理論から実践へ - ページ 124

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Vladimir:

ありがとうございます、わかりました。キプロスの子会社とリンクしている銀行がロシアであることが判明したので、はっきりさせたいのです。

1.ロシアの銀行は、連邦法39-FZ「証券市場について」によって、この分野での営業を禁じられているhttp://docs.cntd.ru/document/901880 9。

第4条_1.外為ディーラーの 活動

1.FXディーラーの 活動は、組織的な取引の過程ではなく、自己のために、自己の費用で、個人事業主ではない個人との取引の締結を伴う活動とみなされるものとします。

...

4.本条第1項に定める契約の締結に関するFXディーラーの 活動は、排他的である。FXディーラーは、その活動を証券市場での他の専門的な活動や他の活動と組み合わせてはならない。


2.ロシアの銀行がFX会社と関係していることが、逆に怖い。FX会社だけでも、私の試算では年間平均50社が消滅しています。2,000人以上の中から次に、ロシアの銀行を見てみましょう。今は566人（http://www.banki.ru/banks/ratings/）、昨年初めには700人を超えていた。20％が消滅した。消失率の特徴は、以下の数値です。https://www.asv.org.ru/liquidation/

  • 進行中(327)
  • 完了(288)

    この数字にはゾッと

    • させられますね。

  • DCは銀行とのつながりがあるので、魅力よりも怖さの方が大きいですね。DCと比べると、ほぼ完全な安心感が出てくるところ、年間3％しか消えない。


    • 銀行は、非常に、非常に異なることがあります。

     

    今は、我が子のようにMQLを愛し、私よりも早く結果を出したいと思っているプログラマーのために書いているのです。

    目の前で、アルゴリズムがずっとシンプルになるのです。

    どの通貨ペアもティック数がほぼ同じになるように、指数関数的な時間間隔でデータを受け入れるとすれば（できればOPENで作業するように、まったく同じにしたい）、ティックのアーカイブを蓄積してその統計的特性を調べる必要はないでしょう。

    一定のサンプル量であれば、各計算ステップで、プロセスの標準偏差の 式

    S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), ここでNは刻み数, meanは平均値, S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1))).Askの代わりにBidを使用することができます。

    非定常性を考慮するには、ノンパラメトリックスキューも使用すれば完了です。

     
    СанСаныч Фоменко:

    銀行がああだこうだ。

    それが心配なんです。しかも、選んだ銀行がどれだけ違うものになるかは、事前にはわからない。処理中の327に行き着くのか、それとも既に清算された288に早く行くのか。

    最悪なのは、大手銀行を選ぶことを推奨していることでさえ、それを正当化していないことである。最大手のマスターバンクは1年前に亡くなり、スベルバンクは90年代のデフォルトによる負債を、すでに預金者の孫に返済中である。今、本当に機能しているのは140万円の保険だけです。 しかし、確かにリテール向けのFXの預金ではなく、個人による銀行預金のためのものです。

     

    写真についての著者の驚くべき謙遜を補うために

    H1刻み、24時間ごとのピーク、まるで電波工学のような驚くべき周期性。


     

    そして、こちらも似たような写真ですが、美しさが薄れています。


     

    そして、もう1つ


     

    お得感もなく、それだけです。文字通り、ビビりまくりです...。

    このネガティブの理由を探し始めて、だんだんわかってきたような気がします。

    これから書くことは、とても重要なことです。

    1.あるサンプルサイズの巨大なデータアーカイブに対して計算された非マルコフ過程の平均履歴分散と、擬似状態を持つマルコフ過程の分散、つまりS^2 = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|), Nはティックの数、平均値は平均値、を解析してみました。2つの平均の 差は、チェビシェフ信頼度95%レベルの分位数である。しかし、マルコフ過程の分散は、よりダイナミックで、敏感で、より速く、新年後の低ボラティリティによって特徴づけられる市場の現在の状態に「適応」する。

    2.非常に重要！上記のマルコフ過程の分散を分析する際に、私は純粋な刻みとその増分のみを用いて作業すべきであると 気づきました。入力データの平滑化や平均化が行われてはならない!そ うしないと、分散S^2 = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)) が正しく計算されず、非マルコフ型平均履歴分散との関連が失われ、何もわ からなくなります。

    ダニのろ過は、指数関数的な 時間スケールを導入して行うか、全く行わないかのどちらかにする必要があります。

    指数関数的な時間間隔でデータを取得するだけでなく、現在の価格値と以前の価格値の間の平均値も取得しているため、エラーが発生しています。こんなの間違ってる!

    今のところ何も手をつけず、せめてダニのアーカイブは集め続けさせ、今週末に修正する予定です。

    この支店を去ることはありませんが、登場回数は少なくなり、具体的な成果物のみとなります。

    そして、最終的には（覚えていますよね）、ワーキングモデルという形で最終的な決定がなされ、ここに無料でアップロードされることになるのです。

    敬具

    Alexander_K

    PS.私は実際のECN口座からのティックデータで作業しています。ブローカーは、これは取引所の相場だけではなく、ブローカーは単に取引所とトレーダーの間の「ゲートウェイ」として機能していると断言しています。

     
    Alexander_K2:

    ...ブローカーによると、それは証券取引所の見積 書に過ぎず、ブローカーは単に取引所とトレーダーの間の「ゲートウェイ」として機能する。


    これは根本的に間違っている。あなたは騙されているのだ。FXは店頭市場、インターバンク市場であるため、FXの相場は定義上存在しない。したがって、統一された引用はありえない。ある銀行が別の銀行に通貨を売る、つまり取引が行われたのだ。各証券会社（ブローカー）は、自分たちの好みに応じて流動性供給者を選び、その供給者を介して顧客の取引がインターバンク市場に送られる場合、その供給者と契約を締結する。銀行間取引に使用せず、清算に重きを置いたり、顧客自身を相手に取引を行う場合は、契約を締結しないことができる。この場合、単に見積もりを集めるだけである。これらの流動性供給者のセットから、ブローカー会社でその後フィルタリングされる（ほとんどの場合）見積もりフローが形成されます。おおよそこのような感じです。

     
    Alexander Sevastyanov:

    これは根本的に間違っています。あなたは騙されているのです。FXは店頭市場、銀行間市場であるため、定義上、証券取引所のFX相場は存在しない。したがって、統一された引用はありえない。ある銀行が別の銀行に通貨を売る、つまり取引が行われたのだ。各ブローカーは流動性プロバイダーを選択し、そのプロバイダーのセットによってクォートフローが形成されます。この引用の流れは、証券会社でフィルタリングされ、修正される場合がある（ほとんどの場合、修正される）。おおよそこのような感じです。


    では、ECN口座と他の口座の違いは何ですか？余談ですが、私のブローカーでは、ECN口座の初回入金手数料は他の口座よりもはるかに高いです。DCからのデータの流れに支障がないように、あえて1本を選びました...。

     
    Alexander_K2:

    では、ECN口座と他の口座の違いは何でしょうか？


    技術的には、ディーラー（人間）の関与なしに、顧客の注文を完全に自動的かつ瞬時に保証された形で執行することである。お客様は、可能な限り迅速に、可能な限り最適な価格で、リクオートなしで注文を執行します。スプレッドは変動制で、手数料もあります。現実には、注文の価格が良いのか悪いのか、分からないでしょう。私のECN口座では、90％の取引注文がマイナスの（私に不利な）スリッページで執行されます。ECN口座の本当の利点は、公式に、ほとんどの場合、スキャルピング/ピッピが許可されていることです。

    詳しくはECN口座でググってみてください。

    Alexander_K2 です。

    証券会社によるデータの流れへの干渉 がないことが選んだ理由ですが...。


    FXには参考相場がないため、決して安心はできません。異なるブローカー/クリアリングハウスで2つのECNアカウントを取り、相場が異なることを確認する。見積もりには、2つの同じECNを見つけることはできません。

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