAD_3DC.rar 247 Mbここでは、AUDCADの3年以上（2014年から2017年10月28日まで。）のティックを、アレキサンダーがすでに何度も処理したツール、3DCについて、そのうちの1つは4桁の相場とそのティックは2016年02月26日に終了している。ダニはhttp://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov から取り出し、 解凍して3つの固体ファイルに統合した。チェックはしていない。3つの.csvファイルのうち、2つのファイルのサイズが2GBを超えています。資料には明示されていませんが、私の情報によると、イゴール・ジェラスコはこれらのチックに感謝すべきとのことです。 AUDCAD_3DC.rar yadi.sk View and download from Yandex.Disk Mykola Demko 2018.01.11 17:32 #1274 Dmitriy Skub:ニコライ これは、取引所のルーブル／ドルのアーカイブだ。フォーマット日付 時間（ミリ秒） 売呼値（ミリ秒） 買呼値（ミリ秒） 最終数量（ミリ秒アーカイブに時間差で替え玉がたくさんいて、何がキモなのか理解できない。このように 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60100,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60120,150,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60099,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60025,2,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60085,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60089,7,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60230,2,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60599,30,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60600,3,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60600,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60394,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60300,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60361,2,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60362,44,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59874,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59873,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59876,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59875,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59862,3,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59862,3,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59872,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59862,3,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60000,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59950,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60025,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,60025,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59878,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59877,10,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59950,1,BUY,1505995151601 0 2017.09.21 11:59:11.601,59843,59862,59880,100,BUY,1505995151601 0 また、アーカイブは時間順に並んでいるわけではなく、タイミングはランダムです。時には1分前、時にはもっと前。したがって、質問：プロセスデータ？ 彼らは、各トランザクションから行くものに注意を払っていない、唯一のタイミングを測定するように。時間だけでなく、価格、出来高、方向など、完全に重複していないかチェックする必要があると思います。 Dmitriy Skub 2018.01.11 17:41 #1275 Nikolay Demko: アーカイブスで時間の重複が多い、何が大変なのかわからない。こんな感じです。また、アーカイブは時間ごとにソートされておらず、時間帯がバラバラになっています。時には1分前、時にはもっと前。したがって、質問：彼らはレコードが各契約から来るという事実に注意を払うことなく、タイミングのみを測定するように、データを処理する必要がありますか？これは重複ではなく、一部のマーケットボリュームが複数のリミットオーダーに分散されているに過ぎません。そこでは価格が違うのです。時間順にソートされるはずですが、ソートが解除される時間を指定してもらえますか？ところで、これはアレキサンダーへの質問 です。一度にいくつもの増分がある（あなたの論理に従えば）-そして、どのように計算すればよいのでしょうか？ Denis Kirichenko 2018.01.11 18:12 #1276 Dmitriy Skub: これらは重複しているわけではなく、いくつかの指値注文にマーケットボリュームが混じっているだけです。そこでは価格が違うのです。時間順にソートされるはずですが、ソートが解除される時間を指定してもらえますか？ ところで、これはアレキサンダーへの質問 です。一度に複数のインクリメントを取得する（あなたの論理に従えば） - そしてそれをどのように計算すればよいのでしょうか？お節介で失礼します。システム "ネッティング "で、交換のようにカウントする公正なイモ：[平均]位置の価格=すべてのトランザクションのコスト/ボリュームすべての取引。ここで、取引額＝取引量×為替レートとなります。例えば、EURUSD を 1.2025 で 1.2 ロット購入した場合、取引額 = 120,000 * 1.2025 = $144,300 となります。 Alexander_K2 2018.01.11 19:00 #1277 Dmitriy Skub:これらは重複しているわけではなく、いくつかの指値注文にマーケットボリュームが混じっているだけです。そこでは価格が違うのです。時間順にソートされるはずですが、ソートが解除される時間を指定してもらえますか？ところで、これはアレキサンダーへの質問 です。一度にいくつもの増分がある（あなたの論理に従えば）-そして、どのように計算すればよいのでしょうか？ だから、そういう事態を避けるために、私のタイムスケールに切り替えたのです。この場合は......わからないですね。FeynmanはdeltaT -->0と考えたが、=0にすると、残念ながら、そのような状況は理論上存在しない。 Alexander_K2 2018.01.11 19:03 #1278 Nikolay Demko: アーカイブスで時間の重複が多いから、何が大変なのかわからない。こんな感じです。また、アーカイブは時間ごとにソートされておらず、時間帯がバラバラになっています。時には1分前、時にはもっと前。したがって、質問：プロセスデータ？ 彼らは、各トランザクションから行くものに注意を払っていない、唯一のタイミングを測定するように。時間だけでなく、価格、出来高、方向性など、完全な二重性を確認する必要がまだあると思います。 さあ、ニコライ。早くないんですねー、来週は自分でダニを集めて確認します。でも、本気で興味があるなら......結果を見るのも面白いかもしれませんね。 Vladimir 2018.01.11 19:17 #1279 Alexander_K2: おいおい、ニコライ。すぐには無理なのはわかりますが......来週にでもチックを揃えて、自分でチェックしてみます。でも、本気で興味があるなら......結果を見るのも面白いかもしれませんね。 そして、アレクサンダーさん、株式データは本当にあなたに合っているのでしょうか？FXの話だけかと思ったら...。 Alexander_K2 2018.01.11 19:25 #1280 Vladimir: 株式市場のデータは、本当にアレクサンダーさんに合っているのでしょうか？ どうだろう...NDDの口座を持っています（以前はECNと言い間違えていました）。この名前には戸惑いますね。上司に聞いたところ、NDDだそうです。取引所から直接行うそうです。見積もりはAskとBidで取る。ラストの引用はありません。でも、米や砂糖、コーヒーなど、ある程度のものは交換できる。まだ整理できていない。 1...121122123124125126127128129130131132133134135...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
自分のスプーンを持つのが習慣なんだ。
彼は数枚前に指数関数的に処理された ティックデータのアーカイブを落としたのですが、今になってタイムスタンプがないことが判明したんです。
彼は数枚前に指数関数的に処理された ティックデータのアーカイブを落としたのですが、今になってタイムスタンプがないことが判明したんです。
ええ、恥ずかしいというかなんというか...。来週からタイムスタンプで集めようかな...。
アーカイブの例として、2バイトを転送する方法を書くスクリプトを投げる。
https://yadi.sk/d/snmT60R43RNUeL ファイル AUDCAD_3DC.rar 247 Mb
ここでは、AUDCADの3年以上（2014年から2017年10月28日まで。）のティックを、アレキサンダーがすでに何度も処理したツール、3DCについて、そのうちの1つは4桁の相場とそのティックは2016年02月26日に終了している。ダニはhttp://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov から取り出し、 解凍して3つの固体ファイルに統合した。チェックはしていない。3つの.csvファイルのうち、2つのファイルのサイズが2GBを超えています。
資料には明示されていませんが、私の情報によると、イゴール・ジェラスコはこれらのチックに感謝すべきとのことです。
ニコライ これは、取引所のルーブル／ドルのアーカイブだ。
フォーマット
日付 時間（ミリ秒） 売呼値（ミリ秒） 買呼値（ミリ秒） 最終数量（ミリ秒
アーカイブに時間差で替え玉がたくさんいて、何がキモなのか理解できない。このように
また、アーカイブは時間順に並んでいるわけではなく、タイミングはランダムです。時には1分前、時にはもっと前。
したがって、質問：プロセスデータ？ 彼らは、各トランザクションから行くものに注意を払っていない、唯一のタイミングを測定するように。
時間だけでなく、価格、出来高、方向など、完全に重複していないかチェックする必要があると思います。
アーカイブスで時間の重複が多い、何が大変なのかわからない。こんな感じです。
また、アーカイブは時間ごとにソートされておらず、時間帯がバラバラになっています。時には1分前、時にはもっと前。
したがって、質問：彼らはレコードが各契約から来るという事実に注意を払うことなく、タイミングのみを測定するように、データを処理する必要がありますか？
これは重複ではなく、一部のマーケットボリュームが複数のリミットオーダーに分散されているに過ぎません。そこでは価格が違うのです。時間順にソートされるはずですが、ソートが解除される時間を指定してもらえますか？
ところで、これはアレキサンダーへの質問 です。一度にいくつもの増分がある（あなたの論理に従えば）-そして、どのように計算すればよいのでしょうか？
これらは重複しているわけではなく、いくつかの指値注文にマーケットボリュームが混じっているだけです。そこでは価格が違うのです。時間順にソートされるはずですが、ソートが解除される時間を指定してもらえますか？
ところで、これはアレキサンダーへの質問 です。一度に複数のインクリメントを取得する（あなたの論理に従えば） - そしてそれをどのように計算すればよいのでしょうか？
お節介で失礼します。システム "ネッティング "で、交換のようにカウントする公正なイモ：[平均]位置の価格=すべてのトランザクションのコスト/ボリュームすべての取引。
ここで、取引額＝取引量×為替レートとなります。例えば、EURUSD を 1.2025 で 1.2 ロット購入した場合、取引額 = 120,000 * 1.2025 = $144,300 となります。
これらは重複しているわけではなく、いくつかの指値注文にマーケットボリュームが混じっているだけです。そこでは価格が違うのです。時間順にソートされるはずですが、ソートが解除される時間を指定してもらえますか？
ところで、これはアレキサンダーへの質問 です。一度にいくつもの増分がある（あなたの論理に従えば）-そして、どのように計算すればよいのでしょうか？
アーカイブスで時間の重複が多いから、何が大変なのかわからない。こんな感じです。
また、アーカイブは時間ごとにソートされておらず、時間帯がバラバラになっています。時には1分前、時にはもっと前。
したがって、質問：プロセスデータ？ 彼らは、各トランザクションから行くものに注意を払っていない、唯一のタイミングを測定するように。
時間だけでなく、価格、出来高、方向性など、完全な二重性を確認する必要がまだあると思います。
おいおい、ニコライ。すぐには無理なのはわかりますが......来週にでもチックを揃えて、自分でチェックしてみます。でも、本気で興味があるなら......結果を見るのも面白いかもしれませんね。
株式市場のデータは、本当にアレクサンダーさんに合っているのでしょうか？