理論から実践へ - ページ 61

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bas:
さて、筆者はすでに数時間のトレードで、数十ポイントの変動があります。また、ティックの扱いが未熟すぎて、5桁のティックごと 10ページで使い物に ならなくなると思うのですが)

まさにその通り！（笑本当に助かりました!

 
Yuriy Asaulenko:
そんなことはないだろう。
考えるんだ！考えるんだ！そして、私たちが正しい方向に進んでいることがわかりますね。
 

チックの服用問題で落ち込んでいました。そして、そのような問題がどのように解決されるのか、おわかりいただけたでしょうか？

 
Alexander_K2:

いいえ、ユーリ - 私は、OPEN / CLOSEまたは4桁の引用符のアーカイブを必要とする（私の目にはウラジミールが砂漠で盲目のためのガイドの種類になっているので、どちらが望ましいです:))) ちょうど私のブローカーです！.

私はこの事件の真相を突き止め、誰にも止められない。結局、Forexは文字通りパーツに分解されることは、もうご理解いただけたでしょうか？そうなんですか？:))))

もう罵詈雑言はやめてくれ。

4桁の数字を持つアーカイブは必要ない。4桁にしたい場合は、どれかを選んで0.0001単位で切り上げてください。0.0002、0.001であれば、ほぼ十分な分量が確保できます。もっと小さい場合は、ティックが必要です。

通貨ペアの数について。機械的な意味での自由度の概念を書かれたとき、28組のうち独立したのは7組だけで、他は互いに割り切った部分に過ぎないということを理解されたのかと思いました。一組だけ持っていけということです。まだギリギリまで行っただけで、問題はいくらでも出てくる、無意味な原理はないだろう。

И...落ち着いて気を紛らわせる。何をつかめばいいのかわからないときに、とても助かります。
 

このスレッドの最初のほうで、アレキサンダーが「市場は自己相似形である」と書いていましたね。つまり、異なる時間軸で同じ性質を持つということです。

それを知るために、周期の大きく異なる複数のMAを取り出し、TF1mにプロットし、それに対する分布を計算しました。同じRでも十分早くできます。

市場が自己相似的であれば、スケールアップする際に分布が重なるはずである。その結果、分布が大きく異なる、つまり市場が自己相似でないことが判明したのです。

つまり、異なる時間スケールで動作する戦略は、スケーリングによって別の時間スケールに移行することはできず、おそらく場合によっては全く移行できない。

非類似性は、異なる時間スケールで運用される戦略が、技術的に大きく異なることを確認するものでもある。スキャルピング、イントラデイ、短中期戦略、長期戦略など、それぞれ全く異なるトレード手法であると言うことです。

些細なことかもしれませんが、今まで考えてもみなかったことです。

スレッドによると、アレクサンダーの戦略は「何時間も続くレアトレード」だそうですが、目の前にあるのはデモだけなので、これは確かなことではありません。

私の活動は、取引という時間軸が違うし、市場との自己相似性もないため、まったく違う手法になっています。要するに、私の担当分野ではない）。

つまり、自分がザワークラウトを取引しているのに、ロールスロイスのトレーダーにアドバイスするのは馬鹿げている、ということだ。ちなみに、逆もまた真なり。

 
Vladimir:

もうラベルを配るのはやめてください。

4桁の数字を持つアーカイブは必要ない。4桁にしたい場合は、どれかをとって0.0001に切り上げる。0.0002、0.001であれば、ほぼ十分な分量が確保できます。もっと小さい場合は、ティックが必要です。

通貨ペアの数について。機械的な意味での自由度の概念を書かれたとき、28組のうち独立したのは7組だけで、他は互いに割り切った部分に過ぎないということを理解されたのかと思いました。と言われたら、一組だけ持っていく。まだギリギリまで行っただけで、問題はいくらでも出てくるし、無意味な原理原則もないでしょう。

И...落ち着いて気を紛らわせる。何をつかめばいいのかわからないときに、とても助かります。
よっしゃー
 
Alexander_K2:

私もすべてのダニを分析する必要はないと思っています。しかし、市場で働くことの要点は、現在のCBモーメントを分析することではなく、現在計算されたモーメントと過去の平均化されたモーメントを比較することです。つまり、歴史を分析し、特定の通貨ペアのCBモーメントの表形式の値を保存しないとやっていけません。私はこの意見に固執しますし、誰も私を説得することはできません。

ヒストリカルデータは運動方程式に不可欠な要素なので、ヒストリカルデータで動作するインジケータは見たことがないですねどうしてですか？

あなたの説明から、Expert Advisor（または有効なエントリー基準を定義するインディケータに組み込まれた機能）と連携したインディケータが必要であり、Expert Advisorが特定の履歴でインディケータパラメータ（例えば2つのMAクロスなど、エントリールールはインディケータに定義されています）を最適化して、すべての最適化手順は期間を指定して自動的に行われるべきであるということがわかります。

"ヒストリカルデータは運動方程式に不可欠な要素なので、ヒストリカルデータで動くインジケータはまだ見たことがないんです!どうしてですか？"

インジケーターの入力パラメータは どうなっているのでしょうか？指標の入力パラメータでは、時間軸を指定したあるヒストリーに最適なパラメータが定義されています。この場合、最適化はマニュアルで行い、指標となるパラメーターの自動最適化を行うということですね。

 

統計のアマチュアとマスターのために、私は次の分析を行うことをお勧めします（しかし、ここで、むしろそれは冬時間と夏時間を考慮する必要があります、または多分ない）。

ポイント：現在時刻から 一定のステップで、どこで、どのくらいの時間、価格が動くかの統計を取ることです。

仮に旧10pipsのステップを踏むとします。現在のサーバー時刻は水曜日の12:00です。 水曜日のOpen 12:00から価格が10pips動いた場所を特定する必要があります。上か下か

統計を取った後、価格がどこでどれくらいの時間動いたかを確認します。

また、今日はもちろん、同じ曜日のため、現在の分から逆方向の分析も可能です。

わかりやすく説明したつもりです。


もしやりたい人がいたら、結果を教えてください。

 
Евгений: 現在時刻から 一定のステップで、どこで、どのくらいの時間、価格が動くかの統計をとる。

このような研究は、10年ほど前にkbpaukに投稿されたものです。私の記憶では、「自分」のセッションでは片方に、「他人」のセッションではもう片方にバイアスがかかっています。しかし、このスキューは、私の記憶では、コストでもなく、弱い。

 
Nikolay Demko:


ニコライさん、Yuriy Asaulenko さんからいただいたリンクで、OPEN/CLOSE分足バーのアロケーションをざっと見てみたんです。

そうですね、この値段でやっていくしかないというか、どちらかを選ばないといけないようです。ここでは、デルタT＝60秒で、ラプラス分布に近い分布になっていますね。

でも、まだ見ますよ。急ぐ必要はないです。その瞬間がとても大切なのです。

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