理論から実践へ - ページ 131 1...124125126127128129130131132133134135136137138...1981 新しいコメント Alexander_K2 2018.01.16 11:15 #1301 前回お話したティックデータの読み方の話に戻ります。Feynmanの著作をもう一度読み直し、あるWilliam Gunnの著作を少し読み、このフォーラムの興味深いスレッドをいくつか読んだ(いずれも2009年から2011年ごろのもの。- そうすると、研究に没頭しているようなものです)。同じように、現在の(測定された)価格の値は、一定の間隔で読み取るべきであり、それ以外は読み取らない -すべてのティックを 読み取ることはない!この価格観測の概念から、フォッカー・プランク方程式や、ガンが好んで神秘的な作品にねじ込んだ平方根を介した価格偏差の時間に対する比例依存性(ブラウン運動のアインシュタインの公式については推測せず)、ファインマンが操作した実際の増分の速度などが導き出されているのです。以上、この質問には戻ってきません。リーズナブル。Alexander_K PS TSが刻みごとに動作するように調整されているそれらのトレーダーは、瞬時にハイゼンベルクの不確定性原理に遭遇し、遅かれ早かれ差し迫った貧困の前に困惑と恐怖から空の財布とガラスの目を持って残ることになります。 Yuriy Asaulenko 2018.01.16 13:00 #1302 Alexander_K2:Feynmanの仕事をもう一度読み直し、William Gunnの仕事を少し読み、この フォーラムの興味深いスレッドを いくつか読んでみた。 本をたくさん読むと、自分の頭で考えることができなくなる。(с) Alexander_K2 2018.01.16 13:07 #1303 皆さんもぜひ、https://www.mql5.com/ru/forum/134424 をじっくりとご覧ください。そこで、ファンズワースという人が、私よりもさらに踏み込んだ研究をしていたのです。誰も彼の言うことを聞かなかったし、聞くべきだった。その人は一時期、ちょっとした宣伝をして、掲示板を去っていきました。残念です。だから、私はこのファーンズワースに、年月と距離を通して対処する。いや、おじさん、増分の分布のテールがプロセスの「記憶」なのではなく、非標準化スチューデントのt2分布の積の乗数の2番目と、この増分の分布そのものを形作るいくつかの指数なのだ。この分布のテールにフィットする指数が、非マルコヴィアン過程の「記憶」である。だから!しかし、あなたは自分でそこに到達したと思います。そうでなければ、あなたはまだこのフォーラムで無知な人たちの論説を読んでいることでしょう。敬称略、Alexander_K Феномены рынка 2011.07.05www.mql5.com Решил вот такую веточку организовать, надеюсь, коллеги поддержат (из тех кто не очень жадные до знаний :о), и так же будут выкладывать какие то наб... Maxim Dmitrievsky 2018.01.16 15:51 #1304 Alexander_K2:皆さんもぜひ、https://www.mql5.com/ru/forum/134424 をじっくりとご覧ください。そこで、ファンズワースという人が、私よりもさらに踏み込んだ研究をしていたのです。誰も彼の言うことを聞かなかったし、聞くべきだった。その人は一時期ちょっと宣伝して、掲示板を去っていきました。残念です。だから、私はこのファーンズワースに、年月と距離を通して対処する。いや、おじさん、増分の分布のテールがプロセスの「記憶」なのではなく、非標準化スチューデントのt2分布の積の乗数の2番目と、この増分の分布そのものを形作るいくつかの指数なのだ。この分布のテールにフィットする指数が、非マルコヴィアン過程の「記憶」である。だから!しかし、あなたは自分でそこに到達したと思います。そうでなければ、あなたはまだこのフォーラムで無知な人たちの論説を読んでいることでしょう。敬具 Alexander_K.古株の皆さんはチェックしているようですが、最後まで読んでも実用的な結論や実装がなく、意味がないようです。p.s.そうです、そうなりました ) Alexander_K2 2018.01.16 16:00 #1305 Maxim Dmitrievsky: というわけで、「古参」の皆さんもチェックされているようですが...最後まで読んでも無意味、実用的な結論や実装はないようですP.S.そうだったんだ )今までで最もクールなスレッドの一つです私は、このスレッドが停滞し、トピックスターターが振り返ることなくフォーラムを去った後、怪しげな顔ぶれが現れるまで、楽しく読みました :)))) Vizard_ 2018.01.16 20:39 #1306 Alexander_K2:列の異なるエリアから密度を出力します。サンプルは同じものです。 時間経過によるトレンドが強く維持されているのかどうか。 Alexander_K2 2018.01.16 21:34 #1307 Vizard_:異なるプロットからの密度をバーに出力します。サンプルは同じものです。 時間経過によるトレンドが強く維持されているのかどうか。うーん...。あなたからの魅力的な課題...。指数関数的な時間で?引用の間に指数関数的な時間間隔がある、かも?もうちょっと具体的にお願いします。あなたのチャートは素敵ですね。これは価格のウェーブパック(確率密度 関数)の動きです。どこから入手されたのですか?しかし、皆さんはすでにこの問題を解決していると思いますので、今度は私のやり方をご覧ください。いいですか、私は申し訳ないと思っていないんです。私はみんなのために働いています。自分のために働くのは退屈なんだ。ちなみに、今のところ5回トレードしています(+3/-2)。現時点での2日間の利益 =+269 pips ポケットの中身を準備するんだホコリを掃除する。解法のアルゴリズムは、模型の形でフォーラムに掲載することにしています。 Alexander_K2 2018.01.16 22:53 #1308 Vizard_:列の異なるエリアから密度を出力します。サンプルは同じものです。 時間経過によるトレンドが強く維持されているのかどうか。ハッ!もう一度課題を読み直しましたが、いや、Vizard_さん 、こんな質問をするくらいだから、まだこの 問題は解決していないのでしょう。ファンズワースは、ロシア語でヒストグラムという形で答えを教えて くれましたね。いつ見たんだろう?そうですね、サンプルでは500本程度です。500本(正確には480本)-ここにトレンド全体を見るために必要なサンプルがあり(市場のフラクタル性のためM1やM15などで)、それをメモリが薄め、すべてのものを1パックに集めているのです。そのため、サンプルが増えるとパケットを2つのデリバティブに分割することを見なくなるのです。ただ、ファンズワースだけは、嬉しさのあまり手が震えてしまい、何が起こっているのか完全に誤解してしまい(簡単に言えば、完全にバカになってしまった :)))、仕事を終えることができなかった :)))。その時間が指数関数的か 一様かは問題ではありません。指数関数的なスケールで少し楽をしているんです。これで、非マルコフ型プロセスの平均的なアーカイブの履歴分散やその他のNEモーメントを数える必要がなくなりました。これで、あたかも擬似状態を持つマルコフ過程のように、自由行程の長さを分散として使うことができるようになりました。これは正しいのですが、当然ながら真実のすべてではありません。そこはもう少し複雑なのですが......私が教えることではないので、黙っておきますね。 Alexander_K2 2018.01.17 03:09 #1309 モスクワ時間6時5分、私のTSは合計6トレード(+4/-2)でした。利益=+415pips この2つのマイナストレードに悩まされる・・・。残念......としか言いようがない。理由もわかっています。今、SMAを使っているのですが、それが正しくないのです。WMAに切り替えて、時間だけを尺度にしなければならない。これからヒルベルト空間に行ってきますが、必ず戻ってきます。また、お会いしましょう。 Alexander Ivanov 2018.01.17 04:19 #1310 こんにちは。お前ら何言ってんだ?何もわからないんです。 1...124125126127128129130131132133134135136137138...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
前回お話したティックデータの読み方の話に戻ります。
Feynmanの著作をもう一度読み直し、あるWilliam Gunnの著作を少し読み、このフォーラムの興味深いスレッドをいくつか読んだ(いずれも2009年から2011年ごろのもの。- そうすると、研究に没頭しているようなものです)。
同じように、現在の(測定された)価格の値は、一定の間隔で読み取るべきであり、それ以外は読み取らない -すべてのティックを 読み取ることはない!この価格観測の概念から、フォッカー・プランク方程式や、ガンが好んで神秘的な作品にねじ込んだ平方根を介した価格偏差の時間に対する比例依存性(ブラウン運動のアインシュタインの公式については推測せず)、ファインマンが操作した実際の増分の速度などが導き出されているのです。
以上、この質問には戻ってきません。
リーズナブル。
Alexander_K
PS TSが刻みごとに動作するように調整されているそれらのトレーダーは、瞬時にハイゼンベルクの不確定性原理に遭遇し、遅かれ早かれ差し迫った貧困の前に困惑と恐怖から空の財布とガラスの目を持って残ることになります。Feynmanの仕事をもう一度読み直し、William Gunnの仕事を少し読み、この フォーラムの興味深いスレッドを いくつか読んでみた。
皆さんもぜひ、https://www.mql5.com/ru/forum/134424 をじっくりとご覧ください。
そこで、ファンズワースという人が、私よりもさらに踏み込んだ研究をしていたのです。誰も彼の言うことを聞かなかったし、聞くべきだった。その人は一時期、ちょっとした宣伝をして、掲示板を去っていきました。残念です。
だから、私はこのファーンズワースに、年月と距離を通して対処する。いや、おじさん、増分の分布のテールがプロセスの「記憶」なのではなく、非標準化スチューデントのt2分布の積の乗数の2番目と、この増分の分布そのものを形作るいくつかの指数なのだ。この分布のテールにフィットする指数が、非マルコヴィアン過程の「記憶」である。だから!しかし、あなたは自分でそこに到達したと思います。そうでなければ、あなたはまだこのフォーラムで無知な人たちの論説を読んでいることでしょう。敬称略、Alexander_K
皆さんもぜひ、https://www.mql5.com/ru/forum/134424 をじっくりとご覧ください。
そこで、ファンズワースという人が、私よりもさらに踏み込んだ研究をしていたのです。誰も彼の言うことを聞かなかったし、聞くべきだった。その人は一時期ちょっと宣伝して、掲示板を去っていきました。残念です。
だから、私はこのファーンズワースに、年月と距離を通して対処する。いや、おじさん、増分の分布のテールがプロセスの「記憶」なのではなく、非標準化スチューデントのt2分布の積の乗数の2番目と、この増分の分布そのものを形作るいくつかの指数なのだ。この分布のテールにフィットする指数が、非マルコヴィアン過程の「記憶」である。だから!しかし、あなたは自分でそこに到達したと思います。そうでなければ、あなたはまだこのフォーラムで無知な人たちの論説を読んでいることでしょう。敬具 Alexander_K.
古株の皆さんはチェックしているようですが、最後まで読んでも実用的な結論や実装がなく、意味がないようです。
p.s.そうです、そうなりました )
というわけで、「古参」の皆さんもチェックされているようですが...最後まで読んでも無意味、実用的な結論や実装はないようです
P.S.そうだったんだ )
今までで最もクールなスレッドの一つです私は、このスレッドが停滞し、トピックスターターが振り返ることなくフォーラムを去った後、怪しげな顔ぶれが現れるまで、楽しく読みました :))))
列の異なるエリアから密度を出力します。サンプルは同じものです。
時間経過によるトレンドが強く維持されているのかどうか。
異なるプロットからの密度をバーに出力します。サンプルは同じものです。
時間経過によるトレンドが強く維持されているのかどうか。
うーん...。あなたからの魅力的な課題...。指数関数的な時間で?引用の間に指数関数的な時間間隔がある、かも?もうちょっと具体的にお願いします。あなたのチャートは素敵ですね。これは価格のウェーブパック(確率密度 関数)の動きです。どこから入手されたのですか?しかし、皆さんはすでにこの問題を解決していると思いますので、今度は私のやり方をご覧ください。いいですか、私は申し訳ないと思っていないんです。私はみんなのために働いています。自分のために働くのは退屈なんだ。
ちなみに、今のところ5回トレードしています(+3/-2)。現時点での2日間の利益 =+269 pips
ポケットの中身を準備するんだホコリを掃除する。解法のアルゴリズムは、模型の形でフォーラムに掲載することにしています。列の異なるエリアから密度を出力します。サンプルは同じものです。
時間経過によるトレンドが強く維持されているのかどうか。
ハッ!
もう一度課題を読み直しましたが、いや、Vizard_さん 、こんな質問をするくらいだから、まだこの 問題は解決していないのでしょう。ファンズワースは、ロシア語でヒストグラムという形で答えを教えて くれましたね。いつ見たんだろう?そうですね、サンプルでは500本程度です。500本(正確には480本)-ここにトレンド全体を見るために必要なサンプルがあり(市場のフラクタル性のためM1やM15などで)、それをメモリが薄め、すべてのものを1パックに集めているのです。そのため、サンプルが増えるとパケットを2つのデリバティブに分割することを見なくなるのです。ただ、ファンズワースだけは、嬉しさのあまり手が震えてしまい、何が起こっているのか完全に誤解してしまい(簡単に言えば、完全にバカになってしまった :)))、仕事を終えることができなかった :)))。
その時間が指数関数的か 一様かは問題ではありません。指数関数的なスケールで少し楽をしているんです。これで、非マルコフ型プロセスの平均的なアーカイブの履歴分散やその他のNEモーメントを数える必要がなくなりました。これで、あたかも擬似状態を持つマルコフ過程のように、自由行程の長さを分散として使うことができるようになりました。これは正しいのですが、当然ながら真実のすべてではありません。そこはもう少し複雑なのですが......私が教えることではないので、黙っておきますね。
モスクワ時間6時5分、私のTSは合計6トレード(+4/-2)でした。利益=+415pips
この2つのマイナストレードに悩まされる・・・。残念......としか言いようがない。理由もわかっています。今、SMAを使っているのですが、それが正しくないのです。WMAに切り替えて、時間だけを尺度にしなければならない。これからヒルベルト空間に行ってきますが、必ず戻ってきます。また、お会いしましょう。こんにちは。
お前ら何言ってんだ?
何もわからないんです。