理論から実践へ - ページ 57

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Yuriy Asaulenko:

思い当たる節がある。

木佐、アーティストからアーティストに聞きたいんだけど、絵は描けるの？

くっそー、ユーリ、笑っとけよ。私の名誉の言葉が危うくなる...。
 
Alexander_K2:  1ティック ごとに取ると、デルタTが浮いてしまうのです。そして、それはどうあるべきなのか。何でもいいと思うのは論理的な話です。しかし、1秒ごとにティックを読み込むようにすると、まだ本当に受信したティックはデルタT =1にはなりません。
または、秒単位ではなく、刻み単位で時間を計測します。そうすると、デルタTは常に1になる。

私が知っている「ティック」トレーダーは皆、全てのティックを取って分析し、読む方法は全く苦にしないのです。

 
Alexander_K2:

正直、もうこのレースは飽きたよ...。やはり、新年にはギリギリでTCを作成しないと、1日では済まないので...。

え...

1.私は、価格を無次元な物理量として捉えています。

2.離散的な非マルコフ的な流れがある。

3. 増分は、現在の価格と前回の価格の差で、pipsで表示されます。プラスとマイナスの両方の値を持つ可能性があります。

4.非マルコフ過程としての価格の動きは積分微分方程式で記述され、有限差分法を用いて数値的に解くことができるが、ここで時間ステップΔTを知ることが重要である。

1ティック ごとに撮影すると、デルタTが浮いてしまいます。どうあるべきか？何でもいいと思うのは論理的な話です。しかし、1秒ごとにティックを読み込もうとすると、同じように受信したティックはすべてデルタT =1にはなりません。

では、どうすれば正しく読み取れるのでしょうか。慈悲を - 老人を助けてください...

価格、より正確には価格供給（Bid Askペア）を分析する場合、ある深さでガラスを考慮する必要があります/する必要があります。その境界線は、市場の状況を適切に反映しています。あなたはティック入札、尋ねるで得たもの - あなたのカウンターパーティに主に関連付けられた技術的な概念（カップのエッジ）です。カウンターパーティが入札のストリームを分析し、bestBidまたはbestAskがtickSize - 新しいtickを超えています。しかし、それは比喩的なもので、ダニの発生原理はあまり詳しく説明されていません。また、ティック自体には特別な情報は含まれておらず、単なる同期ポイントに過ぎません。

 
Maxim Kuznetsov:

価格、より正確には供給価格（Bid Askのペア）を分析する場合、人はある程度深くガラスを見るべき/見るべきでしょう。そのボーダーは、市場の状況を適切に反映しています。ティック・ビッド、アスクで受け取ったものは、主に取引相手と関連する技術的な概念（スタックの端）である。カウンターパーティが入札の流れを整理し、bestBidまたはbestAskがtickSize（新しいティック）を超えてしまった場合。しかし、それは比喩的なもので、ダニの発生原理はあまり詳しく説明されていません。また、ティック自体には特別な情報は含まれておらず、単なる同期ポイントに過ぎません。

では、1ティックはデルタTなのか？では、すべてのダニに 働きかけることは本当に必要なのでしょうか？また、Expert Advisorを他の証券会社で使用する場合はどうでしょうか？結局、証券会社ごとにティックの流れが違うんです。再設定が必要なのか？つまり、この特定のティックフローによって、私は選択した証券会社に「拘束」されていることが判明したわけですね。
 
Alexander_K2:
ティックとはデルタTのことですか？つまり、それぞれのティックとの 連携はやはり必要なのでしょうか？また、Expert Advisorを他の証券会社で使用する場合はどうでしょうか？結局、証券会社ごとにティックの流れが違うんです。再設定が必要なのか？つまり、あるティックフローによって、私は選択した証券会社に「拘束」されていることが判明したのでしょうか？

はい、あるティックフローは、証券会社特有のものです。

これは、アービトラージ・ディーラーが成り立っているものです。2つの証券会社のティックフローや通常の「浮き」が異なる場合、アービトラージはこれに対処します。

 
Maxim Kuznetsov:

はい、特定のティックフローは、証券会社特有のものです。

2つの証券会社のティックフローが乖離または「浮動」する場合、アービトレィジャーはこのことで収益を得ることができるのです。

マキシムさん、ありがとうございます!!!
 
Alexander_K2:
くっそー、ユーリ、笑っとけよ。私の名誉の言葉が危うくなる...。

また、デモは実機より刻みが少ないことに注意してください。

 
Alexander_K2:
ティックとはデルタTのことですか？つまり、それぞれのティックとの 連携はやはり必要なのでしょうか？また、Expert Advisorを他の証券会社で使用する場合はどうでしょうか？結局、証券会社ごとにティックの流れが違うんです。再設定が必要なのか？つまり、この特定のティックフローで、私は選択した証券会社にある種の「束縛」を受けていることが判明したのです。
FOREXのレートを扱うには、1つの証券会社の1つの口座ではなく、多くの証券会社のストリームを平均化するか、大きな、ティーのないレンジで振動の領域に行く必要があります。また、天文的な時間ではなく、システム独自の時間を使うべきでしょう。1回のDTでは刻み番号、大きな振幅では5桁のポイント20個分などのステップ番号になる。あるいは、レート桁を3桁に切り捨てて下げるだけでも（5桁100点刻み）、より便利です。しかし、これが差分スキームで解く能力にどう影響するかは、本人以外にはわからない。保守性、安定性が保たれているかどうか、それが問題です。また、グリッドは適材適所で厚みを持たせることができます。
 
Alexander_K2:
ティックとはデルタTのことですか？では、すべてのダニと 一緒に行動しなければならないのですか？また、Expert Advisorを他の証券会社で使用する場合はどうでしょうか？結局、証券会社ごとにティックの流れが違うんです。再設定が必要なのか？つまり、この特定のティックフローによって、私は選択した証券会社に「拘束」されていることが判明したわけですね。

そして、あなたが将来的に取引するつもりである誰と良いecn-ブローカーを選択し、そのティックと調査します。

 
Alexander_K2:

OK、まだ取引はありません。計算のためにアーカイブデータを収集中です。すべては明日から、明日から。

とりあえず、FXのキーを 列挙しておきます。それがこちらです。

1.ティックデータの 精巧で健全な取り 方 -NEEDED

見つからない...どのDCからのフローでも排他的に機能する、明確な方法であるべきです。

2.ティックデータのサンプルサイズはHOWEVER です。

この体積が増分分布の99%以上を含むようにチェビシェフ不等式から計算される

3.中心傾向の選択的測定 -DECLARED

一般的には単純算術移動平均の SMA、私はWMAだと思いますが

4. 現在の差異 -なし

各新しいティックの到着時に、現在のサンプルサイズに対して計算される

5.過去の平均的な分散 -NEED

現在のサンプル数に対する過去の実績データに基づいて算出されています。

6.電流非対称係数-NONE

現在のサンプルサイズに対して，新しい目盛りごとにノンパラメトリックなスキューとして 計算されます

7.過去の平均的な歪度係数 -NONE

現在のサンプルサイズに対してアーカイブされた過去のデータに基づき、ノンパラメトリックなスキュー モジュールとして計算される。

リーズナブル。

アレクサンダー


まだ十分に使いこなせていないのに、すでに「FXの鍵」を手にしているなんて......。

分散などTV&MSのものがないとダメなんです。"もっと広い視野を持たないと:))"

バカバカしい、本当に...。


遅効性

もう1回、大きな声で。

ここでは、数理統計学や確率論の手法が主な道具立てに なることはない。Auxiliary -- そうです。しかし、それ以上はない。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラムです。

取引に使用するタイムフレーム（TF）の選択は、何によって決められるのでしょうか？そして、そのタイムフレームを選択した数学的な根拠を話してください。

オレグ・アフトマット さん 2017.11.29 11:39


私は、あなたのこの発言に断固として反対です。

この分野では、数理統計学や確率論の手法が主な道具立てになることはない。Auxiliary -- そうです。しかし、それ以上はない。


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