理論から実践へ - ページ 127

 

今は自分のために書くことが多く、日記みたいなものです。

現在のSMA移動平均からの 乖離で表されるある一定の信頼度以上では、平均値への「引き戻し」があることは自明である。そうでなければ、価格が平均から乖離する確率の分布は、スチューデント分布に「集まる」はずだからである。

確かにそうですが、価格は現在の移動平均ではなく、将来(「予測」される)の平均に傾くのです。そこで登場するのが、WMA移動平均線です。しかし、「重み」として使うべきは、増分の確率ではなく、その速度なのです

R.Feynmanは、状態Aから状態Bへの遷移の確率の振幅を計算する際に、次の値を入力データとして使用した。

S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,

どこ

X(t)は現在値である。

X(t-1)-前回値

deltaT - X(t)とX(t-1)の間の時間.

WMAのウェイトとして使用すべきSの値です。

 
Alexander_K2:

今は自分のために書くことが多く、日記みたいなものです。

現在のSMA移動平均からの 乖離で表されるある一定の信頼度以上では、平均値への「引き戻し」があることは自明である。そうでなければ、価格が平均から乖離する確率の分布は、スチューデント分布に「集まる」はずだからである。

確かにそうですが、価格は現在の移動平均ではなく、将来(「予測」される)の平均に傾くのです。そこで登場するのが、WMA移動平均線です。しかし、「重み」として使うべきは、増分の確率ではなく、その速度なのです

R.Feynmanは、状態Aから状態Bへの遷移の確率の振幅を計算する際に、次の値を入力データとして使用した。

S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,

どこ

X(t)は現在値である。

X(t-1)-前回値

deltaT - X(t)とX(t-1)の間の時間.

WMAのウェイトとして使用すべきSの値です。


あなたの考えを訂正させてください ))

現在のSMA移動平均からの 乖離で表される、ある一定の信頼度を超えると、平均値への「引き戻し」があるか、平均値が現在の価格まで引き上げられるのは、当然のことです )))。

)))あなたの自明性は誰にもわからないのですから。いったいなぜ引けがあるのか、この「明白な事実」の確認はどこにあるのか。

 
Nikolay Demko:

あなたの考えを訂正させてください ))

現在のSMA移動平均からの 乖離で表される一定の信頼度を超えれば、平均値への「引き戻し」があるか、平均値が現在の価格まで引き上げられることは自明の理です )))。

)))あなたの自明性は誰にもわからないのですから。いったいなぜ引けがあるのか、この「明白な事実」の確認はどこにあるのか。

あるでしょう。その時点の移動平均からの価格乖離の分布を見てください。歪んでいて、非対称性の係数が大きく(非定常性がある)、その分布を膨大なサンプルの平均で 見ると、スチューデント分布になる傾向があるのです。つまり、現在歪んでいる分布が必然的に対称になる傾向があるのです。

しかし、現在ではなく、将来のStudentの分布に、つまりフラットな状態に。ここで、多くの人(私を含め、悔い改めます)がSMAに傾くと考えます。そんなことないですよー。価格はWMAに向かう傾向があり、トリッキーなウェイトを持つだけです。

 

皆さん!この掲示板に、以下の仕事を文字通り無償でやってくれる大文字の男はいないのか。

私はいくつかのアーカイブ.csvファイルの天文刻みの到着時間を10進フォーマットに変換し、値S = (X(t)-X(t-1))/deltaT for AskまたはBidを 計算し、Sレートのヒストグラムを構築 し、ここにフォーラムに投稿する必要があります?今は本当に時間がないんです...。

 
Alexander_K2:

皆さん!この掲示板に、以下の仕事を文字通り無償でやってくれる大文字の男はいないのか。

私はいくつかのアーカイブ.csvファイルの天文刻みの到着時間を10進フォーマットに変換し、値S = (X(t)-X(t-1))/deltaT for AskまたはBidを 計算し、Sレートのヒストグラムを構築し、ここにフォーラムに投稿 する必要があります?今は本当に時間がないんです...。


アーカイブの例を投げると、送信する2バイトとして書き込むためのスクリプトです。

 
Nikolay Demko:

アーカイブの例を投げると、書くためのスクリプトは2バイトで送るようなものです。


ないんです...。これはDukascopyなどなど、どこかにあるはずです。- ただ、時間がなくて...。

 
Alexander_K2:

ないんです...。Dukascopyなどなど、どこかで探さないといけません。- ただ、時間がなくて...。


自分のスプーンを持つのが習慣なんだ。

 
Nikolay Demko:

自分のスプーンを持つのが習慣なんだ。

:)))))
 
Nikolay Demko:

アーカイブの例を投げると、送信する2バイトとして書き込むためのスクリプトです。

ニコライ これは、取引所のルーブル/ドルのアーカイブだ。

フォーマット

日付 時刻(ミリ秒) 売呼値最終価格 出来高

ファイル:
Si-3.18Tk.zip  14877 kb
 
ラストのみで、ビッド/アスクをしてはいけません。